Orkestrasi Treasury Perbankan: Sinkronisasi Likuiditas, Risiko, dan Peluang Pasar
Orkestrasi Treasury Perbankan: Sinkronisasi Likuiditas, Risiko, dan Peluang Pasar
Description
Fungsi treasury dalam perbankan memegang peranan strategis dalam menjaga keseimbangan antara likuiditas, profitabilitas, dan risiko. Di tengah dinamika pasar keuangan yang semakin kompleks—dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, kondisi makroekonomi, serta perubahan kebijakan moneter—bank dituntut untuk mengelola portofolio treasury secara cermat, adaptif, dan terintegrasi.
Treasury tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan likuiditas jangka pendek, tetapi telah berkembang menjadi pusat pengelolaan risiko pasar, optimalisasi aset-liabilitas (Asset & Liability Management/ALMA), serta penciptaan peluang keuntungan melalui strategi pasar yang tepat. Dalam konteks ini, diperlukan kemampuan untuk mengorkestrasi berbagai fungsi treasury secara selaras—mulai dari manajemen likuiditas, pengelolaan risiko, hingga pemanfaatan peluang pasar.
Objectives
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi dan peran strategis treasury dalam perbankan.
- Membekali peserta dengan teknik pengelolaan likuiditas yang efektif dan efisien.
- Mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar, termasuk suku bunga dan nilai tukar.
- Meningkatkan keterampilan analisis pasar keuangan untuk menangkap peluang investasi dan trading.
- Memperkuat pemahaman Asset & Liability Management (ALMA) sebagai dasar pengelolaan neraca bank.
- Mendorong pengambilan keputusan treasury yang terintegrasi dan berbasis data.
- Meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan instrumen keuangan secara optimal.
Course outline
1. Peran Strategis Treasury dalam Perbankan
- Fungsi dan struktur organisasi treasury
- Hubungan treasury dengan unit bisnis lain
- Treasury sebagai profit center dan risk manager
2. Manajemen Likuiditas
- Konsep dan pentingnya likuiditas bank
- Liquidity gap analysis
- Funding strategy dan contingency funding plan
- Pengelolaan cash flow dan kebutuhan dana
3. Asset & Liability Management (ALMA)
- Prinsip dasar ALMA
- Gap analysis (maturity & repricing gap)
- Interest rate risk management
- Peran ALCO (Asset Liability Committee)
4. Risiko Pasar dalam Treasury
- Risiko suku bunga (interest rate risk)
- Risiko nilai tukar (foreign exchange risk)
- Risiko harga instrumen keuangan
- Teknik mitigasi risiko pasar
5. Instrumen Treasury dan Pasar Keuangan
- Money market instruments
- Fixed income (obligasi, sukuk)
- Derivatif dasar (swap, forward, dll.)
- Strategi investasi dan trading
6. Analisis Pasar dan Pengambilan Keputusan
- Analisis makroekonomi dan dampaknya
- Yield curve analysis
- Market timing dan positioning
- Pengambilan keputusan berbasis data
7. Integrasi Risiko, Likuiditas, dan Profitabilitas
- Balance antara risk-return trade-off
- Stress testing dan scenario analysis
- Early warning indicators
- Performance measurement treasury
8. Governance, Compliance, dan Best Practices
- Regulasi treasury perbankan
- Limit dan kontrol internal
- Audit dan pengawasan treasury
- Etika dan disiplin trading
9. Studi Kasus dan Simulasi
- Simulasi pengelolaan likuiditas
- Studi kasus kegagalan dan keberhasilan treasury
- Analisis posisi pasar dan strategi trading
- Diskusi kelompok dan role play
Participants
- Divisi Treasury
- Divisi Manajemen Risiko
- Divisi Keuangan / Finance
- Divisi Corporate Planning / Strategi
- Divisi Data & Analytics
- Divisi IT / Teknologi Informasi
- Divisi Kepatuhan (Compliance)
- Divisi Audit Internal
- Divisi Corporate Banking
- Divisi Direksi / Board of Directors
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
