Strategi Mitigasi Risiko Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) terhadap Volatilitas Pendapatan Bunga Bersih Bank
Strategi Mitigasi Risiko Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) terhadap Volatilitas Pendapatan Bunga Bersih Bank
Description
Pelatihan “Strategi Mitigasi Risiko Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) terhadap Volatilitas Pendapatan Bunga Bersih Bank” dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan risiko suku bunga pada banking book yang dapat memengaruhi stabilitas pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) dan nilai ekonomi bank. Di tengah dinamika pasar keuangan, perubahan kebijakan moneter, fluktuasi suku bunga global, serta tekanan likuiditas, bank dituntut memiliki strategi pengelolaan IRRBB yang efektif untuk menjaga profitabilitas dan ketahanan keuangan institusi.
Pelatihan ini membahas konsep dasar IRRBB, teknik identifikasi dan pengukuran eksposur risiko suku bunga, strategi mitigasi volatilitas NII, pengelolaan asset-liability management (ALM), hingga implementasi stress testing dan regulatory compliance sesuai standar regulator dan praktik internasional. Peserta juga akan mempelajari pendekatan pengelolaan gap suku bunga, repricing risk, behavioral risk, serta optimalisasi strategi treasury dan pricing untuk meningkatkan stabilitas pendapatan bank.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dan karakteristik Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB).
- Mengidentifikasi sumber risiko suku bunga yang memengaruhi banking book.
- Mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap Net Interest Income (NII) dan Economic Value of Equity (EVE).
- Menyusun strategi mitigasi risiko IRRBB secara efektif dan terukur.
- Mengoptimalkan pengelolaan Asset Liability Management (ALM) untuk menjaga profitabilitas bank.
- Memahami penerapan stress testing dan scenario analysis dalam pengelolaan IRRBB.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar manajemen risiko suku bunga.
- Meningkatkan stabilitas pendapatan bunga bersih di tengah volatilitas pasar keuangan.
Course outline
1. Fundamental IRRBB dan Dampaknya terhadap Bank
- Konsep dasar Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
- Perbedaan banking book dan trading book
- Hubungan IRRBB dengan profitabilitas bank
- Dampak perubahan suku bunga terhadap NII dan EVE
- Tren suku bunga global dan implikasinya terhadap industri perbankan
2. Sumber Risiko IRRBB
- Repricing risk
- Yield curve risk
- Basis risk
- Optionality risk
- Behavioral risk pada simpanan dan kredit
3. Pengukuran Risiko IRRBB
- Gap analysis dan duration analysis
- Earnings at Risk (EaR)
- Economic Value of Equity (EVE)
- Sensitivity analysis terhadap perubahan suku bunga
- Pengukuran volatilitas pendapatan bunga bersih
4. Asset Liability Management (ALM) Strategy
- Strategi pengelolaan struktur aset dan liabilitas
- Optimalisasi pricing kredit dan dana
- Strategi repricing dan maturity matching
- Pengelolaan funding cost dan spread bunga
- Integrasi ALM dengan strategi treasury bank
5. Mitigasi Risiko dan Hedging Strategy
- Strategi mitigasi volatilitas NII
- Hedging suku bunga dan derivatif sederhana
- Diversifikasi portofolio aset produktif
- Strategi stabilisasi margin bunga bersih
- Penguatan limit dan risk appetite IRRBB
6. Stress Testing dan Scenario Analysis
- Simulasi perubahan suku bunga ekstrem
- Analisis dampak shock pasar terhadap NII dan EVE
- Stress testing likuiditas dan funding
- Penyusunan contingency action plan
- Early warning system risiko suku bunga
7. Governance, Compliance & Regulatory Framework
- Ketentuan regulator terkait IRRBB
- Basel Framework dan prinsip pengawasan IRRBB
- Peran ALCO dalam pengelolaan IRRBB
- Risk governance dan internal control
- Pelaporan risiko dan dashboard monitoring
8. Studi Kasus & Best Practice
- Studi kasus dampak kenaikan suku bunga terhadap bank
- Benchmark praktik ALM dan IRRBB management
- Simulasi gap management dan repricing strategy
- Analisis strategi stabilisasi NII bank
- Penyusunan action plan mitigasi IRRBB
Participants
- Treasury
- Asset Liability Management (ALM)
- Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
- Market Risk Management
- Liquidity Risk Management
- Manajemen Risiko
- Enterprise Risk Management (ERM)
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
- Asset & Liability Committee (ALCO)
- Keuangan
- Net Interest Income (NII)
- Economic Value of Equity (EVE)
- Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Kepatuhan
- Audit Internal
- Strategic Planning
- Direksi
- Komite Manajemen Risiko
- Quality Assurance
- Basel Framework
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
