Market Risk Management (VaR, Interest Rate Risk, FX Risk)
Market Risk Management (VaR, Interest Rate Risk, FX Risk)
Description
Risiko pasar merupakan salah satu risiko utama dalam industri perbankan yang timbul akibat perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, dan harga instrumen keuangan. Fluktuasi ini dapat berdampak langsung terhadap profitabilitas dan nilai portofolio bank.
Pendekatan pengelolaan risiko pasar modern mengacu pada kerangka Basel III, yang menekankan pentingnya pengukuran risiko secara kuantitatif, termasuk penggunaan metode Value at Risk (VaR), serta pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar secara terintegrasi.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual dan praktis dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko pasar di perbankan.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dasar risiko pasar dalam perbankan
- Mengukur risiko menggunakan metode VaR
- Mengelola risiko suku bunga (Interest Rate Risk)
- Mengelola risiko nilai tukar (Foreign Exchange Risk)
- Mengembangkan strategi mitigasi risiko pasar
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko
Course outline
1. Fundamental Market Risk
- Definisi dan jenis risiko pasar
- Sumber risiko pasar di perbankan
- Trading book vs banking book
- Hubungan risiko pasar dengan profitabilitas
2. Pengukuran Risiko dengan VaR
- Konsep dasar Value at Risk (VaR)
- Tingkat kepercayaan & horizon waktu
- Metode VaR:
- Backtesting & validasi model
3. Interest Rate Risk (IRR)
- Risiko perubahan suku bunga
- Gap analysis (repricing gap)
- Duration & sensitivity analysis
- Earnings at Risk (EaR) & Economic Value of Equity (EVE)
- Strategi mitigasi risiko suku bunga
4. Foreign Exchange Risk (FX Risk)
- Risiko fluktuasi nilai tukar
- Open position & Net Open Position (NOP)
- Translational vs transactional risk
- Hedging strategy (forward, swap)
- Regulasi posisi devisa netto
5. Stress Testing & Scenario Analysis
- Pentingnya stress testing dalam risiko pasar
- Skenario krisis (shock suku bunga & nilai tukar)
- Reverse stress testing
- Integrasi dengan ICAAP
6. Risk Monitoring & Limit System
- Penetapan limit risiko pasar
- Monitoring posisi harian
- Early warning indicators
- Reporting ke manajemen
7. Governance & Regulasi
- Ketentuan risiko pasar dari Otoritas Jasa Keuangan
- Standar Basel III untuk market risk
- Peran ALCO (Asset Liability Committee)
- Audit dan validasi model risiko
8. Teknologi dalam Market Risk
- Sistem treasury & risk management
- Data market (yield curve, FX rate)
- Automation & real-time monitoring
- Model analytics & dashboard
9. Studi Kasus & Workshop
- Simulasi perhitungan VaR sederhana
- Analisis dampak perubahan suku bunga
- Perhitungan posisi devisa netto
- Diskusi kasus kerugian akibat risiko pasar
Participants
- Treasury
- Market Risk Management
- Manajemen Risiko
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
- Asset Liability Management (ALM)
- Treasury Dealer
- Investment
- Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk)
- Risiko Nilai Tukar (Foreign Exchange Risk)
- Value at Risk (VaR)
- Enterprise Risk Management (ERM)
- Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Kepatuhan
- Audit Internal
- Keuangan
- Asset & Liability Committee (ALCO)
- Komite Manajemen Risiko
- Direksi
- Strategic Planning
- Quality Assurance
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
