Asset Liability Management (ALM) Excellence: Strategi Mengelola Risiko Likuiditas dan Suku Bunga pada Banking Book
Asset Liability Management (ALM) Excellence: Strategi Mengelola Risiko Likuiditas dan Suku Bunga pada Banking Book
Description
Perubahan kondisi ekonomi, volatilitas suku bunga, persaingan penghimpunan dana, perubahan perilaku nasabah, serta dinamika pasar keuangan dapat memberikan tekanan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun menjaga profitabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, bank membutuhkan kerangka Asset Liability Management (ALM) yang efektif untuk mengoptimalkan struktur neraca, mengelola risiko, dan mendukung pencapaian strategi bisnis.
Asset Liability Management (ALM) merupakan proses strategis untuk mengelola hubungan antara aset dan kewajiban bank dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, risiko pasar, profitabilitas, kecukupan modal, serta kepatuhan terhadap regulasi. Melalui ALM yang kuat, bank dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait strategi pendanaan, penempatan aset, pricing produk, pengelolaan gap jatuh tempo, dan mitigasi dampak perubahan suku bunga.
Dalam praktik perbankan modern, fungsi ALM tidak hanya berperan sebagai pengendalian risiko, tetapi juga sebagai penggerak optimalisasi kinerja neraca (balance sheet optimization). Pengelolaan ALM yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam mengenai struktur neraca bank, perilaku arus kas, karakteristik produk, pengukuran risiko, penggunaan model analisis, serta mekanisme pengambilan keputusan melalui Asset Liability Committee (ALCO).
Pelatihan "Asset Liability Management (ALM) Excellence: Strategi Mengelola Risiko Likuiditas dan Suku Bunga pada Banking Book" dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, kerangka kerja, teknik pengukuran, serta strategi implementasi ALM dalam industri perbankan. Peserta akan mempelajari bagaimana mengelola risiko likuiditas dan risiko suku bunga secara efektif, menyusun strategi neraca yang optimal, serta mendukung pengambilan keputusan strategis bank sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan regulator
Objectives
- Memahami konsep, tujuan, dan peran strategis Asset Liability Management (ALM) dalam industri perbankan.
- Menjelaskan hubungan antara pengelolaan neraca, profitabilitas, risiko, dan strategi bisnis bank.
- Memahami karakteristik risiko likuiditas dan risiko suku bunga pada banking book.
- Mengidentifikasi sumber risiko yang berasal dari struktur aset dan liabilitas bank.
- Melakukan analisis struktur neraca melalui pendekatan gap analysis, maturity profile, dan sensitivity analysis.
- Memahami metode pengukuran Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB).
- Menyusun strategi mitigasi risiko likuiditas dan risiko suku bunga melalui pengelolaan aset dan liabilitas.
- Memahami peran Asset Liability Committee (ALCO) dalam pengambilan keputusan strategis.
- Mengoptimalkan penggunaan instrumen dan strategi ALM untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan profitabilitas.
- Menyusun kerangka kerja ALM yang selaras dengan regulasi, manajemen risiko, dan strategi bisnis bank
Course outline
1. Konsep Dasar Asset Liability Management (ALM)
- Pengertian dan tujuan ALM.
- Peran ALM dalam industri perbankan.
- Hubungan ALM dengan:
- Manajemen risiko.
- Profitabilitas bank.
- Kecukupan modal.
- Strategi bisnis.
- Evolusi fungsi ALM dari fungsi treasury menjadi strategic balance sheet management.
- Prinsip dasar pengelolaan neraca bank.
2. Struktur Neraca dan Risiko Perbankan
- Karakteristik aset dan liabilitas bank.
- Komponen utama banking book:
- Kredit.
- Surat berharga.
- Dana pihak ketiga.
- Pinjaman antarbank.
- Modal.
- Hubungan aset, liabilitas, dan margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM).
- Sumber risiko dari struktur neraca.
- Dampak perubahan pasar terhadap neraca bank.
3. Pengelolaan Risiko Likuiditas
- Konsep risiko likuiditas.
- Faktor penyebab tekanan likuiditas.
- Risiko pendanaan (funding liquidity risk).
- Risiko pasar (market liquidity risk).
- Indikator pengukuran likuiditas:
- Liquidity Coverage Ratio (LCR).
- Net Stable Funding Ratio (NSFR).
- Loan to Deposit Ratio (LDR).
- Liquidity Gap.
- Penyusunan liquidity contingency plan.
- Strategi pengelolaan sumber dana dan buffer likuiditas.
4. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)
- Konsep risiko suku bunga pada banking book.
- Perbedaan IRRBB dengan risiko pasar pada trading book.
- Sumber risiko suku bunga:
- Repricing risk.
- Yield curve risk.
- Basis risk.
- Optionality risk.
- Dampak perubahan suku bunga terhadap:
- Pendapatan bunga.
- Nilai ekonomi modal.
- Profitabilitas bank.
5. Teknik Pengukuran Risiko ALM
- Gap analysis.
- Repricing gap.
- Duration analysis.
- Sensitivity analysis.
- Economic Value of Equity (EVE).
- Net Interest Income (NII) simulation.
- Stress testing.
- Scenario analysis.
- Interpretasi hasil pengukuran risiko.
6. Strategi Mitigasi Risiko ALM
- Pengelolaan struktur jatuh tempo aset dan liabilitas.
- Strategi pricing aset dan liabilitas.
- Pengelolaan fixed rate dan floating rate exposure.
- Diversifikasi sumber pendanaan.
- Optimalisasi portofolio aset.
- Penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) sesuai kebutuhan.
- Strategi menjaga keseimbangan risiko dan return.
7. Peran ALCO dalam Pengelolaan Neraca Bank
- Fungsi dan tanggung jawab ALCO.
- Struktur tata kelola ALCO.
- Proses pengambilan keputusan ALCO.
- ALCO meeting dan management reporting.
- Penyusunan kebijakan:
- Limit risiko.
- Funding strategy.
- Transfer pricing.
- Balance sheet strategy.
8. Funds Transfer Pricing (FTP) dan Balance Sheet Optimization
- Konsep Funds Transfer Pricing.
- Tujuan penerapan FTP.
- Hubungan FTP dengan:
- Profitabilitas unit bisnis.
- Pricing kredit.
- Strategi pendanaan.
- Pengukuran kontribusi unit bisnis.
- Optimalisasi struktur neraca.
9. Regulasi dan Best Practice ALM Perbankan
- Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ALM.
- Kerangka regulasi risiko likuiditas dan IRRBB.
- Peran regulator dalam pengawasan ALM.
- Praktik terbaik penerapan ALM.
- Penggunaan teknologi dan analitik dalam ALM
Participants
- Treasury & Investment
- Risk Management
- Banking
- Finance
- Perencanaan & Pengembangan
- Compliance & APUPPT
- Leadership Program
- Audit Internal
- Accounting & Tax
- Information Technology
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
