Treasury Product Knowledge: Derivatif, Swap, Option, dan Structured Products dalam Perbankan
Treasury Product Knowledge: Derivatif, Swap, Option, dan Structured Products dalam Perbankan
Description
Pelatihan ini dirancang untuk profesional treasury, manajemen risiko, dan tim keuangan di perbankan yang ingin memahami secara mendalam produk treasury kompleks, termasuk derivatif, swap, option, dan structured products. Peserta akan mempelajari konsep dasar hingga praktik lanjutan, termasuk cara valuasi, penggunaan strategi hedging, dan manajemen risiko yang terkait dengan produk-produk tersebut. Studi kasus dan simulasi transaksi memastikan peserta memahami aplikasi nyata produk treasury dalam pengelolaan risiko pasar, likuiditas, dan eksposur valuta asing.
Peserta juga akan dibekali pemahaman tentang regulasi dan kepatuhan perbankan yang relevan, serta kemampuan menyusun strategi investasi dan hedging berbasis produk derivatif dan structured products. Pelatihan menekankan integrasi antara analisis risiko, evaluasi produk, dan pengambilan keputusan strategis, sehingga peserta mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan profitabilitas treasury bank secara signifikan.
Objectives
- Memahami konsep dasar dan fungsi produk derivatif dalam treasury bank
- Menguasai mekanisme swap, termasuk interest rate swap, currency swap, dan cross-currency swap
- Memahami produk option dan aplikasinya dalam hedging dan spekulasi
- Menguasai structured products, termasuk payoff, risiko, dan strategi penggunaan
- Mampu melakukan valuasi dasar produk derivatif dan structured products
- Memahami strategi hedging untuk manajemen risiko pasar, likuiditas, dan FX
- Memahami regulasi dan kepatuhan perbankan terkait penggunaan derivatif
- Mampu menganalisis portofolio treasury dan membuat rekomendasi strategis
- Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis produk treasury kompleks
Course outline
1. Pengenalan Produk Treasury
- Definisi treasury products dan peran dalam bank
- Kategori produk: spot, forward, derivatif, structured products
- Tujuan penggunaan: hedging, risk management, dan profit optimization
- Tren dan praktik terbaik global dalam treasury products
2. Dasar-dasar Derivatif
- Pengertian derivatif dan underlying asset
- Jenis derivatif: forward, futures, swap, option
- Fungsi derivatif dalam manajemen risiko
- Risiko yang terkait dengan derivatif: pasar, kredit, likuiditas
3. Swap
- Definisi dan jenis swap
- Interest rate swap: fixed vs floating
- Currency swap dan cross-currency swap
- Mekanisme pembayaran dan valuasi swap
- Strategi penggunaan swap untuk hedging dan funding
4. Option
- Definisi option: call dan put
- Option standar vs exotic option
- Strategi hedging dan spekulasi menggunakan option
- Premium, strike price, dan tanggal jatuh tempo
- Valuasi sederhana dan konsep Greeks: delta, gamma, theta, vega
5. Structured Products
- Definisi dan karakteristik structured products
- Jenis structured products: capital protected, yield enhanced, market linked
- Payoff, risiko, dan skenario distribusi keuntungan
- Strategi kombinasi produk untuk tujuan tertentu
- Analisis risiko dan manajemen eksposur
6. Valuasi Produk Treasury
- Dasar valuasi derivatif dan structured products
- Discounted cash flow (DCF) dan mark-to-market
- Sensitivitas harga terhadap underlying asset dan volatilitas
- Contoh simulasi valuasi swap, option, dan structured products
7. Strategi Hedging dan Manajemen Risiko
- Identifikasi eksposur risiko: interest rate, FX, dan equity
- Penggunaan derivatif untuk lindung nilai portofolio
- Hedging kombinasi produk: swap + option + structured products
- Evaluasi efektivitas strategi dan stress testing
8. Regulasi dan Kepatuhan
- Peraturan OJK dan Bank Indonesia terkait derivatif
- Regulasi internasional: Basel III dan EMIR/ Dodd-Frank
- Kepatuhan internal: approval, dokumentasi, dan reporting
- Audit dan kontrol internal treasury products
9. Studi Kasus dan Simulasi Praktik
- Analisis kasus penggunaan derivatif dan structured products di bank nyata
- Simulasi hedging portofolio dengan kombinasi produk
- Penilaian risiko dan rekomendasi strategi mitigasi
- Diskusi praktik terbaik dan lessons learned dari pasar nyata
10. Penutup dan Evaluasi
- Ringkasan kompetensi dan keterampilan yang diperoleh peserta
- Evaluasi pemahaman produk treasury kompleks dan strategi hedging
- Penyusunan rencana implementasi produk treasury di portofolio bank
- Strategi continuous learning dan adaptasi produk baru
Participants
- Treasury
- Investment
- Risk Management
- Asset Liability Management (ALM)
- Finance
- Product Management
- Corporate Banking
- Business Development
- Compliance
- Strategic Planning / Perencanaan
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
