Credit Portfolio Stress Testing: Strategi Mitigasi Risiko Sistemik dan Penyelarasan Kebijakan

Scheduled 13 – 14 Juli 2026 Malang

Registration

Credit Portfolio Stress Testing: Strategi Mitigasi Risiko Sistemik dan Penyelarasan Kebijakan

13 – 14 Juli 2026 Malang Hotel Ibis Styles

Description

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, perubahan regulasi, dan meningkatnya ketidakpastian pasar, lembaga keuangan dituntut memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko kredit. Salah satu pendekatan yang menjadi praktik terbaik dalam manajemen risiko adalah Credit Portfolio Stress Testing, yaitu metode untuk menguji ketahanan portofolio kredit terhadap berbagai skenario ekonomi yang ekstrem namun masih masuk akal (plausible adverse scenarios).

Pelatihan Credit Portfolio Stress Testing: Strategi Mitigasi Risiko Sistemik dan Penyelarasan Kebijakan dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, metodologi, implementasi, serta pemanfaatan hasil stress testing sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Selain itu, pelatihan ini membahas bagaimana hasil stress testing dapat mendukung penyusunan kebijakan manajemen risiko, perencanaan modal, tata kelola risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator

Objectives

Memahami konsep, prinsip, dan tujuan Credit Portfolio Stress Testing dalam kerangka manajemen risiko kredit.
Mengidentifikasi faktor-faktor risiko makroekonomi dan sektoral yang memengaruhi kualitas portofolio kredit.
Menyusun skenario stress testing berdasarkan berbagai kondisi ekonomi dan risiko sistemik.
Mengaplikasikan metode kuantitatif untuk mengukur dampak skenario terhadap probabilitas gagal bayar (Probability of Default/PD), kerugian saat gagal bayar (Loss Given Default/LGD), eksposur saat gagal bayar (Exposure at Default/EAD), serta potensi kerugian portofolio.
Menganalisis hasil stress testing sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi risiko dan penguatan ketahanan portofolio.
Menyelaraskan hasil stress testing dengan kebijakan manajemen risiko, perencanaan permodalan, risk appetite, dan proses pengambilan keputusan organisasi.
Mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan resiliensi institusi terhadap risiko sistemik.

Course outline

1. Konsep Dasar Credit Portfolio Stress Testing

Peran stress testing dalam manajemen risiko.
Jenis-jenis stress testing.
Kerangka regulasi dan praktik terbaik internasional.

2. Risiko Sistemik dan Risiko Kredit

Karakteristik risiko sistemik.
Hubungan antara kondisi makroekonomi dan risiko kredit.
Indikator ekonomi utama yang memengaruhi kualitas kredit.

3. Identifikasi Risiko Portofolio Kredit

Segmentasi portofolio kredit.
Konsentrasi risiko.
Analisis kualitas aset dan indikator peringatan dini (early warning indicators).

4. Pengembangan Skenario Stress Testing

Penyusunan skenario dasar (baseline).
Skenario moderat dan skenario ekstrem.
Pendekatan historis, hipotetis, dan reverse stress testing.

5. Metodologi dan Pemodelan

Parameter risiko: PD, LGD, EAD.
Pemodelan dampak makroekonomi terhadap kualitas kredit.
Simulasi kerugian portofolio.
Analisis sensitivitas.

6. Analisis Hasil Stress Testing

Interpretasi hasil simulasi.
Pengukuran dampak terhadap profitabilitas, modal, dan likuiditas.
Penilaian ketahanan portofolio.

7. Strategi Mitigasi Risiko Sistemik

Diversifikasi portofolio.
Penyesuaian limit kredit.
Penguatan pencadangan kerugian.
Strategi permodalan.
Penyusunan rencana kontinjensi.

8. Penyelarasan Kebijakan dan Tata Kelola

Integrasi hasil stress testing dalam kebijakan risiko.
Keterkaitan dengan Risk Appetite Framework.
Stress testing dalam proses Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).
Pelaporan kepada manajemen dan regulator.

9. Studi Kasus dan Simulasi