Penerapan Analisis Pengujian Stres Likuiditas dan Pengelolaan Risiko Suku Bunga pada Buku Perbankan untuk Menjaga Ketahanan Modal Bank
Penerapan Analisis Pengujian Stres Likuiditas dan Pengelolaan Risiko Suku Bunga pada Buku Perbankan untuk Menjaga Ketahanan Modal Bank
Description
Stabilitas pendanaan menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga ketahanan likuiditas perbankan, terutama di tengah volatilitas pasar dan ketidakpastian ekonomi global. Sebagai bagian dari standar Basel III, Net Stable Funding Ratio (NSFR) diperkenalkan untuk memastikan bank memiliki struktur pendanaan yang stabil dan mampu mendukung aktivitas bisnis dalam jangka menengah hingga panjang.
Implementasi NSFR menuntut bank untuk mengelola keseimbangan antara sumber pendanaan dan profil aset secara lebih prudent. Selain berdampak pada strategi funding dan pengelolaan likuiditas, NSFR juga memengaruhi pricing produk, struktur neraca, profitabilitas, hingga strategi pertumbuhan bisnis bank. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang kuat mengenai perhitungan, governance, monitoring, dan strategi implementasi NSFR agar bank dapat memenuhi ketentuan regulator sekaligus menjaga efisiensi bisnis.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai implementasi NSFR di industri perbankan, mulai dari framework Basel III, teknik perhitungan, strategi optimalisasi pendanaan, hingga integrasi NSFR dalam manajemen risiko dan pengambilan keputusan treasury.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dan tujuan Net Stable Funding Ratio (NSFR).
- Menjelaskan framework Basel III terkait NSFR.
- Mengidentifikasi komponen Available Stable Funding (ASF) dan Required Stable Funding (RSF).
- Melakukan analisis dampak NSFR terhadap struktur neraca dan likuiditas bank.
- Menyusun strategi optimalisasi funding untuk memenuhi ketentuan NSFR.
- Mengintegrasikan NSFR dalam Asset Liability Management (ALM) dan treasury strategy.
- Memahami governance, monitoring, dan pelaporan NSFR.
- Mengembangkan action plan implementasi NSFR yang efektif dan compliant.
Course outline
1. Fundamental Basel III & NSFR
- Overview Basel III liquidity framework
- Tujuan dan konsep NSFR
- Perbedaan NSFR dan Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Liquidity resilience dalam industri perbankan
- Regulatory expectation terhadap NSFR
2. NSFR Structure & Calculation
- Formula dasar NSFR
- Komponen Available Stable Funding (ASF)
- Komponen Required Stable Funding (RSF)
- ASF & RSF weighting factor
- Klasifikasi aset dan liabilitas
- Teknik perhitungan NSFR
3. Funding Structure & Balance Sheet Impact
- Analisis struktur pendanaan bank
- Dampak NSFR terhadap funding composition
- Deposit stability assessment
- Wholesale funding vs retail funding
- Asset tenor dan maturity mismatch
- Balance sheet optimization
4. Treasury & ALM Strategy for NSFR
- Integrasi NSFR dalam ALM
- Liquidity buffer management
- Funding diversification strategy
- Pricing strategy berbasis likuiditas
- Treasury optimization under NSFR constraint
- Strategic funding planning
5. Business Impact & Profitability Analysis
- Dampak NSFR terhadap profitabilitas
- Product pricing implication
- Cost of funding analysis
- Loan growth vs liquidity stability
- Strategic asset allocation
- Trade-off liquidity dan profitability
6. Risk Management & Stress Testing
- Liquidity risk management
- NSFR stress testing
- Scenario analysis funding disruption
- Early warning indicator likuiditas
- Contingency funding plan
- Recovery strategy saat liquidity pressure
7. Governance, Compliance & Reporting
- Governance implementasi NSFR
- Peran ALCO dan treasury committee
- Monitoring dan limit management
- Regulatory reporting NSFR
- Internal control & audit trail
- Compliance oversight
8. Technology & Data Infrastructure
- Data requirement NSFR
- Liquidity management system
- Data quality & reconciliation
- Automation NSFR reporting
- Dashboard monitoring likuiditas
- Real-time treasury analytics
9. Best Practice & Industry Trend
- Benchmark implementasi NSFR global
- Lessons learned dari bank internasional
- Strategic liquidity management trend
- Basel evolution & future liquidity regulation
- Integrated liquidity framework
- Sustainable funding strategy
10. Case Study & Workshop
- Simulasi perhitungan NSFR
- Workshop analisis ASF & RSF
- Studi kasus mismatch funding
- Penyusunan action plan implementasi NSFR
- Simulasi liquidity stress scenario
Analisis strategi optimalisasi pendanaan
Participants
- Treasury
- Treasury & Investment
- Asset Liability Management (ALM)
- Asset and Liability Committee (ALCO)
- Liquidity Risk Management
- Liquidity Stress Testing
- Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
- Market Risk Management
- Capital Management
- Capital Adequacy
- Balance Sheet Management
- Treasury Risk Management
- Enterprise Risk Management
- Manajemen Risiko
- Stress Testing
- Scenario Analysis
- Financial Risk Management
- Treasury Operations
- Financial Markets
- Interest Rate Risk Management
- Regulatory Compliance
- Compliance
- Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Strategic Planning
- Financial Performance
- Data Analytics
- Business Intelligence
- Internal Audit
- Direksi
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
