Advanced Risk Management: NPF, Market Risk & Operational Risk Syariah
Advanced Risk Management: NPF, Market Risk & Operational Risk Syariah
Description
Manajemen risiko merupakan fondasi utama keberlangsungan perbankan syariah. Dalam menghadapi dinamika ekonomi, persaingan industri, dan kompleksitas akad syariah, bank syariah perlu mengadopsi pendekatan advanced risk management untuk menjaga kesehatan portofolio dan reputasi.
Tiga risiko utama yang menjadi fokus adalah:
1. Non-Performing Financing (NPF) – risiko pembiayaan yang tidak lancar atau gagal bayar.
2. Market Risk (Risiko Pasar) – risiko yang timbul dari fluktuasi suku bunga syariah, harga komoditas, dan instrumen investasi syariah.
3. Operational Risk (Risiko Operasional) – risiko yang muncul akibat kegagalan internal, teknologi, manusia, atau proses dalam menjalankan akad syariah.
Pendekatan ini berbeda dari perbankan konvensional karena harus selaras dengan prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir, serta pengelolaan akad yang sesuai seperti Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Salam, dan Istishna’.
Objectives
1. Memahami karakteristik risiko spesifik bank syariah, termasuk perbedaan dengan risiko perbankan konvensional.
2. Mengembangkan metode mitigasi risiko NPF melalui analisis portofolio, underwriting, dan monitoring berbasis data.
3. Mengelola risiko pasar melalui strategi hedging syariah, diversifikasi portofolio, dan pengelolaan likuiditas.
4. Meningkatkan kapasitas mitigasi risiko operasional, termasuk fraud prevention, compliance, dan governance berbasis prinsip syariah.
5. Menciptakan framework manajemen risiko terpadu untuk pengambilan keputusan strategis dan pelaporan regulator (OJK & Bank Indonesia).
Course outline
1. Non-Performing Financing (NPF) Management
A. Analisis NPF Syariah
- Definisi NPF syariah vs kredit macet konvensional
- Faktor penyebab: cash flow UMKM, manajemen proyek, akad tidak tepat
- Segregasi NPF berdasarkan jenis pembiayaan: Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Salam, Istishna’
B. Early Warning System (EWS)
- Monitoring rasio keuangan & perilaku pembayaran nasabah
- Analisis cluster UMKM & supply chain financing
- Threshold & trigger untuk restrukturisasi pembiayaan
C. Mitigasi NPF
- Rescheduling & restructuring akad sesuai prinsip syariah
- Penjaminan & asuransi syariah (Takaful)
- Diversifikasi portofolio berdasarkan sektor & akad
2. Market Risk Management
A. Identifikasi Risiko Pasar
- Risiko harga komoditas untuk pembiayaan berbasis barang
- Risiko fluktuasi harga sukuk & instrumen investasi syariah
- Risiko likuiditas akibat mismatch antara pembiayaan dan dana pihak ketiga
B. Tools & Teknik
- Stress testing & scenario analysis berbasis akad syariah
- Hedging syariah: sukuk, murabahah hedging, risk sharing
- Asset-liability management (ALM) berbasis prinsip syariah
C. Mitigasi Risiko Pasar
- Diversifikasi instrumen dan sektor investasi
- Floating margin & risk sharing financing
- Penerapan risk-based pricing
3. Operational Risk Management
A. Sumber Risiko Operasional
- Human error & fraud
- Sistem IT & cyber security
- Proses akad syariah yang tidak konsisten
- Compliance & governance failure
B. Framework Pengelolaan
- Risk & Control Self-Assessment (RCSA)
- Key Risk Indicators (KRI) untuk transaksi syariah
- Internal audit & monitoring akad
C. Mitigasi
- SOP & standardisasi akad
- Digitalisasi proses pembiayaan & monitoring
- Pelatihan staff & awareness program syariah compliance
4. Integrated Risk Management Framework
- Enterprise Risk Management (ERM) berbasis prinsip syariah
- Dashboard risiko terpadu: NPF, market, operational risk
- Linkage dengan capital adequacy (CAR Syariah)
- Pelaporan ke regulator & audit internal
5. Case Studies & Best Practices
- Studi kasus restrukturisasi NPF UMKM halal
- Strategi hedging risiko pasar sukuk
- Operational risk mitigation di digital banking syariah
Participants
- Sharia Banking / Unit Usaha Syariah
- Business Development
- Marketing
- Strategic Planning
- Retail Banking
- Corporate Banking
- Product Development
- Relationship Management
- Branch Management
- Management
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
