Manajemen Risiko Suku Bunga pada Banking Book (IRRBB) dan Trading Book
Manajemen Risiko Suku Bunga pada Banking Book (IRRBB) dan Trading Book
Description
Pelatihan ini dirancang untuk profesional treasury, risk management, ALM, dan auditor perbankan yang ingin memahami secara mendalam pengelolaan risiko suku bunga pada banking book (IRRBB) dan trading book. Peserta akan mempelajari konsep dasar hingga teknik lanjutan dalam mengukur, memantau, dan mengelola eksposur suku bunga yang berdampak pada pendapatan bunga dan nilai ekonomi bank. Pendekatan kuantitatif dan studi kasus akan membantu peserta memahami dinamika perubahan suku bunga serta implikasinya terhadap portofolio bank.
Pelatihan ini juga menekankan integrasi antara pengukuran risiko, strategi mitigasi, dan kepatuhan terhadap regulasi Basel dan otoritas lokal. Peserta akan dibekali kemampuan untuk melakukan analisis gap, duration, dan sensitivitas, serta merancang strategi hedging yang efektif untuk menjaga stabilitas pendapatan dan nilai ekonomi bank dalam berbagai kondisi pasar.
Objectives
- Memahami konsep risiko suku bunga pada banking book dan trading book
- Mengidentifikasi sumber eksposur risiko suku bunga
- Menguasai teknik pengukuran IRRBB secara kuantitatif
- Mampu melakukan analisis gap dan repricing risk
- Menguasai konsep duration dan economic value sensitivity
- Memahami pengelolaan risiko pada trading book
- Mampu merancang strategi hedging risiko suku bunga
- Memahami regulasi Basel dan ketentuan terkait IRRBB
- Meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan berbasis risiko
Course outline
1. Pengenalan Risiko Suku Bunga
- Definisi interest rate risk
- Perbedaan banking book dan trading book
- Sumber risiko suku bunga: repricing, basis, yield curve, option risk
- Dampak terhadap net interest income (NII) dan economic value of equity (EVE)
2. Kerangka IRRBB
- Definisi dan ruang lingkup IRRBB
- Perspektif earnings vs economic value
- Komponen eksposur IRRBB
- Risk appetite dan limit framework
3. Identifikasi Eksposur Risiko
- Mapping aset dan liabilitas sensitif suku bunga
- Repricing schedule dan maturity profile
- Identifikasi embedded options pada produk bank
- Analisis perilaku nasabah (behavioral assumptions)
4. Teknik Pengukuran IRRBB
- Gap analysis dan repricing gap
- Duration dan modified duration
- Economic value sensitivity (EVE)
- Net interest income (NII) sensitivity
- Simulasi perubahan kurva suku bunga
5. Pengelolaan Risiko pada Trading Book
- Karakteristik trading book
- Mark-to-market dan fair value measurement
- Value at Risk (VaR) untuk risiko suku bunga
- Stress testing pada portofolio trading
- Pengendalian limit dan monitoring harian
6. Strategi Hedging Risiko Suku Bunga
- Penggunaan interest rate swap, futures, dan options
- Hedging untuk banking book vs trading book
- Strategi natural hedging dan balance sheet management
- Evaluasi efektivitas hedging
7. Regulasi dan Kepatuhan
- Basel framework untuk IRRBB
- Ketentuan OJK terkait manajemen risiko suku bunga
- Pelaporan dan disclosure risiko
- Audit dan pengawasan internal
8. Monitoring dan Pelaporan Risiko
- Dashboard monitoring risiko suku bunga
- Early warning indicators
- Penyusunan laporan risiko untuk manajemen
- Pengambilan keputusan berbasis data risiko
9. Studi Kasus dan Simulasi Praktik
- Analisis kasus perubahan suku bunga ekstrem
- Simulasi perhitungan gap, duration, dan NII impact
- Evaluasi strategi hedging
- Diskusi best practice dan lessons learned
10. Penutup dan Evaluasi
- Ringkasan kompetensi dan keterampilan peserta
- Evaluasi pemahaman IRRBB dan trading book
- Penyusunan rencana implementasi di bank
- Strategi peningkatan manajemen risiko berkelanjutan
Participants
- Risk Management
- Treasury & Invesment
- Banking
- Finance
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
