Mekanisme Pasar Uang (Money Market) dan Pasar Valas (Foreign Exchange): Teknik Transaksi Kontemporer untuk Treasury Dealer
Mekanisme Pasar Uang (Money Market) dan Pasar Valas (Foreign Exchange): Teknik Transaksi Kontemporer untuk Treasury Dealer
Description
Perkembangan teknologi finansial, peningkatan integrasi pasar global, serta perubahan regulasi mendorong treasury dealer untuk memahami teknik transaksi kontemporer, penggunaan instrumen derivatif, strategi pengelolaan posisi, serta penerapan prinsip manajemen risiko dalam aktivitas trading. Dealer tidak hanya dituntut mampu melakukan transaksi, tetapi juga memahami dampak transaksi terhadap posisi risiko, profitabilitas, dan kepatuhan bank.
Pelatihan "Mekanisme Pasar Uang (Money Market) dan Pasar Valas (Foreign Exchange): Teknik Transaksi Kontemporer untuk Treasury Dealer" dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai struktur pasar, mekanisme transaksi, instrumen yang digunakan, teknik pricing, strategi dealing, serta pengelolaan risiko dalam aktivitas treasury. Peserta akan dibekali kemampuan praktis untuk memahami proses transaksi pasar uang dan valas secara profesional sesuai praktik industri keuangan modern.
Objectives
- Memahami struktur, fungsi, dan mekanisme kerja pasar uang serta pasar valuta asing.
- Menjelaskan peran treasury dealer dalam pengelolaan likuiditas dan risiko pasar bank.
- Memahami berbagai instrumen transaksi money market dan foreign exchange.
- Melakukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan suku bunga dan nilai tukar.
- Memahami mekanisme quotation, pricing, dealing, dan settlement transaksi treasury.
- Menguasai teknik dasar transaksi spot, forward, swap, dan instrumen valas lainnya.
- Memahami strategi pengelolaan posisi dan risiko dalam aktivitas dealing.
- Mengidentifikasi risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional dalam transaksi treasury.
- Memahami praktik terbaik (best practices) treasury dealing sesuai standar industri.
- Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan transaksi berdasarkan kondisi pasar terkini
Course outline
1. Pengantar Treasury dan Peran Dealer
- Fungsi dan struktur unit treasury bank.
- Peran treasury dalam pengelolaan:
- Likuiditas.
- Pendanaan.
- Risiko pasar.
- Profitabilitas bank.
- Tugas dan tanggung jawab treasury dealer.
- Hubungan treasury dengan:
- ALCO.
- Risk Management.
- Finance.
- Compliance.
- Prinsip dasar dealing dan etika transaksi.
2. Mekanisme Pasar Uang (Money Market)
- Konsep dan fungsi pasar uang.
- Karakteristik transaksi jangka pendek.
- Pelaku pasar uang:
- Bank.
- Institusi keuangan.
- Bank sentral.
- Korporasi.
- Faktor yang memengaruhi pasar uang:
- Likuiditas sistem perbankan.
- Kebijakan moneter.
- Suku bunga acuan.
- Kondisi pasar.
3. Instrumen Pasar Uang
- Interbank call money.
- Deposito antarbank.
- Sertifikat deposito.
- Surat berharga pasar uang.
- Repurchase Agreement (Repo).
- Reverse Repo.
- Transaksi borrowing dan lending.
- Karakteristik, risiko, dan strategi penggunaan instrumen.
4. Teknik Transaksi Money Market
- Mekanisme quotation suku bunga.
- Bid rate dan offer rate.
- Perhitungan bunga transaksi pasar uang.
- Penentuan harga transaksi.
- Strategi pengelolaan likuiditas harian.
- Pengelolaan posisi surplus dan defisit likuiditas.
- Settlement dan dokumentasi transaksi.
5. Dasar-Dasar Pasar Valuta Asing (Foreign Exchange)
- Konsep dan fungsi pasar valas.
- Struktur pasar valas global.
- Pelaku pasar:
- Bank.
- Korporasi.
- Investor.
- Bank sentral.
- Faktor yang memengaruhi nilai tukar:
- Inflasi.
- Suku bunga.
- Neraca perdagangan.
- Kebijakan moneter.
- Sentimen pasar.
6. Instrumen Transaksi Valas
- Transaksi spot.
- Transaksi forward.
- Foreign exchange swap.
- Cross currency swap.
- Option valas.
- Hedging transaksi valuta asing.
- Karakteristik risiko dan manfaat masing-masing instrumen.
7. Teknik Pricing dan Dealing Valas
- Konsep quotation nilai tukar.
- Direct quote dan indirect quote.
- Bid-ask spread.
- Perhitungan forward rate.
- Faktor pembentuk harga valas.
- Strategi dealing berdasarkan kondisi pasar.
- Market convention dalam transaksi valas.
8. Pengelolaan Risiko Treasury Trading
- Risiko pasar (market risk).
- Risiko nilai tukar.
- Risiko suku bunga.
- Risiko likuiditas.
- Risiko counterparty.
- Value at Risk (VaR).
- Limit management.
- Monitoring posisi dealer.
9. Strategi Transaksi Treasury Kontemporer
- Market making.
- Position taking.
- Hedging strategy.
- Arbitrage opportunity.
- Penggunaan data pasar dan teknologi trading.
- Electronic trading platform.
- Analisis pasar berbasis data.
- Pengambilan keputusan dealer dalam kondisi volatilitas tinggi.
10. Regulasi, Kepatuhan, dan Best Practice Treasury
- Prinsip tata kelola aktivitas treasury.
- Kepatuhan transaksi keuangan.
- Dokumentasi transaksi.
- Pengendalian internal.
- Pencegahan fraud dalam dealing.
- Kode etik treasury dealer.
- Praktik terbaik pengelolaan aktivitas pasar uang dan valas
Participants
- Treasury & Investment
- Banking
- Finance
- Risk Management
- Information Technology
- Compliance & APUPPT
- Leadership Program
- Accounting & Tax
- Audit Internal
- Perencanaan & Pengembangan
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
