Advanced ALMA & Liquidity Risk Management: Strategi BPD Menjaga Stabilitas Likuiditas di Tengah Volatilitas Ekonomi Global

Running 11 – 12 Agustus 2026 Surabaya

Registration

Advanced ALMA & Liquidity Risk Management: Strategi BPD Menjaga Stabilitas Likuiditas di Tengah Volatilitas Ekonomi Global

11 – 12 Agustus 2026 Surabaya Hotel Santika Pandegiling

Description

Perubahan kondisi ekonomi global yang dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga, tekanan inflasi, volatilitas nilai tukar, ketidakpastian geopolitik, serta dinamika pasar keuangan memberikan tantangan yang semakin kompleks bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam menjaga stabilitas likuiditas. Kemampuan bank dalam mengelola aset dan liabilitas secara optimal melalui Asset Liability Management (ALMA) menjadi faktor penting untuk memastikan kecukupan likuiditas, menjaga profitabilitas, serta meningkatkan ketahanan bank terhadap berbagai skenario risiko.

ALMA tidak hanya berfokus pada pengelolaan struktur neraca, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko likuiditas, risiko suku bunga pada banking book (Interest Rate Risk in the Banking Book/IRRBB), risiko pendanaan, serta strategi optimalisasi aset produktif dan sumber pendanaan. Pengelolaan likuiditas yang efektif memerlukan pemanfaatan berbagai indikator seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), maturity gap analysis, cash flow projection, liquidity stress testing, serta penyusunan Contingency Funding Plan (CFP) untuk menghadapi kondisi krisis.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi ALMA modern, pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas, penyusunan skenario stress testing, serta optimalisasi pengelolaan aset dan liabilitas guna mendukung stabilitas keuangan dan keberlanjutan bisnis BPD

Objectives

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami konsep dan strategi Asset Liability Management (ALMA) dalam industri perbankan.
Mengidentifikasi dan mengukur risiko likuiditas serta risiko suku bunga pada banking book.
Menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas untuk menjaga stabilitas likuiditas dan profitabilitas.
Melakukan liquidity stress testing dan analisis berbagai skenario risiko.
Menyusun Contingency Funding Plan (CFP) sebagai bagian dari manajemen krisis likuiditas.
Mengoptimalkan pengelolaan dana dan struktur pendanaan sesuai prinsip kehati-hatian serta ketentuan regulator.

Course outline

1. Fundamental Asset Liability Management (ALMA)

Konsep, tujuan, dan ruang lingkup ALMA
Peran ALMA dalam menjaga stabilitas keuangan bank
Struktur neraca perbankan dan pengelolaan aset-liabilitas
Tata kelola ALMA dan peran ALCO (Asset Liability Committee)

2. Manajemen Risiko Likuiditas

Konsep risiko likuiditas pada perbankan
Identifikasi sumber risiko likuiditas
Liquidity Risk Appetite dan Liquidity Risk Limit
Early Warning Indicators (EWI) risiko likuiditas

3. Pengukuran Risiko Likuiditas

Liquidity Gap Analysis
Maturity Profile Analysis
Cash Flow Projection
Behavioural Analysis Dana Pihak Ketiga (DPK)
Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Net Stable Funding Ratio (NSFR)

4. Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Konsep IRRBB
Repricing Gap Analysis
Duration Gap Analysis
Dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan dan nilai ekonomi bank
Strategi mitigasi risiko suku bunga

5. Strategi Pengelolaan Dana dan Pendanaan

Optimalisasi Dana Pihak Ketiga (DPK)
Diversifikasi sumber pendanaan
Strategi pendanaan jangka pendek dan jangka panjang
Pengelolaan konsentrasi pendanaan

6. Liquidity Stress Testing

Konsep dan metodologi stress testing
Penyusunan skenario krisis likuiditas
Reverse Stress Testing
Analisis hasil stress testing
Penyusunan rencana mitigasi

7. Contingency Funding Plan (CFP)

Penyusunan Contingency Funding Plan
Liquidity Crisis Management Framework
Strategi pemulihan likuiditas
Simulasi penanganan krisis likuiditas

8. Optimalisasi Profitabilitas Melalui ALMA

Balance Sheet Optimization
Fund Transfer Pricing (FTP)
Asset Allocation Strategy
Optimalisasi Net Interest Margin (NIM)
Trade-off antara likuiditas, risiko, dan profitabilitas

9. Teknologi dan Data Analytics dalam ALMA

Dashboard monitoring likuiditas
Data analytics untuk proyeksi likuiditas
Pemanfaatan Business Intelligence (BI)
Digital ALMA dan otomatisasi pelaporan

10. Tata Kelola dan Kepatuhan ALMA

Peran ALCO dalam pengambilan keputusan
Integrasi ALMA dengan Enterprise Risk Management (ERM)
Kepatuhan terhadap regulasi OJK dan Bank Indonesia terkait manajemen risiko likuiditas
Best practices implementasi ALMA di industri perbankan

11. Studi Kasus dan Simulasi

Analisis struktur aset dan liabilitas BPD
Simulasi perhitungan LCR, NSFR, dan liquidity gap
Simulasi stress testing pada kondisi volatilitas ekonomi global
Penyusunan strategi ALMA dan Contingency Funding Plan berdasarkan hasil simulasi
Penyusunan rekomendasi strategis kepada ALCO dan manajemen bank