Asset Liability Management (ALM) & Liquidity Risk Framework Strategi Mengelola Risiko Likuiditas dan Suku Bunga pada Banking Book (IRRBB) di Era Fluktuatif
Asset Liability Management (ALM) & Liquidity Risk Framework Strategi Mengelola Risiko Likuiditas dan Suku Bunga pada Banking Book (IRRBB) di Era Fluktuatif
Description
Perubahan kondisi ekonomi global, fluktuasi suku bunga, dinamika pasar keuangan, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi menuntut bank untuk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola struktur aset dan liabilitas secara terintegrasi. Ketidakseimbangan antara sumber pendanaan dan penyaluran dana dapat memengaruhi likuiditas, profitabilitas, serta stabilitas keuangan bank apabila tidak dikelola secara hati-hati.
Asset Liability Management (ALM) merupakan kerangka strategis yang membantu bank dalam mengelola struktur neraca (balance sheet), menjaga kecukupan likuiditas, mengoptimalkan margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM), serta mengendalikan risiko perubahan suku bunga pada banking book atau Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB). Pengelolaan ALM yang efektif juga mendukung pengambilan keputusan bisnis melalui keseimbangan antara pertumbuhan, profitabilitas, dan profil risiko bank.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep ALM, pengelolaan risiko likuiditas, pengukuran dan mitigasi IRRBB, analisis gap aset dan liabilitas, stress testing, serta peran Asset Liability Committee (ALCO) dalam menjaga ketahanan keuangan bank. Materi disusun dengan mengacu pada praktik manajemen risiko perbankan, prinsip kehati-hatian, dan perkembangan regulasi yang berlaku.
Objectives
- Memahami konsep Asset Liability Management (ALM) dan perannya dalam pengelolaan neraca bank.
- Mengidentifikasi sumber risiko likuiditas dan risiko suku bunga pada banking book (IRRBB).
- Menganalisis struktur aset dan liabilitas untuk menjaga keseimbangan likuiditas dan profitabilitas.
- Memahami teknik pengukuran risiko likuiditas dan IRRBB menggunakan berbagai indikator dan metode analisis.
- Menyusun strategi mitigasi risiko melalui pengelolaan gap, diversifikasi pendanaan, dan optimalisasi struktur neraca.
- Memahami peran ALCO dalam pengambilan keputusan strategis terkait pendanaan, investasi, dan pricing.
- Melakukan stress testing dan analisis skenario terhadap perubahan kondisi pasar.
- Menyusun rencana penguatan kerangka ALM dan manajemen risiko likuiditas di bank.
Course outline
1. Fundamentals of Asset Liability Management
- Konsep Asset Liability Management (ALM)
- Tujuan dan manfaat ALM
- Hubungan ALM dengan strategi bisnis bank
- Struktur neraca perbankan
- Risk-return trade-off
- Peran ALCO
2. Liquidity Risk Management Framework
- Konsep risiko likuiditas
- Sumber risiko likuiditas
- Funding liquidity risk
- Market liquidity risk
- Liquidity contingency planning
- Liquidity buffer management
3. Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
- Konsep IRRBB
- Repricing risk
- Yield curve risk
- Basis risk
- Option risk
- Dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan dan nilai ekonomi bank
4. Asset & Liability Gap Analysis
- Maturity gap analysis
- Repricing gap analysis
- Liquidity gap analysis
- Cash flow mismatch
- Analisis jatuh tempo aset dan liabilitas
- Strategi pengelolaan gap
5. Balance Sheet Optimization
- Struktur pendanaan yang sehat
- Diversifikasi sumber dana
- Optimalisasi komposisi aset produktif
- Pengelolaan dana murah
- Pricing strategy
- Pengaruh struktur neraca terhadap profitabilitas
6. Liquidity Measurement & Monitoring
- Liquidity risk indicators
- Liquidity maturity profile
- Cash flow forecasting
- Early Warning Indicators (EWI)
- Internal liquidity limits
- Dashboard monitoring likuiditas
7. Stress Testing & Scenario Analysis
- Konsep stress testing
- Liquidity stress scenario
- Interest rate shock scenario
- Reverse stress testing
- Evaluasi hasil stress testing
- Penyusunan contingency funding plan
8. ALCO Governance & Decision Making
- Struktur dan fungsi ALCO
- Tata kelola ALM
- Penyusunan kebijakan ALM
- Penetapan limit risiko
- Monitoring implementasi kebijakan
- Pelaporan kepada manajemen
9. Regulatory Framework & Best Practices
- Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan likuiditas
- Regulasi mengenai manajemen risiko likuiditas dan IRRBB
- Integrasi ALM dengan ICAAP dan Risk Appetite Framework
- Audit dan evaluasi ALM
- Praktik terbaik pengelolaan neraca bank
10. Workshop ALM Strategy & Action Plan
- Analisis struktur neraca bank
- Identifikasi risiko likuiditas
- Analisis gap aset dan liabilitas
- Simulasi dampak perubahan suku bunga
- Penyusunan ALM Improvement Plan
- Presentasi dan evaluasi rencana aksi
Participants
- Treasury & Investment
- Risk Management
- Banking
- Finance
- Compliance & APUPPT
- Perencanaan & Pengembangan
- Leadership Program
- Audit Internal
- Accounting & Tax
- Information Technology
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
