Mitigasi Risiko Repricing dan Dampaknya Terhadap Net Interest Margin (NIM) Pasca Penyesuaian Suku Bunga Acuan

Scheduled 03 – 04 Agustus 2026 Bandung

Registration

Mitigasi Risiko Repricing dan Dampaknya Terhadap Net Interest Margin (NIM) Pasca Penyesuaian Suku Bunga Acuan

03 – 04 Agustus 2026 Bandung Hotel Noor

Description

Perubahan suku bunga acuan oleh bank sentral merupakan salah satu faktor eksternal yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank, khususnya melalui mekanisme repricing risk. Ketidaksesuaian waktu penyesuaian suku bunga antara aset produktif dan liabilitas berbunga dapat memengaruhi Net Interest Margin (NIM), yang merupakan salah satu indikator utama profitabilitas perbankan. Dalam kondisi volatilitas suku bunga yang tinggi, bank dituntut mampu mengelola struktur aset dan liabilitas secara optimal agar tetap menjaga stabilitas pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) sekaligus mengendalikan eksposur risiko suku bunga.

Repricing risk menjadi salah satu komponen utama dalam Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) yang perlu dikelola melalui pendekatan Asset and Liability Management (ALM), didukung oleh analisis repricing gap, behavioral assumptions, stress testing, dan strategi penetapan harga (pricing strategy). Kemampuan melakukan evaluasi terhadap dampak perubahan suku bunga acuan serta merancang langkah mitigasi yang efektif menjadi kompetensi penting bagi unit Treasury, ALM, Manajemen Risiko, Keuangan, dan ALCO.

Pelatihan "Mitigasi Risiko Repricing dan Dampaknya terhadap Net Interest Margin (NIM) Pasca Penyesuaian Suku Bunga Acuan" dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara perubahan suku bunga, risiko repricing, dan kinerja margin bunga bank, serta membekali peserta dengan teknik analisis dan strategi mitigasi guna menjaga profitabilitas dan ketahanan bank di tengah dinamika pasar.

Objectives

Memahami konsep repricing risk sebagai salah satu komponen utama IRRBB.
Menganalisis dampak perubahan suku bunga acuan terhadap Net Interest Margin (NIM) dan Net Interest Income (NII).
Mengidentifikasi sumber-sumber repricing risk pada aset, liabilitas, dan instrumen off-balance sheet.
Menggunakan metode repricing gap analysis, duration analysis, dan stress testing untuk mengukur eksposur risiko.
Menyusun strategi mitigasi melalui pengelolaan struktur aset dan liabilitas, penyesuaian harga produk, serta kebijakan pendanaan.
Mengintegrasikan pengelolaan repricing risk ke dalam kerangka Asset and Liability Management (ALM) dan tata kelola risiko bank

Course outline

1. Fundamental Repricing Risk dan Net Interest Margin

Konsep risiko repricing dalam Banking Book.
Hubungan repricing risk dengan IRRBB.
Konsep Net Interest Margin (NIM) dan Net Interest Income (NII).
Dampak perubahan suku bunga terhadap profitabilitas bank.

2. Pengaruh Penyesuaian Suku Bunga Acuan

Mekanisme transmisi kebijakan moneter ke sektor perbankan.
Dampak kenaikan dan penurunan suku bunga terhadap aset produktif dan liabilitas.
Perilaku suku bunga simpanan dan kredit (deposit beta dan loan repricing).
Analisis sensitivitas margin bunga terhadap perubahan suku bunga.

3. Pengukuran Risiko Repricing

Repricing Gap Analysis.
Maturity Gap dan Duration Analysis.
Analisis behavioral maturity untuk produk tanpa jatuh tempo (Non-Maturity Deposits).
Stress testing dan analisis skenario perubahan suku bunga.
Pengukuran dampak terhadap NIM, NII, dan Economic Value of Equity (EVE).

4. Strategi Mitigasi Risiko Repricing

Optimalisasi struktur aset dan liabilitas.
Strategi penetapan harga (pricing strategy) produk kredit dan dana.
Diversifikasi sumber pendanaan dan pengelolaan biaya dana (cost of funds).
Pemanfaatan instrumen lindung nilai (hedging) untuk mengurangi eksposur suku bunga.
Penguatan koordinasi Treasury, ALM, dan bisnis.

5. Tata Kelola dan Pengawasan Repricing Risk

Peran Asset and Liability Committee (ALCO).
Penetapan risk appetite, limit, dan indikator peringatan dini (early warning indicators).
Pelaporan risiko kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
Integrasi repricing risk dengan manajemen risiko likuiditas, risiko pasar, dan perencanaan bisnis.

6. Workshop dan Studi Kasus

Simulasi analisis dampak perubahan suku bunga acuan terhadap NIM.
Penyusunan repricing gap report dan evaluasi sensitivitas pendapatan bunga.
Studi kasus strategi mitigasi pada berbagai kondisi pasar.
Penyusunan Repricing Risk Mitigation Action Plan untuk menjaga stabilitas margin bunga dan meningkatkan ketahanan profitabilitas bank.