Liquidity & Capital Planning Syariah (LCR, NSFR, Risk Stress Test)

- 05 – 06 Maret 2026 Yogyakarta

Registration

Liquidity & Capital Planning Syariah (LCR, NSFR, Risk Stress Test)

05 – 06 Maret 2026 Yogyakarta Hotel Ibis Style

Description

Manajemen likuiditas dan permodalan merupakan elemen krusial bagi stabilitas bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah harus menjaga likuiditas dan modal sambil tetap mematuhi prinsip syariah, termasuk larangan riba dan pengelolaan akad berbasis profit & loss sharing.

Tiga komponen utama dalam manajemen ini adalah:

Liquidity Coverage Ratio (LCR) – kemampuan bank syariah memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek (30 hari) dengan aset likuid berkualitas tinggi.
Net Stable Funding Ratio (NSFR) – memastikan ketersediaan pendanaan stabil untuk pembiayaan jangka menengah dan panjang.
Risk Stress Test – simulasi tekanan eksternal maupun internal untuk mengukur ketahanan modal dan likuiditas bank syariah.

Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan pedoman dari Bank Indonesia menuntut bank syariah untuk mengimplementasikan framework ini secara konsisten dan berbasis prinsip prudential & syariah-compliant.

Objectives

Memahami prinsip likuiditas dan permodalan syariah, termasuk perbedaan dengan perbankan konvensional.
Menguasai perhitungan LCR dan NSFR untuk memastikan ketersediaan dana jangka pendek dan jangka panjang.
Melakukan risk stress test untuk mengidentifikasi potensi tekanan likuiditas dan modal akibat perubahan pasar, pembiayaan, atau kondisi eksternal.
Merumuskan strategi capital & liquidity planning yang selaras dengan growth plan dan risiko pembiayaan syariah.
Mendukung kepatuhan regulator sekaligus menjaga reputasi dan keberlanjutan bank syariah.

Course outline

1. Prinsip Dasar Liquidity & Capital Planning Syariah

Likuiditas syariah: cash, sukuk syariah, deposito syariah, dan aset likuid halal lainnya
Modal syariah: ekuitas, retained earnings, dan capital adequacy ratio (CAR) berbasis risk-weighted assets
Integrasi prinsip syariah dalam manajemen risiko likuiditas dan modal

2. Liquidity Coverage Ratio (LCR)

A. Konsep & Perhitungan

LCR = Aset Likuid Tinggi / Net Cash Outflow 30 hari
Aset likuid tinggi: cash, sukuk syariah, interbank syariah
Net cash outflow: estimasi arus keluar–masuk nasabah dan pembiayaan

B. Strategi Peningkatan LCR

Diversifikasi sumber likuiditas (interbank, sukuk, repo syariah)
Monitoring arus kas harian & prediksi volatilitas
Penyesuaian tenor & akad pembiayaan

3. Net Stable Funding Ratio (NSFR)

A. Konsep & Perhitungan

NSFR = Available Stable Funding / Required Stable Funding
Memastikan pembiayaan jangka menengah–panjang didukung dana stabil
Fokus pada pendanaan retail, deposito, dan equity

B. Strategi Optimalisasi NSFR

Mengatur tenor dana pihak ketiga dan akad pembiayaan
Mengembangkan produk tabungan dan sukuk berjangka panjang
Pengelolaan mismatch aset-liabilitas

4. Risk Stress Test

A. Tujuan & Jenis Stress Test

Mengukur ketahanan likuiditas dan modal dalam skenario ekstrem
Jenis:

B. Metodologi

Scenario analysis: single & combined stress scenario
Sensitivity analysis: perubahan key assumptions (deposito, margin pembiayaan)
Reverse stress testing: identifikasi kondisi yang menyebabkan bank gagal

C. Mitigasi & Planning

Contingency funding plan (CFP) berbasis syariah
Alokasi aset likuid strategis
Capital buffer & risk-based pricing

5. Integrasi LCR, NSFR & Stress Test

Dashboard monitoring terpadu
Linkage dengan growth plan bank syariah
Laporan reguler ke OJK & Bank Indonesia
Alignment dengan risk appetite & ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)

6. Best Practices & Case Study