Manajemen Risiko Pasar dan Suku Bunga pada Banking Book ITBB

Running 22 – 23 Juli 2026 Jakarta

Registration

Manajemen Risiko Pasar dan Suku Bunga pada Banking Book ITBB

22 – 23 Juli 2026 Jakarta Hotel Asyana Kemayoran

Description

Perubahan suku bunga yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, kebijakan moneter, dan dinamika pasar keuangan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII), nilai ekonomi ekuitas (Economic Value of Equity/EVE), likuiditas, dan profitabilitas bank. Oleh karena itu, pengelolaan Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) menjadi salah satu aspek penting dalam kerangka manajemen risiko perbankan untuk menjaga stabilitas keuangan dan ketahanan bank terhadap fluktuasi suku bunga.

Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, metodologi pengukuran, pemantauan, pengendalian, serta strategi mitigasi risiko suku bunga pada banking book. Peserta juga akan mempelajari penerapan stress testing, analisis sensitivitas, Asset and Liability Management (ALM), serta praktik terbaik dalam pengelolaan IRRBB sesuai regulasi dan standar internasional

Objectives

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami konsep dan karakteristik risiko suku bunga pada banking book (IRRBB).
Mengidentifikasi sumber dan faktor penyebab risiko suku bunga.
Mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan dan nilai ekonomi bank.
Menerapkan teknik pengukuran, monitoring, dan mitigasi IRRBB.
Mengoptimalkan Asset and Liability Management (ALM) dalam mengelola risiko suku bunga.
Memperkuat tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi terkait manajemen risiko pasar.

Course outline

1. Konsep Dasar Manajemen Risiko Pasar dan IRRBB

Pengertian risiko pasar dan Interest Rate Risk in the Banking Book
Perbedaan IRRBB dan Interest Rate Risk pada Trading Book
Sumber risiko suku bunga dalam banking book
Dampak perubahan suku bunga terhadap kinerja bank

2. Kerangka Regulasi dan Tata Kelola IRRBB

Regulasi manajemen risiko pasar di sektor perbankan
Standar internasional terkait IRRBB
Risk appetite dan risk tolerance
Peran Asset and Liability Committee (ALCO)

3. Identifikasi Risiko Suku Bunga

Repricing risk
Yield curve risk
Basis risk
Optionality risk
Analisis karakteristik aset dan liabilitas sensitif terhadap suku bunga

4. Teknik Pengukuran IRRBB

Gap analysis
Duration analysis
Economic Value of Equity (EVE)
Net Interest Income (NII) analysis
Sensitivity analysis terhadap perubahan suku bunga

5. Asset and Liability Management (ALM)

Konsep ALM dalam pengelolaan risiko suku bunga
Strategi pengelolaan struktur aset dan liabilitas
Pricing strategy dan funding strategy
Optimalisasi struktur neraca bank

6. Stress Testing dan Scenario Analysis

Penyusunan skenario perubahan suku bunga
Parallel dan non-parallel shock
Dampak terhadap EVE dan NII
Penyusunan rencana mitigasi berdasarkan hasil stress testing

7. Strategi Mitigasi Risiko Suku Bunga

Hedging dan teknik mitigasi lainnya
Diversifikasi portofolio
Pengelolaan repricing mismatch
Penetapan limit risiko

8. Monitoring dan Pelaporan IRRBB

Key Risk Indicators (KRI)
Dashboard monitoring risiko pasar
Pelaporan kepada manajemen dan regulator
Evaluasi efektivitas mitigasi

9. Pengendalian Internal dan Validasi Model

Tata kelola model pengukuran IRRBB
Validasi model dan kualitas data
Peran fungsi manajemen risiko, audit internal, dan kepatuhan
Continuous improvement dalam pengelolaan IRRBB

10. Studi Kasus dan Simulasi

Simulasi pengukuran EVE dan NII
Analisis dampak kenaikan dan penurunan suku bunga terhadap banking book
Penyusunan strategi ALM dan mitigasi risiko suku bunga
Penyusunan action plan penguatan manajemen risiko pasar dan IRRBB untuk meningkatkan ketahanan dan profitabilitas bank.