Treasury Risk Management: Mengelola Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Nilai Tukar dalam Operasional Perbankan
Treasury Risk Management: Mengelola Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Nilai Tukar dalam Operasional Perbankan
Description
Fungsi treasury dalam perbankan memiliki peran strategis dalam mengelola aset dan liabilitas, menjaga likuiditas, serta mengoptimalkan profitabilitas melalui aktivitas pasar keuangan. Namun, aktivitas treasury juga menghadapi berbagai risiko utama seperti risiko pasar (suku bunga dan harga), risiko likuiditas, serta risiko nilai tukar (foreign exchange risk).
Volatilitas pasar global, perubahan kebijakan moneter, serta dinamika nilai tukar menjadikan pengelolaan risiko treasury semakin kompleks dan krusial. Oleh karena itu, bank perlu memiliki kerangka Treasury Risk Management yang kuat, terintegrasi, dan berbasis prinsip kehati-hatian.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dalam aktivitas treasury guna menjaga stabilitas keuangan dan mendukung kinerja bank secara berkelanjutan
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami peran dan fungsi treasury dalam perbankan
- Mengidentifikasi berbagai jenis risiko dalam aktivitas treasury
- Mengukur dan menganalisis risiko pasar, likuiditas, dan nilai tukar
- Mengelola eksposur risiko secara efektif
- Menggunakan instrumen lindung nilai (hedging) untuk mitigasi risiko
- Memahami konsep Asset-Liability Management (ALMA) dalam treasury
- Mengimplementasikan kebijakan dan limit risiko treasury
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan standar internasional
- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis risiko
Course outline
A. Konsep Dasar Treasury Management
- Peran dan fungsi treasury dalam bank
- Aktivitas treasury (funding, investment, trading)
- Hubungan treasury dengan ALMA
- Struktur organisasi treasury
B. Risiko Pasar (Market Risk)
- Risiko suku bunga (interest rate risk)
- Risiko harga instrumen keuangan
- Pengukuran risiko pasar (Value at Risk / VaR)
- Sensitivity analysis dan duration analysis
C. Risiko Likuiditas dalam Treasury
- Pengelolaan likuiditas jangka pendek dan panjang
- Gap analysis likuiditas
- Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan indikator lainnya
- Strategi mitigasi risiko likuiditas
D. Risiko Nilai Tukar (Foreign Exchange Risk)
- Eksposur risiko valuta asing
- Jenis risiko nilai tukar (transaction, translation, economic exposure)
- Pengukuran dan monitoring posisi devisa
- Strategi pengelolaan risiko FX
E. Instrumen Hedging dan Manajemen Risiko
- Penggunaan derivatif (forward, swap, option)
- Strategi hedging untuk suku bunga dan nilai tukar
- Kebijakan dan batasan penggunaan instrumen derivatif
- Evaluasi efektivitas hedging
F. Asset-Liability Management (ALMA)
- Integrasi treasury dengan ALMA
- Peran ALCO (Asset-Liability Committee)
- Manajemen gap dan durasi
- Strategi keseimbangan aset dan liabilitas
G. Pengukuran dan Pengendalian Risiko
- Risk limit dan risk appetite
- Stress testing dan scenario analysis
- Early warning system
- Monitoring dan pelaporan risiko
H. Regulasi dan Kepatuhan
- Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait treasury dan manajemen risiko
- Standar Basel terkait risiko pasar dan likuiditas
- Tata kelola treasury (governance)
- Audit dan pengawasan aktivitas treasury
I. Studi Kasus & Workshop
- Analisis risiko treasury dalam kondisi pasar volatil
- Simulasi perhitungan risiko (VaR sederhana)
- Penyusunan strategi hedging
- Diskusi best practice industri perbankan
Participants
- Treasury & Investment
- Risk Management
- Finance
- Asset Liability Management (ALM)
- Compliance / Kepatuhan
- Manajemen / Direksi
- Market Risk
- Operational Risk
- Internal Control / Pengendalian Internal
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
