Liquidity Risk Management & Stress Testing: Teknik Menjaga Ketahanan Likuiditas Bank Sesuai Standar Basel III
Liquidity Risk Management & Stress Testing: Teknik Menjaga Ketahanan Likuiditas Bank Sesuai Standar Basel III
Description
Krisis keuangan global menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas yang lemah dapat memberikan dampak besar terhadap stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, standar internasional melalui kerangka Basel III memperkuat pengaturan risiko likuiditas dengan memperkenalkan berbagai pendekatan pengukuran dan pengendalian, termasuk Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), pengelolaan buffer likuiditas, serta penerapan stress testing secara berkala.
Liquidity Risk Management tidak hanya berfokus pada kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, tetapi juga mencakup strategi pendanaan jangka panjang, optimalisasi struktur neraca, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi (High Quality Liquid Assets/HQLA), serta kesiapan menghadapi kondisi pasar yang penuh tekanan. Sementara itu, stress testing menjadi alat penting untuk mengukur ketahanan bank terhadap berbagai skenario ekstrem namun masih masuk akal (plausible scenarios).
Pelatihan "Liquidity Risk Management & Stress Testing: Teknik Menjaga Ketahanan Likuiditas Bank Sesuai Standar Basel III" dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, kerangka kerja, teknik pengukuran, serta praktik terbaik dalam pengelolaan risiko likuiditas. Peserta akan mempelajari bagaimana membangun sistem pengelolaan likuiditas yang efektif, menyusun skenario stress testing, mengevaluasi hasil analisis, serta merancang strategi mitigasi untuk menjaga ketahanan likuiditas bank sesuai prinsip kehati-hatian dan standar internasional.
Objectives
- Memahami konsep dasar risiko likuiditas dan perannya dalam stabilitas industri perbankan.
- Menjelaskan prinsip dan kerangka pengelolaan risiko likuiditas berdasarkan standar Basel III.
- Mengidentifikasi sumber dan faktor penyebab risiko likuiditas pada bank.
- Memahami konsep dan perhitungan indikator likuiditas seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).
- Melakukan analisis profil arus kas, maturity mismatch, dan liquidity gap.
- Memahami konsep, metode, dan tujuan penerapan stress testing likuiditas.
- Menyusun skenario stress testing berdasarkan risiko internal maupun kondisi pasar.
- Menganalisis hasil stress testing dan menyusun strategi mitigasi risiko likuiditas.
- Memahami peran tata kelola, kebijakan, limit risiko, dan contingency funding plan dalam pengelolaan likuiditas.
- Menyusun kerangka pengelolaan risiko likuiditas yang mendukung ketahanan dan keberlanjutan bisnis bank
Course outline
1. Konsep Dasar Risiko Likuiditas
- Pengertian risiko likuiditas.
- Peran likuiditas dalam keberlangsungan bisnis bank.
- Jenis risiko likuiditas:
- Funding liquidity risk.
- Market liquidity risk.
- Hubungan risiko likuiditas dengan:
- Risiko kredit.
- Risiko pasar.
- Risiko operasional.
- Risiko reputasi.
- Dampak krisis likuiditas terhadap bank dan sistem keuangan.
2. Kerangka Basel III dalam Pengelolaan Likuiditas
- Latar belakang penguatan standar likuiditas Basel III.
- Prinsip utama pengelolaan risiko likuiditas.
- Konsep High Quality Liquid Assets (HQLA).
- Liquidity Coverage Ratio (LCR):
- Tujuan dan manfaat.
- Komponen perhitungan.
- Interpretasi hasil.
- Net Stable Funding Ratio (NSFR):
- Konsep pendanaan stabil.
- Struktur perhitungan.
- Penggunaan dalam strategi pendanaan.
3. Analisis Struktur Likuiditas Bank
- Profil arus kas masuk dan keluar.
- Analisis maturity profile.
- Gap analysis likuiditas.
- Perilaku dana pihak ketiga.
- Stabilitas sumber pendanaan.
- Konsentrasi sumber dana.
- Pengelolaan aset likuid.
- Buffer likuiditas.
4. Liquidity Risk Measurement
- Metode pengukuran risiko likuiditas.
- Liquidity gap analysis.
- Cash flow forecasting.
- Behavioral maturity analysis.
- Early Warning Indicators (EWI).
- Liquidity risk metrics:
- LDR.
- LCR.
- NSFR.
- Survival period.
- Monitoring dan pelaporan risiko likuiditas.
5. Stress Testing Risiko Likuiditas
- Konsep dasar stress testing.
- Tujuan dan manfaat stress testing.
- Prinsip penyusunan skenario.
- Jenis skenario:
- Historical scenario.
- Hypothetical scenario.
- Reverse stress testing.
- Faktor risiko dalam stress testing:
- Penarikan dana nasabah.
- Penurunan nilai aset.
- Gangguan pasar.
- Kenaikan biaya pendanaan.
- Analisis dampak stress scenario.
6. Contingency Funding Plan (CFP)
- Konsep contingency funding plan.
- Tujuan dan struktur CFP.
- Identifikasi kondisi krisis likuiditas.
- Sumber pendanaan darurat.
- Strategi mitigasi saat tekanan likuiditas.
- Peran ALCO dan manajemen risiko.
- Simulasi respons terhadap krisis likuiditas.
7. Governance dan Risk Appetite Likuiditas
- Peran Dewan Komisaris dan Direksi.
- Fungsi Asset Liability Committee (ALCO).
- Kebijakan risiko likuiditas.
- Risk Appetite Framework.
- Penetapan limit risiko.
- Mekanisme eskalasi risiko.
- Budaya pengelolaan risiko likuiditas.
8. Integrasi Likuiditas dengan Strategi Bisnis Bank
- Hubungan likuiditas dan profitabilitas.
- Pengaruh strategi kredit terhadap likuiditas.
- Strategi pendanaan.
- Optimalisasi struktur neraca.
- Pengelolaan biaya dana (cost of fund).
- Pengambilan keputusan berbasis risiko.
9. Teknologi dan Analitik dalam Pengelolaan Likuiditas
- Peran data analytics dalam liquidity risk management.
- Dashboard monitoring likuiditas.
- Penggunaan sistem informasi risiko.
- Pemodelan prediksi kebutuhan likuiditas.
- Otomatisasi pelaporan risiko.
Participants
- Treasury & Investment
- Risk Management
- Banking
- Finance
- Compliance & APUPPT
- Perencanaan & Pengembangan
- Leadership Program
- Audit Internal
- Accounting & Tax
- Law
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
