Pengelolaan Risiko Mata Uang Asing (FX) dan Cross-Border Transaction secara Efektif

Scheduled 8 – 9 April 2026 Yogyakarta

Registration

Pengelolaan Risiko Mata Uang Asing (FX) dan Cross-Border Transaction secara Efektif

8 – 9 April 2026 Yogyakarta Hotel Ibis Style

Description

Pelatihan ini dirancang untuk profesional treasury, risk management, dan tim keuangan di perbankan yang ingin menguasai pengelolaan risiko mata uang asing (FX) dan transaksi lintas negara secara komprehensif. Peserta akan mempelajari eksposur risiko FX, metode kuantitatif pengukuran risiko, strategi hedging, dan mekanisme mitigasi risiko dalam transaksi internasional. Studi kasus nyata dan simulasi transaksi FX memastikan peserta memahami praktik terbaik pengelolaan risiko di lingkungan pasar global yang volatil dan kompleks.

Melalui pelatihan ini, peserta akan mampu merancang strategi hedging yang efektif, mengelola eksposur FX, dan meminimalkan kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Pelatihan menekankan integrasi analisis risiko, kepatuhan regulasi, dan pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan akurasi pengelolaan transaksi lintas negara di perbankan

Objectives

Memahami eksposur risiko mata uang asing dalam transaksi domestik dan lintas negara
Menguasai teknik pengukuran risiko FX menggunakan metode kuantitatif
Mampu mengidentifikasi risiko utama dalam transaksi cross-border
Menguasai strategi hedging untuk mengelola volatilitas nilai tukar
Mampu melakukan simulasi skenario pasar dan stress testing FX
Memahami penggunaan derivatif FX untuk mitigasi risiko
Mampu menyusun laporan risiko FX dan rekomendasi strategis untuk manajemen
Memahami regulasi internasional dan kepatuhan perbankan terkait transaksi FX
Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data dan analisis pasar

Course outline

1. Pengenalan Risiko Mata Uang Asing

Definisi risiko FX dan dampaknya terhadap portofolio bank
Jenis risiko: translasi, transaksi, dan ekonomi
Faktor penyebab volatilitas mata uang
Dampak fluktuasi nilai tukar terhadap keuntungan dan likuiditas

2. Regulasi dan Kepatuhan

Peraturan OJK dan Bank Indonesia terkait transaksi FX
Regulasi internasional untuk transaksi lintas negara
Standar kepatuhan dalam pengelolaan risiko FX
Audit internal dan eksternal dalam manajemen FX

3. Identifikasi dan Analisis Eksposur FX

Penilaian eksposur transaksi domestik dan cross-border
Identifikasi eksposur terhadap risiko mata uang utama
Analisis konsentrasi risiko dan diversifikasi eksposur
Monitoring harian dan mingguan posisi FX

4. Teknik Pengukuran Risiko FX

Value at Risk (VaR) untuk posisi mata uang asing
Sensitivity analysis dan scenario analysis
Historical simulation untuk memprediksi potensi kerugian
Stress testing portofolio FX

5. Strategi Hedging Mata Uang Asing

Penggunaan forward contracts, options, dan swaps FX
Strategi hedging untuk transaksi impor dan ekspor
Efektivitas hedging terhadap volatilitas nilai tukar
Simulasi implementasi strategi hedging pada portofolio

6. Manajemen Transaksi Cross-Border

Mekanisme settlement dan clearing internasional
Pemilihan counterparty dan manajemen risiko kredit
Pengaruh regulasi dan biaya transaksi lintas negara
Analisis risiko likuiditas dan operational risk pada transaksi cross-border

7. Analisis Data dan Pelaporan

Pembuatan laporan eksposur FX dan risiko portofolio
Analisis tren pergerakan mata uang dan dampak terhadap portofolio
Dashboard monitoring posisi FX secara real-time
Rekomendasi strategis untuk manajemen treasury

8. Strategi Mitigasi dan Kontrol Risiko

Pengendalian internal untuk transaksi FX dan cross-border
Mitigasi risiko operasional, likuiditas, dan pasar
Kebijakan manajemen risiko untuk posisi FX jangka pendek dan panjang
Evaluasi efektivitas strategi mitigasi risiko

9. Studi Kasus dan Simulasi Praktik

Analisis kasus nyata volatilitas FX dan dampak cross-border transaction
Simulasi hedging dan mitigasi risiko pada portofolio bank
Evaluasi keputusan strategi FX dan hasil mitigasi risiko
Diskusi best practice dan lessons learned dari pasar nyata

10. Penutup dan Evaluasi

Ringkasan kompetensi dan keterampilan yang diperoleh peserta
Evaluasi pemahaman konsep risiko FX, strategi hedging, dan transaksi lintas negara
Strategi implementasi manajemen risiko FX di treasury bank
Rencana continuous improvement dan adaptasi terhadap volatilitas pasar