Stress Testing for Strategic Planning: Menguji Ketahanan Rencana Bisnis Bank Terhadap Risiko Pasar dan Likuiditas
Stress Testing for Strategic Planning: Menguji Ketahanan Rencana Bisnis Bank Terhadap Risiko Pasar dan Likuiditas
Description
Industri perbankan menghadapi dinamika ekonomi dan keuangan yang sangat cepat, mulai dari perubahan suku bunga, volatilitas nilai tukar, tekanan likuiditas, perlambatan ekonomi, hingga ketidakpastian global yang dapat memengaruhi stabilitas bisnis bank. Dalam kondisi tersebut, bank perlu memastikan bahwa rencana bisnis dan strategi pertumbuhan tetap mampu bertahan di berbagai skenario risiko yang ekstrem namun masih mungkin terjadi.
Stress testing menjadi salah satu alat strategis yang penting untuk mengukur ketahanan (resilience) bank terhadap potensi tekanan risiko pasar dan risiko likuiditas. Tidak hanya digunakan untuk memenuhi kepatuhan regulasi, stress testing juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan strategis dalam penyusunan business plan, pengelolaan modal, manajemen aset dan liabilitas (ALMA), serta mitigasi risiko secara proaktif.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai metode stress testing dalam strategic planning perbankan, termasuk penyusunan skenario risiko, analisis dampak terhadap kinerja bank, pengujian likuiditas dan permodalan, hingga penyusunan strategi mitigasi dan contingency plan.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dan tujuan stress testing dalam industri perbankan.
- Mengidentifikasi risiko pasar dan risiko likuiditas yang memengaruhi rencana bisnis bank.
- Menyusun skenario stress testing berdasarkan kondisi ekonomi dan pasar.
- Mengukur dampak risiko terhadap profitabilitas, likuiditas, dan permodalan bank.
- Memahami hubungan stress testing dengan strategic planning dan risk appetite.
- Menyusun contingency plan dan strategi mitigasi risiko.
- Mengintegrasikan hasil stress testing ke dalam pengambilan keputusan manajemen.
- Memahami praktik terbaik stress testing sesuai regulasi dan tata kelola risiko perbankan.
Course outline
1. Fundamental Stress Testing Perbankan
- Pengertian dan tujuan stress testing
- Peran stress testing dalam strategic planning
- Jenis-jenis stress testing:
Sensitivity analysis
Scenario analysis
Reverse stress testing
- Regulasi dan framework stress testing perbankan
2. Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas
- Risiko suku bunga
- Risiko nilai tukar
- Risiko harga pasar
- Risiko likuiditas jangka pendek dan jangka panjang
- Dampak volatilitas pasar terhadap bank
3. Penyusunan Skenario Stress Testing
- Teknik membangun skenario ekonomi
- Skenario moderat, berat, dan ekstrem
- Makroekonomi dan indikator pasar
- Simulasi krisis likuiditas dan market shock
4. Metodologi Pengukuran Dampak Risiko
- Analisis dampak terhadap:
Profitabilitas
NPL dan kualitas aset
CAR (Capital Adequacy Ratio)
LCR & NSFR
Cash flow dan funding gap
- Teknik kuantitatif dan pemodelan risiko
5. Integrasi Stress Testing dengan Strategic Planning
- Stress testing dalam penyusunan RKAP
- Penyesuaian strategi bisnis berdasarkan hasil stress test
- Hubungan risk appetite dan business strategy
- Strategic resilience management
6. Contingency Funding Plan dan Mitigasi Risiko
- Penyusunan contingency funding plan
- Strategi mitigasi risiko likuiditas
- Recovery plan dan crisis management
- Early warning indicator
7. Tata Kelola dan Pelaporan Stress Testing
- Governance stress testing
- Peran direksi, ALCO, risk management, dan compliance
- Penyusunan laporan hasil stress test
- Dashboard monitoring risiko strategis
8. Implementasi Teknologi dan Data Analytics
- Penggunaan data analytics dalam stress testing
- Otomasi simulasi risiko
- Integrasi sistem ALMA dan risk management
- Pemanfaatan dashboard dan visualisasi data
9. Studi Kasus dan Workshop
- Simulasi stress testing risiko pasar
- Simulasi stress testing likuiditas bank
- Analisis dampak krisis ekonomi terhadap business plan
- Penyusunan strategi mitigasi dan contingency action plan
Participants
- Strategic Planning
- Corporate Planning
- Risk Management
- Enterprise Risk Management (ERM)
- Stress Testing
- Market Risk Management
- Liquidity Risk Management
- Credit Risk Management
- Asset Liability Management (ALM)
- Treasury
- Risk Analytics
- Data Analytics
- Finance
- Business Intelligence
- Business Continuity Management
- Compliance
- Internal Audit
- Corporate Governance
- Perencanaan & Pengembangan
- Leadership Program
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
