Credit Risk Management under Basel III & Digital Era
Credit Risk Management under Basel III & Digital Era
13 – 14 April 2026 Malang Hotel Ibis Style
Description
Manajemen risiko kredit menjadi semakin kompleks di era digital dan regulasi ketat. Basel III menekankan pada peningkatan kualitas modal, pengelolaan risiko, dan transparansi dalam portofolio kredit.
Di sisi lain, transformasi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam credit risk management (CRM):
- Penggunaan data digital untuk analisis risiko lebih cepat dan akurat
- Automasi proses kredit dan monitoring portofolio
- Peningkatan risiko siber, data integrity, dan model risiko berbasis algoritma
Pendekatan modern dalam CRM mengintegrasikan prinsip-prinsip Basel III dengan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas analisa, mitigasi risiko, dan kepatuhan regulasi.
Objectives
Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami kerangka regulasi Basel III terkait risiko kredit.
- Menilai pengaruh modal, capital adequacy, dan provisioning terhadap pengelolaan risiko kredit.
- Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam CRM di era digital.
- Menerapkan teknik digital dan analitik untuk analisa portofolio kredit.
- Mengembangkan strategi mitigasi risiko yang mematuhi regulasi.
- Mengintegrasikan CRM berbasis data dan digital tools ke dalam proses bisnis perbankan.
Course outline
A. Basel III & Credit Risk Management
- Pilar 1: Minimum Capital Requirements
- Pilar 2: Supervisory Review Process
- Pilar 3: Market Discipline & Disclosure
- Risk-weighted Assets (RWA) dan dampaknya pada kredit
- Loan Loss Provisioning dan Expected Credit Loss (ECL)
B. Kredit dan Risiko di Era Digital
- Digital lending dan fintech collaboration
- Big data dan alternative data untuk credit scoring
- Machine learning dalam prediksi default
- Risiko siber, fraud, dan model bias
C. Risk Assessment & Monitoring Tools
- Portfolio-level risk assessment
- Early warning indicators berbasis digital analytics
- Stress testing dan scenario analysis
- Automated monitoring dashboards
D. Credit Structuring & Mitigation
- Risk-adjusted pricing dan digital credit modeling
- Collateral monitoring berbasis sistem digital
- Covenants dan risk triggers otomatis
- Integration of ESG factors dalam analisis kredit
E. Compliance & Reporting
- Regulatory reporting Basel III (COREP, FINREP)
- Governance untuk digital credit management
- Audit trail dan documentation digital
F. Studi Kasus & Praktik
- Simulasi kredit digital dengan penggunaan alternative data
- Analisis risiko portofolio berbasis stress testing
- Implementasi early warning system berbasis dashboard
Participants
- Risk Management
- Credit Risk Management
- Basel III
- Regulatory Compliance
- Corporate Banking
- Retail Banking
- Finance
- Data Analytics
- IT / System Development
- Internal Audit
- Strategic Planning
- Management
- Top Management / Executive
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
