Pengaruh Perubahan Suku Bunga Acuan terhadap Strategi Treasury Perbankan

Scheduled 10 - 11 Agustus 2026 Malang

Registration

Pengaruh Perubahan Suku Bunga Acuan terhadap Strategi Treasury Perbankan

10 - 11 Agustus 2026 Malang Hotel Ibis Style

Description

Perubahan suku bunga acuan merupakan salah satu faktor makroekonomi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi dan pengambilan keputusan dalam fungsi Treasury perbankan. Kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh otoritas moneter akan memengaruhi biaya dana (cost of fund), tingkat imbal hasil aset produktif, strategi investasi, pengelolaan likuiditas, serta keseimbangan antara profitabilitas dan risiko dalam neraca bank.

Divisi Treasury memiliki peran penting dalam merespons perubahan suku bunga melalui pengelolaan Asset Liability Management (ALM), pengendalian risiko suku bunga, optimalisasi portofolio surat berharga, pengaturan struktur pendanaan, serta strategi penempatan dana. Ketika suku bunga acuan meningkat, bank perlu menyesuaikan strategi penghimpunan dana dan penyaluran aset untuk menjaga margin keuntungan (Net Interest Margin/NIM) serta mengendalikan risiko repricing. Sebaliknya, ketika suku bunga menurun, treasury perlu mengoptimalkan strategi investasi dan likuiditas agar profitabilitas tetap terjaga.

Objectives

Memahami konsep suku bunga acuan dan pengaruhnya terhadap industri perbankan.
Menjelaskan mekanisme transmisi perubahan suku bunga terhadap aset, liabilitas, dan profitabilitas bank.
Menganalisis peran Treasury dalam menghadapi perubahan kondisi suku bunga.
Mengevaluasi dampak perubahan suku bunga terhadap risiko likuiditas dan risiko pasar.
Memahami strategi Asset Liability Management (ALM) dalam merespons perubahan suku bunga.
Menyusun strategi Treasury yang adaptif untuk menjaga profitabilitas dan stabilitas bank.

Course outline

Modul 1. Konsep Suku Bunga dan Kebijakan Moneter
Pengertian dan fungsi suku bunga acuan.
Peran kebijakan moneter dalam stabilitas ekonomi.
Mekanisme transmisi suku bunga ke sektor perbankan.
Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan suku bunga.
Modul 2. Dampak Perubahan Suku Bunga terhadap Kinerja Bank
Pengaruh suku bunga terhadap pendapatan bunga.
Dampak terhadap biaya dana (cost of fund).
Pengaruh terhadap Net Interest Margin (NIM).
Dampak terhadap pertumbuhan kredit/pembiayaan.
Pengaruh terhadap nilai portofolio investasi.
Modul 3. Peran Treasury dalam Mengelola Dampak Suku Bunga
Fungsi Treasury dalam pengelolaan neraca bank.
Strategi pengelolaan likuiditas.
Pengelolaan posisi investasi.
Pengaturan struktur pendanaan.
Koordinasi Treasury dengan ALCO (Asset Liability Committee).
Modul 4. Asset Liability Management (ALM) dalam Kondisi Perubahan Suku Bunga
Konsep dasar ALM.
Analisis repricing gap.
Pengelolaan maturity mismatch.
Strategi penyesuaian aset dan liabilitas.
Penggunaan stress testing dalam analisis suku bunga.
Modul 5. Manajemen Risiko Suku Bunga
Risiko suku bunga pada banking book (IRRBB).
Risiko pasar akibat perubahan harga instrumen keuangan.
Pengukuran sensitivitas neraca terhadap perubahan suku bunga.
Strategi mitigasi risiko suku bunga.
Penggunaan instrumen lindung nilai (hedging).
Modul 6. Strategi Treasury Menghadapi Perubahan Suku Bunga
Optimalisasi portofolio surat berharga.
Strategi pengelolaan likuiditas.
Penyesuaian strategi pendanaan.
Pengelolaan margin keuntungan.
Pemanfaatan analisis data untuk pengambilan keputusan.
Modul 7. Digitalisasi dan Analitik Treasury
Pemanfaatan Treasury Management System (TMS).
Model prediksi perubahan pasar.
Analisis data untuk proyeksi suku bunga.
Otomatisasi pemantauan risiko.
Penguatan pengambilan keputusan berbasis data.
Modul 8. Studi Kasus dan Workshop
Analisis dampak kenaikan dan penurunan suku bunga terhadap bank.
Simulasi strategi Treasury dalam berbagai skenario pasar.
Evaluasi keputusan ALCO.
Penyusunan strategi pengelolaan aset dan liabilitas.