Strategi Pengelolaan Likuiditas dan Asset Liability Management (ALMA) yang Efektif
Strategi Pengelolaan Likuiditas dan Asset Liability Management (ALMA) yang Efektif
Description
Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu fungsi strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional lembaga keuangan. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu, sekaligus mengoptimalkan penempatan dana yang produktif, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan nasabah, profitabilitas, dan ketahanan terhadap gejolak pasar.
Asset Liability Management (ALMA) merupakan pendekatan terpadu untuk mengelola struktur aset, liabilitas, dan permodalan agar risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko pendanaan dapat dikendalikan secara optimal. Penerapan ALMA yang efektif membantu manajemen menyeimbangkan tujuan likuiditas, profitabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan regulator, sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang berbasis risiko.
Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, teknik, dan praktik terbaik dalam pengelolaan likuiditas dan ALMA, mulai dari pengukuran risiko, penyusunan proyeksi arus kas, analisis kesenjangan jatuh tempo (maturity gap), hingga strategi pendanaan dan pengelolaan portofolio aset-liabilitas
Objectives
- Memahami konsep dasar pengelolaan likuiditas dan Asset Liability Management (ALMA).
- Mengidentifikasi sumber dan karakteristik risiko likuiditas serta risiko suku bunga.
- Melakukan analisis struktur aset dan liabilitas berdasarkan jatuh tempo dan repricing.
- Menyusun proyeksi arus kas dan kebutuhan likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang.
- Menggunakan berbagai indikator likuiditas sebagai dasar pengambilan keputusan.
- Merancang strategi pendanaan dan penempatan dana yang seimbang antara risiko dan imbal hasil.
- Memahami peran Komite ALCO (Asset Liability Committee) dalam tata kelola ALMA.
- Meningkatkan efektivitas pengelolaan likuiditas sesuai prinsip manajemen risiko dan ketentuan regulator
Course outline
1. Konsep Dasar Pengelolaan Likuiditas dan ALMA
- Pengertian likuiditas dan ALMA.
- Tujuan dan ruang lingkup ALMA.
- Hubungan antara likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas.
- Peran ALMA dalam manajemen risiko bank.
2. Risiko Likuiditas dan Risiko Suku Bunga
- Jenis-jenis risiko likuiditas.
- Risiko pendanaan (funding risk).
- Risiko pasar (market liquidity risk).
- Risiko suku bunga pada banking book (Interest Rate Risk in the Banking Book/IRRBB).
- Dampak perubahan kondisi ekonomi terhadap likuiditas.
3. Analisis Aset dan Liabilitas
- Struktur aset produktif dan sumber dana.
- Analisis maturity gap.
- Analisis repricing gap.
- Analisis durasi (duration analysis).
- Identifikasi ketidaksesuaian jatuh tempo (mismatch).
4. Pengelolaan Likuiditas
- Penyusunan proyeksi arus kas.
- Strategi pengelolaan kas.
- Pengelolaan aset likuid.
- Diversifikasi sumber pendanaan.
- Penyusunan Contingency Funding Plan (CFP).
- Pengujian melalui stress testing likuiditas.
5. Tata Kelola ALMA
- Fungsi dan peran ALCO.
- Penyusunan kebijakan ALMA.
- Penetapan limit risiko.
- Sistem pelaporan ALMA.
- Integrasi ALMA dengan Enterprise Risk Management (ERM).
6. Indikator Kinerja dan Kepatuhan
- Rasio likuiditas.
- Analisis gap likuiditas.
- Pemantauan indikator peringatan dini (early warning indicators).
- Kepatuhan terhadap ketentuan regulator.
- Penyusunan laporan manajemen.
7. Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis struktur neraca bank.
- Penyusunan maturity gap report.
- Simulasi proyeksi arus kas.
- Penyusunan strategi pendanaan.
- Simulasi rapat ALCO dalam menghadapi perubahan kondisi pasar.
Participants
- Treasury & Investment
- Risk Management
- Banking
- Finance
- Perencanaan & Pengembangan
- Compliance & APUPPT
- Audit Internal
- Leadership Program
- Accounting & Tax
- Information Technology
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
