Fund Transfer Pricing (FTP) as a Risk & Profitability Tool Mengoptimalkan Mekanisme FTP untuk Mengelola Risiko Likuiditas dan Menentukan Margin Produk yang Tepat
Fund Transfer Pricing (FTP) as a Risk & Profitability Tool Mengoptimalkan Mekanisme FTP untuk Mengelola Risiko Likuiditas dan Menentukan Margin Produk yang Tepat
Description
Dalam industri perbankan yang semakin kompetitif, kemampuan bank dalam mengelola profitabilitas tidak hanya ditentukan oleh besarnya pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan biaya dana (cost of funds), risiko likuiditas, serta penetapan harga (pricing) produk secara tepat. Salah satu instrumen strategis yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Fund Transfer Pricing (FTP).
FTP merupakan mekanisme internal yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dan manfaat pendanaan antar unit bisnis sehingga setiap unit dapat dievaluasi berdasarkan kinerja ekonomi yang sesungguhnya. Selain sebagai alat pengukuran profitabilitas, FTP juga berperan dalam mendukung Asset Liability Management (ALM), pengelolaan risiko likuiditas, pengendalian Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB), serta penyusunan strategi penetapan harga simpanan dan kredit yang lebih akurat.
Bagi bank, termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang terus meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko, penerapan prinsip FTP membantu manajemen memahami kontribusi masing-masing produk dan unit bisnis terhadap profitabilitas, mendorong perilaku bisnis yang selaras dengan strategi pendanaan, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis risiko dan nilai ekonomi.
Pelatihan ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, metode, dan implementasi FTP sebagai alat pengelolaan risiko dan profitabilitas, mulai dari penentuan transfer rate, integrasi dengan ALM dan strategi pricing, hingga pemanfaatan FTP dalam evaluasi kinerja dan perencanaan bisnis
Objectives
- Memahami konsep dan tujuan penerapan Fund Transfer Pricing (FTP) dalam industri perbankan.
- Memahami hubungan FTP dengan pengelolaan likuiditas, ALM, IRRBB, dan profitabilitas bank.
- Menjelaskan berbagai metode penentuan FTP sesuai karakteristik produk dan struktur pendanaan bank.
- Menggunakan FTP sebagai dasar penetapan harga produk simpanan dan kredit secara lebih tepat.
- Menganalisis kontribusi unit bisnis dan produk terhadap profitabilitas melalui pendekatan FTP.
- Memahami integrasi FTP dengan pengelolaan risiko, perencanaan bisnis, dan evaluasi kinerja.
- Menyusun kerangka implementasi FTP yang sesuai dengan kompleksitas dan skala bisnis bank.
- Mengembangkan strategi peningkatan profitabilitas melalui optimalisasi struktur pendanaan dan pricing
Course outline
1. Introduction to Fund Transfer Pricing (FTP)
- Konsep dan tujuan FTP
- Evolusi FTP dalam industri perbankan
- Peran FTP dalam manajemen bank
- Hubungan FTP dengan strategi bisnis
- Prinsip dasar internal pricing
2. FTP and Asset Liability Management
- Integrasi FTP dengan ALM
- Hubungan FTP dengan manajemen likuiditas
- FTP dan struktur neraca
- Pengelolaan mismatch aset dan liabilitas
- Kontribusi FTP terhadap pengelolaan IRRBB
3. FTP Methodologies
- Single Pool Method
- Multiple Pool Method
- Matched Maturity FTP
- Market-Based FTP
- Liquidity-adjusted FTP
- Pemilihan metode sesuai karakteristik bank
4. Product Pricing Strategy
- Penetapan harga produk simpanan
- Penetapan suku bunga kredit
- Risk-based pricing
- Cost of Fund
- Cost of Liquidity
- Penentuan margin yang optimal
- Evaluasi daya saing harga
5. Profitability Measurement
- Profitability by product
- Profitability by business unit
- Net Interest Margin (NIM)
- Net Interest Income (NII)
- Return on Assets (ROA)
- Risk-adjusted profitability
6. FTP and Liquidity Risk Management
- Internal liquidity cost allocation
- Liquidity premium
- Funding concentration
- Liquidity buffer
- Pengelolaan struktur pendanaan
- Dampak FTP terhadap perilaku bisnis
7. Governance & Performance Management
- Tata kelola FTP
- Peran ALCO
- Peran Divisi Keuangan
- Peran Manajemen Risiko
- Kebijakan FTP
- Pengawasan implementasi
- Evaluasi berkala
8. Data, Reporting & Analytics
- Kebutuhan data FTP
- Dashboard FTP
- Laporan profitabilitas
- Analisis tren margin
- Monitoring kinerja produk
- Penggunaan data untuk pengambilan keputusan
9. Regulatory Perspective & Best Practices
- Keterkaitan FTP dengan prinsip manajemen risiko
- Hubungan FTP dengan ICAAP dan ALM
- Praktik terbaik implementasi FTP
- Tantangan penerapan FTP pada bank dengan skala usaha berbeda
- Integrasi FTP dalam perencanaan strategis
10. Workshop FTP Framework Development
- Analisis struktur pendanaan bank
- Simulasi penentuan transfer rate
- Perhitungan profitabilitas produk
- Penyusunan kebijakan FTP
- Penyusunan dashboard FTP
- Presentasi dan evaluasi rencana implementasi
Participants
- Treasury & Investment
- Risk Management
- Finance
- Banking
- Perencanaan & Pengembangan
- Compliance & APUPPT
- Leadership Program
- Accounting & Tax
- Audit Internal
- Information Technology
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
