Implementasi Liquidity Coverage Ratio dan Net Stable Funding Ratio untuk Treasury Bank
Implementasi Liquidity Coverage Ratio dan Net Stable Funding Ratio untuk Treasury Bank
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) dalam pengelolaan treasury bank. Peserta akan mempelajari konsep, perhitungan, regulasi, serta pengaruh LCR dan NSFR terhadap strategi manajemen likuiditas, funding, dan portofolio aset bank. Pemahaman ini penting untuk memastikan bank mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang sekaligus mematuhi regulasi perbankan.
Selain aspek perhitungan, pelatihan menekankan praktik implementasi LCR dan NSFR, termasuk identifikasi high-quality liquid assets (HQLA), struktur liabilitas stabil, monitoring rasio, dan strategi mitigasi risiko likuiditas. Dengan studi kasus dan simulasi, peserta akan mampu merumuskan kebijakan treasury yang efektif, defensible, dan selaras dengan standar internasional maupun peraturan OJK/BI
Objectives
- Memahami konsep dan prinsip LCR dan NSFR
- Menguasai perhitungan LCR dan NSFR sesuai regulasi
- Mengidentifikasi high-quality liquid assets (HQLA) dan sumber pendanaan stabil
- Mengembangkan strategi treasury untuk memenuhi rasio LCR dan NSFR
- Mampu melakukan monitoring dan pelaporan rasio likuiditas
- Mengelola risiko likuiditas dan funding bank secara efektif
- Mendukung pengambilan keputusan treasury berbasis regulasi dan praktik terbaik
Course outline
1. Konsep LCR dan NSFR
- Definisi LCR: likuiditas jangka pendek 30 hari
- Definisi NSFR: kestabilan pendanaan jangka panjang
- Tujuan rasio likuiditas: mitigasi risiko likuiditas
- Perbedaan fokus LCR dan NSFR
- Hubungan dengan manajemen treasury bank
2. Regulasi dan Standar OJK/BI
- Ketentuan LCR dan NSFR di Indonesia
- Panduan Basel III terkait LCR dan NSFR
- Penyesuaian rasio terhadap jenis bank dan profil risiko
- Sanksi dan dampak non-compliance
- Integrasi regulasi dalam kebijakan treasury
3. High-Quality Liquid Assets (HQLA) dan Penilaian Aset
- Kriteria HQLA level 1, 2A, 2B
- Penilaian likuiditas dan haircut aset
- Perhitungan total HQLA untuk LCR
- Pemilihan aset yang mendukung stabilitas funding
- Dampak portofolio aset terhadap rasio likuiditas
4. Identifikasi Sumber Pendanaan Stabil untuk NSFR
- Kategori liabilitas stabil: retail, wholesale, jangka panjang
- Analisis maturitas dan likuiditas liabilitas
- Strategi diversifikasi sumber dana
- Penyesuaian funding untuk mendukung NSFR
- Integrasi pendanaan dengan perencanaan treasury
5. Perhitungan dan Monitoring LCR dan NSFR
- Formula LCR: HQLA / net cash outflow 30 hari
- Formula NSFR: available stable funding / required stable funding
- Simulasi perhitungan dengan data bank nyata
- Monitoring rasio secara berkala
- Analisis gap dan rekomendasi perbaikan
6. Strategi Treasury untuk Memenuhi Rasio
- Optimalisasi struktur aset dan liabilitas
- Pengelolaan portofolio HQLA
- Strategi funding jangka pendek dan panjang
- Penyesuaian harga dan penawaran produk untuk likuiditas
- Integrasi strategi treasury dengan manajemen risiko
7. Mitigasi Risiko Likuiditas dan Stress Testing
- Identifikasi risiko mismatch aset-liabilitas
- Simulasi scenario stress terhadap LCR dan NSFR
- Strategi contingency plan dan buffer likuiditas
- Penentuan prioritas penggunaan HQLA
- Evaluasi efektivitas mitigasi dan revisi strategi
8. Studi Kasus dan Best Practice
- Analisis implementasi LCR dan NSFR di bank Indonesia
- Diskusi kasus likuiditas dan funding challenge
- Strategi perbaikan rasio berdasarkan data riil
- Penyusunan rekomendasi kebijakan treasury
- Praktik terbaik monitoring dan reporting treasury
Participants
- Treasury
- Risk Management
- Asset Liability Management (ALM)
- Finance
- Compliance
- Strategic Planning / Perencanaan
- Management Reporting
- Business Intelligence / Data Analyst
- Audit Internal
- Regulatory Reporting
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
