Credit Portfolio Stress Testing untuk Pengambilan Keputusan Bisnis: Simulasi dampak guncangan ekonomi terhadap portofolio kredit guna menyesuaikan target ekspansi.
Credit Portfolio Stress Testing untuk Pengambilan Keputusan Bisnis: Simulasi dampak guncangan ekonomi terhadap portofolio kredit guna menyesuaikan target ekspansi.
Description
Krisis keuangan global menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas yang lemah dapat memberikan dampak besar terhadap stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, standar internasional melalui kerangka Basel III memperkuat pengaturan risiko likuiditas dengan memperkenalkan berbagai pendekatan pengukuran dan pengendalian, termasuk Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), pengelolaan buffer likuiditas, serta penerapan stress testing secara berkala.
Liquidity Risk Management tidak hanya berfokus pada kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, tetapi juga mencakup strategi pendanaan jangka panjang, optimalisasi struktur neraca, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi (High Quality Liquid Assets/HQLA), serta kesiapan menghadapi kondisi pasar yang penuh tekanan. Sementara itu, stress testing menjadi alat penting untuk mengukur ketahanan bank terhadap berbagai skenario ekstrem namun masih masuk akal (plausible scenarios).
Pelatihan "Liquidity Risk Management & Stress Testing: Teknik Menjaga Ketahanan Likuiditas Bank Sesuai Standar Basel III" dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, kerangka kerja, teknik pengukuran, serta praktik terbaik dalam pengelolaan risiko likuiditas. Peserta akan mempelajari bagaimana membangun sistem pengelolaan likuiditas yang efektif, menyusun skenario stress testing, mengevaluasi hasil analisis, serta merancang strategi mitigasi untuk menjaga ketahanan likuiditas bank sesuai prinsip kehati-hatian dan standar internasional.Ketidakpastian kondisi ekonomi global maupun domestik, perubahan suku bunga, tekanan inflasi, fluktuasi nilai tukar, serta dinamika sektoral dapat memengaruhi kualitas portofolio kredit dan kinerja perbankan. Oleh karena itu, bank perlu memiliki kemampuan untuk mengantisipasi berbagai skenario risiko melalui pelaksanaan credit portfolio stress testing sebagai bagian dari manajemen risiko dan proses pengambilan keputusan bisnis.
Pelatihan Credit Portfolio Stress Testing untuk Pengambilan Keputusan Bisnis dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mengenai konsep, metodologi, dan penerapan stress testing dalam mengevaluasi ketahanan portofolio kredit terhadap berbagai skenario guncangan ekonomi. Hasil stress testing dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun strategi ekspansi kredit, pengelolaan risiko, perencanaan permodalan, serta penetapan kebijakan portofolio yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi
Objectives
- Memahami konsep, tujuan, dan manfaat credit portfolio stress testing dalam manajemen risiko perbankan.
- Mengidentifikasi faktor-faktor makroekonomi dan sektoral yang berpotensi memengaruhi kualitas portofolio kredit.
- Menyusun skenario stress testing berdasarkan berbagai tingkat guncangan ekonomi dan kondisi pasar.
- Menganalisis dampak skenario terhadap indikator utama portofolio, seperti kualitas kredit, tingkat gagal bayar, kerugian kredit, profitabilitas, dan kebutuhan permodalan.
- Menginterpretasikan hasil stress testing sebagai dasar penyusunan strategi ekspansi kredit, penyesuaian alokasi portofolio, dan mitigasi risiko.
- Menyusun rekomendasi kebijakan bisnis yang mendukung pertumbuhan kredit secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan profil risiko bank
Course outline
1. Fundamental Credit Portfolio Stress Testing
- Konsep dan tujuan stress testing
- Peran stress testing dalam manajemen risiko dan perencanaan bisnis
- Hubungan stress testing dengan tata kelola risiko dan pengambilan keputusan
2. Identifikasi Faktor Risiko
- Risiko makroekonomi: pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan tingkat pengangguran
- Risiko sektoral dan industri
- Risiko konsentrasi portofolio
- Identifikasi variabel yang memengaruhi kualitas kredit
3. Penyusunan Skenario Stress Testing
- Penyusunan skenario dasar (baseline), moderat (adverse), dan ekstrem (severely adverse)
- Penentuan asumsi dan parameter pengujian
- Pendekatan sensitivitas dan analisis skenario
- Penggunaan data historis dan proyeksi ekonomi
4. Analisis Dampak terhadap Portofolio Kredit
- Estimasi perubahan Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), dan Exposure at Default (EAD)
- Analisis dampak terhadap Non-Performing Loan (NPL), Expected Credit Loss (ECL), profitabilitas, dan kecukupan modal
- Identifikasi sektor dan segmen yang paling terdampak
- Evaluasi ketahanan portofolio kredit
5. Pemanfaatan Hasil Stress Testing
- Penyesuaian strategi ekspansi kredit
- Rebalancing portofolio dan penetapan batas eksposur
- Penyusunan rencana mitigasi risiko dan contingency plan
- Integrasi hasil stress testing ke dalam proses perencanaan bisnis dan manajemen risiko
6. Workshop dan Studi Kasus
- Penyusunan model stress testing portofolio kredit
- Simulasi dampak berbagai skenario ekonomi terhadap kualitas portofolio
- Analisis hasil dan penyusunan rekomendasi strategis
- Presentasi temuan dan diskusi praktik terbaik dalam pengambilan keputusan bisnis
Participants
- Credit
- Risk Management
- Banking
- Finance
- Perencanaan & Pengembangan
- Leadership Program
- Compliance & APUPPT
- Treasury & Investment
- Audit Internal
- Accounting & Tax
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
