Risk Appetite Framework & ICAAP Implementation
Risk Appetite Framework & ICAAP Implementation
Description
Dalam pengelolaan bank modern, kemampuan menentukan tingkat risiko yang dapat diterima (risk appetite) dan memastikan kecukupan modal menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Risk Appetite Framework (RAF) membantu bank menetapkan batasan risiko yang selaras dengan strategi bisnis, sementara Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menutup seluruh risiko yang dihadapi.
Implementasi RAF dan ICAAP di Indonesia harus mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta prinsip kehati-hatian dalam kerangka Basel III. Pelatihan ini memberikan pemahaman strategis dan teknis dalam menyusun, mengimplementasikan, serta mengintegrasikan RAF dan ICAAP dalam manajemen bank.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep Risk Appetite Framework dan ICAAP secara komprehensif
- Menyusun risk appetite yang selaras dengan strategi bisnis bank
- Menentukan risk tolerance dan limit risiko
- Memahami metodologi perhitungan kecukupan modal
- Mengintegrasikan ICAAP dalam proses perencanaan bisnis
- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis risiko
Course outline
1. Fundamental Risk Appetite Framework (RAF)
- Definisi dan peran RAF dalam manajemen risiko
- Komponen RAF: risk capacity, risk appetite, risk tolerance
- Hubungan RAF dengan strategi bisnis dan RBB
- Peran Direksi & Komisaris dalam penetapan RAF
2. Penyusunan Risk Appetite Statement (RAS)
- Struktur dan komponen RAS
- Penentuan limit risiko (kredit, pasar, likuiditas, operasional)
- Penggunaan Key Risk Indicators (KRI)
- Contoh RAS bank
3. Integrasi RAF dalam Operasional Bank
- Cascading risk appetite ke unit kerja
- Alignment dengan KPI dan performance management
- Monitoring & reporting risk appetite
- Early warning indicators
4. Konsep Dasar ICAAP
- Tujuan dan ruang lingkup ICAAP
- Hubungan ICAAP dengan profil risiko bank
- ICAAP vs regulatory capital (minimum CAR)
- Pilar II dalam Basel framework
5. Identifikasi Risiko dalam ICAAP
- Risiko kredit
- Risiko pasar
- Risiko operasional
- Risiko likuiditas
- Risiko lainnya (strategic, reputational, dll.)
6. Pengukuran Kecukupan Modal
- Metodologi perhitungan capital adequacy
- Economic capital vs regulatory capital
- Stress testing & scenario analysis
- Capital planning jangka menengah
7. Penyusunan Dokumen ICAAP
- Struktur laporan ICAAP
- Proses review dan validasi internal
- Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)
- Keterkaitan dengan RBB dan strategi bank
8. Integrasi RAF & ICAAP
- Alignment antara risk appetite dan capital planning
- Risk-adjusted performance measurement
- Pengambilan keputusan berbasis risiko dan modal
9. Studi Kasus & Workshop
- Penyusunan Risk Appetite Statement (RAS)
- Simulasi penentuan limit risiko
- Latihan sederhana perhitungan kecukupan modal
- Analisis gap antara risk profile dan capital
Participants
- Risk Management
- Enterprise Risk Management (ERM)
- Risk Appetite Framework (RAF)
- ICAAP
- Credit Risk Management
- Market Risk Management
- Liquidity Risk Management
- Operational Risk Management
- Capital Management
- Finance
- Treasury
- Asset Liability Management (ALM)
- Risk Analytics
- Stress Testing
- Strategic Planning
- Compliance
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
