Penerapan Analisis Pengujian Stres Likuiditas dan Pengelolaan Risiko Suku Bunga pada Buku Perbankan untuk Menjaga Ketahanan Modal Bank
Penerapan Analisis Pengujian Stres Likuiditas dan Pengelolaan Risiko Suku Bunga pada Buku Perbankan untuk Menjaga Ketahanan Modal Bank
Description
Perubahan kondisi ekonomi global, volatilitas suku bunga, tekanan likuiditas, serta dinamika pasar keuangan menuntut bank memiliki kemampuan yang kuat dalam mengelola risiko likuiditas dan Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB). Pengujian stres (stress testing) menjadi instrumen penting untuk mengukur ketahanan modal dan likuiditas bank dalam menghadapi berbagai skenario yang berpotensi memengaruhi profitabilitas, nilai ekonomi ekuitas (Economic Value of Equity/EVE), maupun pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII).
Penerapan analisis pengujian stres yang terintegrasi dengan kerangka manajemen risiko, perencanaan modal, dan tata kelola bank memungkinkan manajemen mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai metodologi stress testing, pengelolaan risiko suku bunga pada banking book, analisis dampak terhadap modal dan likuiditas, serta penyusunan strategi mitigasi sesuai praktik terbaik industri perbankan dan ketentuan regulator.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep pengujian stres likuiditas dan risiko suku bunga pada banking book.
- Mengidentifikasi sumber risiko likuiditas dan IRRBB yang memengaruhi ketahanan modal bank.
- Menyusun skenario stress testing yang relevan dengan kondisi internal maupun eksternal.
- Mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap EVE, NII, dan kecukupan modal.
- Menganalisis hasil stress testing sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.
- Menyusun strategi mitigasi risiko likuiditas dan risiko suku bunga secara efektif.
- Mengintegrasikan stress testing ke dalam ICAAP, Risk Appetite Framework, dan perencanaan bisnis bank.
- Memperkuat tata kelola risiko untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan kinerja bank.
Course outline
1. Kerangka Manajemen Risiko Likuiditas dan IRRBB
- Konsep risiko likuiditas dan Interest Rate Risk in the Banking Book
- Hubungan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan kecukupan modal
- Peran ALCO dalam pengelolaan risiko
- Tata kelola risiko sesuai ketentuan regulator
2. Identifikasi Sumber Risiko Likuiditas dan Risiko Suku Bunga
- Gap likuiditas
- Maturity mismatch
- Repricing risk
- Basis risk
- Optionality risk
3. Metodologi Pengujian Stres Likuiditas
- Penyusunan skenario stress testing
- Idiosyncratic stress
- Market-wide stress
- Combined stress scenario
- Reverse stress testing
4. Analisis Risiko Suku Bunga pada Banking Book (IRRBB)
- Pengukuran Economic Value of Equity (EVE)
- Pengukuran Net Interest Income (NII)
- Analisis repricing gap
- Behavioural assumptions
5. Analisis Dampak terhadap Ketahanan Modal Bank
- Pengaruh stress testing terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)
- Dampak terhadap laba dan profitabilitas
- Analisis sensitivitas modal
- Perencanaan kebutuhan modal
6. Strategi Mitigasi Risiko Likuiditas dan IRRBB
- Diversifikasi sumber pendanaan
- Optimalisasi struktur aset dan liabilitas
- Hedging risiko suku bunga
- Contingency Funding Plan (CFP)
7. Integrasi Stress Testing dengan ICAAP dan Recovery Plan
- Hubungan stress testing dengan ICAAP
- Risk Appetite Framework
- Capital Planning
- Recovery dan Resolution Planning
8. Pemanfaatan Teknologi dalam Stress Testing
- Dashboard monitoring risiko
- Data analytics
- Otomasi stress testing
- Pelaporan berbasis data
9. Pelaporan Hasil Stress Testing kepada Manajemen
- Penyusunan laporan hasil stress testing
- Penyampaian rekomendasi kepada ALCO dan Direksi
- Monitoring tindak lanjut
- Evaluasi efektivitas mitigasi risiko
10. Workshop Analisis Stress Testing Likuiditas dan IRRBB
- Penyusunan skenario stress testing
- Simulasi pengukuran dampak terhadap EVE, NII, dan CAR
- Penyusunan Liquidity Stress Testing Report
- Penyusunan Contingency Funding Plan
- Studi kasus pengelolaan risiko likuiditas dan risiko suku bunga pada banking book
Participants
- Treasury
- Treasury Risk Management
- Asset Liability Management (ALMA)
- Asset Liability Committee (ALCO)
- Market Risk Management
- Liquidity Risk Management
- Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)
- Enterprise Risk Management
- Capital Management
- Balance Sheet Management
- Finance
- Financial Planning & Analysis (FP&A)
- Investment Management
- Strategic Planning
- Economic Research
- Stress Testing
- Scenario Analysis
- Data Analytics
- Business Intelligence
- Information Technology
- Digital Transformation
- Compliance
- Internal Audit
- Internal Control
- Corporate Banking
- Retail Banking
- Digital Banking
- Direksi
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
