Penerapan Algorithmic Trading dan Data Analytics pada Meja Perdagangan (Trading Desk) Valuta Asing Treasury

Running 09 – 10 Juli 2026 Bandung

Registration

Penerapan Algorithmic Trading dan Data Analytics pada Meja Perdagangan (Trading Desk) Valuta Asing Treasury

09 – 10 Juli 2026 Bandung Hotel Zest Sukajadi

Description

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara institusi keuangan melakukan transaksi di pasar valuta asing (foreign exchange/FX). Pemanfaatan Algorithmic Trading dan Data Analytics memungkinkan trading desk treasury mengeksekusi transaksi secara lebih cepat, akurat, dan efisien dengan memanfaatkan algoritma, analisis data real-time, serta model prediktif. Di tengah volatilitas pasar global yang semakin tinggi, treasury dituntut mampu mengoptimalkan strategi perdagangan, mengelola risiko pasar, serta meningkatkan profitabilitas tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi. Melalui integrasi data pasar, teknologi otomatisasi, dan analisis kuantitatif, trading desk dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan indikator pasar dan pergerakan harga secara real-time. Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan Algorithmic Trading dan Data Analytics pada aktivitas perdagangan valuta asing treasury, mulai dari konsep dasar, strategi perdagangan, pengelolaan risiko, hingga tata kelola dan implementasi sesuai praktik terbaik industri perbankan

Objectives

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami konsep, karakteristik, dan perkembangan Algorithmic Trading dalam aktivitas perdagangan valuta asing pada unit treasury.
Memahami struktur pasar valuta asing, mekanisme perdagangan elektronik, serta faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar.
Mengidentifikasi pemanfaatan Data Analytics dalam analisis pasar, pengambilan keputusan transaksi, dan pengembangan strategi trading.
Memahami berbagai strategi Algorithmic Trading yang dapat diterapkan sesuai karakteristik pasar dan profil risiko institusi.
Mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan data real-time, indikator pasar, dan model analitik untuk meningkatkan kualitas keputusan trading.
Memahami penerapan manajemen risiko pasar, pengendalian limit transaksi, serta pengawasan terhadap aktivitas perdagangan berbasis algoritma.
Mengoptimalkan penggunaan teknologi, dashboard analitik, dan sistem monitoring untuk meningkatkan efisiensi operasional trading desk treasury.
Menyusun strategi implementasi Algorithmic Trading yang selaras dengan tata kelola perusahaan, regulasi, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan transaksi valuta asing.

Course outline

1. Fundamental Pasar Valuta Asing dan Peran Treasury

Struktur dan mekanisme pasar valuta asing (Foreign Exchange Market).
Peran trading desk dalam aktivitas treasury bank.
Instrumen transaksi valuta asing (Spot, Forward, Swap, dan Option).
Faktor makroekonomi yang memengaruhi nilai tukar.
Dampak kebijakan moneter dan kondisi global terhadap pasar FX.
Tren digitalisasi pada perdagangan valuta asing.

2. Konsep Algorithmic Trading pada Treasury

Pengertian dan perkembangan Algorithmic Trading.
Arsitektur sistem perdagangan berbasis algoritma.
Jenis-jenis algoritma perdagangan (Execution Algorithm, Statistical Arbitrage, Trend Following, Mean Reversion).
High Frequency Trading (HFT) dan karakteristiknya.
Integrasi sistem trading dengan platform treasury.
Keunggulan dan keterbatasan Algorithmic Trading.

3. Data Analytics untuk Pengambilan Keputusan Trading

Pemanfaatan data pasar secara real-time.
Teknik analisis data historis dan time series.
Penggunaan indikator teknikal dan kuantitatif.
Dashboard analitik untuk monitoring pasar.
Visualisasi data dalam pengambilan keputusan.
Analisis sentimen pasar menggunakan data ekonomi dan berita.

4. Pengembangan Strategi Algorithmic Trading

Perancangan trading strategy berbasis data.
Backtesting dan validasi strategi perdagangan.
Optimasi parameter algoritma.
Pengukuran performa strategi menggunakan Key Performance Indicators (KPI).
Integrasi Artificial Intelligence dan Machine Learning dalam trading.
Evaluasi efektivitas strategi terhadap kondisi pasar yang dinamis.

5. Manajemen Risiko pada Trading Desk

Identifikasi risiko pasar, risiko model, dan risiko operasional.
Penetapan limit transaksi dan limit posisi.
Value at Risk (VaR) dan stress testing portofolio.
Monitoring eksposur valuta asing secara real-time.
Pengendalian risiko pada Algorithmic Trading.
Penanganan kegagalan sistem dan contingency plan.

6. Tata Kelola, Kepatuhan, dan Pengendalian Internal

Tata kelola aktivitas perdagangan treasury.
Regulasi transaksi valuta asing dan pengelolaan treasury.
Pengawasan terhadap aktivitas Algorithmic Trading.
Dokumentasi, audit trail, dan pelaporan transaksi.
Model Risk Management untuk algoritma perdagangan.
Peran kepatuhan dan audit internal dalam pengawasan trading desk.

7. Studi Kasus dan Strategi Implementasi

Studi kasus penerapan Algorithmic Trading pada institusi keuangan.
Analisis keberhasilan dan tantangan implementasi.
Simulasi pengambilan keputusan pada trading desk treasury.
Penyusunan roadmap implementasi teknologi trading.
Pengukuran manfaat terhadap efisiensi, profitabilitas, dan pengelolaan risiko.
Penyusunan action plan penerapan Algorithmic Trading dan Data Analytics pada aktivitas perdagangan valuta asing treasury.