Model Risiko Kredit, Counterparty, dan Concentration Risk di Era Digital Banking
Model Risiko Kredit, Counterparty, dan Concentration Risk di Era Digital Banking
Description
Transformasi digital banking telah mengubah lanskap risiko secara signifikan. Proses onboarding yang cepat, penggunaan data alternatif, kredit berbasis aplikasi, serta transaksi real-time meningkatkan efisiensi, namun juga menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan risiko kredit, risiko counterparty, dan concentration risk.
Di era digital, model risiko tidak lagi hanya bergantung pada data historis tradisional, tetapi juga pada big data, machine learning, dan behavioral analytics. Namun, kompleksitas model ini memerlukan tata kelola model (model governance), validasi independen, dan pengawasan yang kuat untuk menghindari bias, kesalahan prediksi, serta potensi kerugian besar.
Selain itu, meningkatnya eksposur pada fintech partner, API ecosystem, dan cross-border digital transaction memperbesar risiko counterparty dan konsentrasi sektor tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen risiko yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis data untuk menjaga kualitas aset dan stabilitas modal bank.
Objectives
- Memahami konsep dan perkembangan model risiko kredit di era digital banking.
- Mengidentifikasi risiko counterparty dalam transaksi digital dan kemitraan fintech.
- Mengelola concentration risk berdasarkan sektor, wilayah, produk, atau platform digital.
- Meningkatkan kemampuan analisis data dan validasi model risiko.
- Memperkuat governance dan pengendalian internal atas penggunaan model risiko digital.
Course outline
1. Model Risiko Kredit di Era Digital
- Perbedaan model tradisional vs digital credit scoring.
- Penggunaan alternative data (behavioral, transaction data, social scoring).
- Parameter utama: PD, LGD, EAD.
- Early warning system berbasis data analytics.
2. Counterparty Risk dalam Digital Ecosystem
- Risiko gagal bayar mitra fintech, payment gateway, dan institusi lain.
- Exposure measurement dan credit limit setting.
- Settlement risk dan cross-border counterparty exposure.
3. Concentration Risk
- Konsentrasi berdasarkan sektor industri, wilayah, produk digital, atau platform tertentu.
- Single obligor limit dan large exposure monitoring.
- Diversifikasi portofolio dan stress testing konsentrasi risiko.
4. Model Governance & Validation
- Model development lifecycle.
- Backtesting dan stress testing.
- Independent model validation dan audit model.
- Risiko model (model risk) dan mitigasinya.
5. Integrasi ke ERM dan Pelaporan
- Integrasi model risiko ke risk appetite framework.
- Monitoring NPL dan kualitas aset digital lending.
- Pelaporan risiko kepada manajemen dan regulator.
6. Studi Kasus & Best Practice
- Analisis kegagalan model kredit digital.
- Strategi mitigasi counterparty risk pada platform digital.
- Best practice pengelolaan concentration risk di bank digital.
Participants
- Divisi Manajemen Risiko
- Divisi Kredit
- Divisi Treasury
- Divisi Keuangan
- Divisi Digital Banking
- Divisi Perencanaan & Pelaporan Keuangan
- Divisi Corporate Finance
- Divisi IT & Data Analytics
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
