Analisis Pengaruh Volatilitas Suku Bunga dan Likuiditas Terhadap Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) pada Bank Umum

Running 30 - 31 Juli 2026 Malang

Registration

Analisis Pengaruh Volatilitas Suku Bunga dan Likuiditas Terhadap Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) pada Bank Umum

30 - 31 Juli 2026 Malang Hotel Ibis Styles

Description

Risiko suku bunga merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi perbankan, terutama pada aktivitas yang tercatat dalam Banking Book. Perubahan tingkat suku bunga yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter, kondisi makroekonomi, serta dinamika pasar keuangan dapat memengaruhi pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) maupun nilai ekonomis ekuitas (Economic Value of Equity/EVE) bank. Selain itu, kondisi likuiditas perbankan juga berperan penting dalam menentukan sensitivitas bank terhadap perubahan suku bunga, terutama dalam pengelolaan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik jatuh tempo dan repricing yang berbeda.

Sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko yang mengacu pada standar internasional dan ketentuan regulator, Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) menjadi aspek penting yang harus dikelola secara terintegrasi melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Pengelolaan IRRBB yang efektif memerlukan pemahaman mengenai hubungan antara volatilitas suku bunga, kondisi likuiditas, perilaku nasabah, serta strategi Asset and Liability Management (ALM) untuk menjaga stabilitas pendapatan dan permodalan bank.

Pelatihan "Analisis Pengaruh Volatilitas Suku Bunga dan Likuiditas terhadap Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) pada Bank Umum" dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep IRRBB, metode pengukuran risiko, pengaruh perubahan suku bunga dan likuiditas terhadap profil risiko bank, serta strategi mitigasi melalui pengelolaan aset dan liabilitas yang efektif sesuai praktik terbaik industri dan ketentuan regulator.

Objectives

Memahami konsep dan kerangka pengelolaan Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB).
Menjelaskan pengaruh volatilitas suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih (NII) dan nilai ekonomis ekuitas (EVE).
Menganalisis hubungan antara kondisi likuiditas dan eksposur IRRBB pada bank umum.
Mengidentifikasi sumber-sumber risiko suku bunga dalam portofolio banking book.
Menggunakan metode pengukuran IRRBB untuk mendukung proses Asset and Liability Management (ALM).
Menyusun strategi mitigasi risiko melalui pengelolaan struktur aset-liabilitas, stress testing, dan penguatan tata kelola risiko

Course outline

1. Fundamental Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Konsep dan karakteristik IRRBB.
Perbedaan Banking Book dan Trading Book.
Kerangka regulasi dan praktik internasional terkait IRRBB.
Peran ALCO (Asset and Liability Committee) dalam pengelolaan risiko suku bunga.

2. Volatilitas Suku Bunga dan Dampaknya terhadap Bank

Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan suku bunga.
Mekanisme transmisi kebijakan moneter terhadap industri perbankan.
Dampak perubahan suku bunga terhadap NII dan EVE.
Risiko repricing, basis risk, yield curve risk, dan optionality risk.

3. Analisis Likuiditas dan Keterkaitannya dengan IRRBB

Konsep risiko likuiditas dalam perbankan.
Hubungan struktur pendanaan dan sensitivitas suku bunga.
Behavioural assumptions pada simpanan inti (core deposits) dan pelunasan dipercepat (prepayment).
Integrasi manajemen risiko likuiditas dan IRRBB dalam kerangka ALM.

4. Pengukuran dan Analisis IRRBB

Pendekatan Economic Value of Equity (EVE).
Pendekatan Net Interest Income (NII).
Gap Analysis dan Duration Analysis.
Stress testing dan analisis skenario perubahan suku bunga.
Pengukuran sensitivitas portofolio terhadap shock suku bunga.

5. Strategi Mitigasi dan Tata Kelola IRRBB

Strategi pengelolaan aset dan liabilitas.
Penetapan risk appetite, limit risiko, dan indikator peringatan dini (early warning indicators).
Pemanfaatan instrumen lindung nilai (hedging) dalam pengelolaan risiko suku bunga.
Peran ALCO, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam pengawasan IRRBB.
Pelaporan dan pengungkapan risiko kepada regulator dan manajemen.

6. Workshop dan Studi Kasus