Mitigasi Risiko Pasar dan Strategi Hedging Portofolio Valuta Asing dalam Menghadapi Volatilitas Nilai Tukar Global

Running 27 – 28 Juli 2026 Surabaya

Registration

Mitigasi Risiko Pasar dan Strategi Hedging Portofolio Valuta Asing dalam Menghadapi Volatilitas Nilai Tukar Global

27 – 28 Juli 2026 Surabaya Hotel Santika Pandegiling

Description

Volatilitas nilai tukar global yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan moneter, dinamika geopolitik, inflasi, serta kondisi pasar keuangan internasional telah meningkatkan eksposur risiko pasar pada portofolio valuta asing (foreign exchange portfolio) perbankan. Fluktuasi kurs dapat memengaruhi posisi devisa neto (PDN), pendapatan treasury, kecukupan modal, serta profitabilitas bank apabila tidak dikelola melalui strategi mitigasi risiko yang efektif.

Divisi Treasury dan Manajemen Risiko perlu menerapkan kebijakan pengelolaan risiko pasar yang terintegrasi melalui pengukuran eksposur valuta asing, analisis sensitivitas, stress testing, serta penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) yang sesuai dengan profil risiko dan strategi bisnis bank. Selain itu, tata kelola risiko yang kuat, kepatuhan terhadap ketentuan regulator, dan pemanfaatan teknologi analitik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas portofolio di tengah ketidakpastian pasar global.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi mitigasi risiko pasar, pengelolaan portofolio valuta asing, penerapan instrumen hedging, serta penguatan pengambilan keputusan treasury dalam menghadapi volatilitas nilai tukar.

Objectives

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami karakteristik risiko pasar yang berasal dari pergerakan nilai tukar valuta asing.
Mengidentifikasi sumber eksposur risiko valuta asing dalam aktivitas treasury.
Mengukur dampak fluktuasi nilai tukar terhadap portofolio dan kinerja keuangan bank.
Menyusun strategi hedging yang efektif sesuai profil risiko dan tujuan investasi.
Mengelola posisi devisa neto (PDN) sesuai ketentuan regulator dan kebijakan internal.
Menerapkan stress testing dan scenario analysis terhadap portofolio valuta asing.
Mengoptimalkan penggunaan instrumen derivatif sebagai sarana mitigasi risiko.
Memperkuat tata kelola risiko pasar untuk menjaga stabilitas dan ketahanan keuangan bank

Course outline

1. Kerangka Manajemen Risiko Pasar pada Portofolio Valuta Asing

Konsep risiko pasar
Risiko nilai tukar
Hubungan risiko pasar dengan likuiditas dan permodalan
Tata kelola risiko pasar

2. Identifikasi Eksposur Risiko Valuta Asing

Posisi Devisa Neto (PDN)
Open position
Currency mismatch
Risiko transaksi dan risiko translasi

3. Pengukuran Risiko Pasar

Value at Risk (VaR)
Sensitivity analysis
Duration analysis
Stress testing
Back testing model risiko

4. Strategi Hedging Portofolio Valuta Asing

Natural hedging
Forward contract
Currency swap
Cross currency swap
Currency option
Money market hedging

5. Pengelolaan Portofolio Treasury Valuta Asing

Strategi diversifikasi mata uang
Asset dan liability matching
Penentuan limit transaksi
Optimalisasi return berbasis risiko

6. Mitigasi Risiko Nilai Tukar Global

Analisis faktor makroekonomi
Dampak kebijakan bank sentral
Geopolitical risk
Scenario analysis terhadap volatilitas kurs

7. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Risiko Pasar

Treasury Management System (TMS)
Dashboard monitoring risiko
Artificial Intelligence untuk analisis pasar
Early Warning System (EWS)

8. Pelaporan dan Tata Kelola Risiko Pasar

Penyusunan laporan risiko pasar
Monitoring kepatuhan limit risiko
Peran ALCO dalam pengambilan keputusan
Evaluasi efektivitas strategi hedging 9. Integrasi Manajemen Risiko Pasar dengan Perencanaan Modal
Dampak risiko pasar terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)
Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
Risk Appetite Framework
Strategi penguatan ketahanan modal

9. Workshop Strategi Hedging dan Mitigasi Risiko Valuta Asing