Regulasi Treasury dan Manajemen Risiko Perbankan
Regulasi Treasury dan Manajemen Risiko Perbankan
Description
Aktivitas treasury dalam industri perbankan memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas, mengelola portofolio aset dan liabilitas, serta menjalankan transaksi di pasar uang dan pasar modal. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas instrumen keuangan, volatilitas pasar, serta perkembangan teknologi finansial, pengelolaan treasury tidak dapat dilepaskan dari kepatuhan terhadap regulasi yang ketat dan penerapan manajemen risiko yang komprehensif.
Regulasi di bidang treasury ditujukan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, menjaga kesehatan bank, serta meminimalkan risiko sistemik. Dalam praktiknya, bank dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking), pengelolaan risiko berbasis risiko (risk-based approach), serta tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam setiap aktivitas treasury.
Objectives
- Memahami kerangka regulasi yang mengatur aktivitas treasury perbankan di Indonesia.
- Memahami prinsip-prinsip manajemen risiko yang terkait dengan aktivitas treasury.
- Mengidentifikasi berbagai jenis risiko dalam treasury, termasuk risiko pasar, likuiditas, suku bunga, nilai tukar, operasional, hukum, dan kepatuhan.
- Menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam pengelolaan transaksi treasury.
- Memahami peran tata kelola (GCG) dalam pengawasan dan pengendalian aktivitas treasury.
- Menganalisis dampak perubahan regulasi terhadap strategi dan operasional treasury.
- Mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif sesuai ketentuan regulator dan praktik terbaik industri.
Course outline
- 1. Kerangka Regulasi Treasury Perbankan
- Regulasi yang mengatur aktivitas treasury di Indonesia
- Peran regulator dalam pengawasan pasar keuangan
- Prinsip kehati-hatian dalam aktivitas treasury
- Kewajiban kepatuhan bank dalam transaksi pasar uang dan valuta asing
- 2. Instrumen dan Aktivitas Treasury
- Pasar uang dan pasar valuta asing
- Surat berharga dan instrumen investasi bank
- Transaksi derivatif dasar
- Pengelolaan likuiditas bank
- 3. Manajemen Risiko Treasury
- Risiko pasar (market risk)
- Risiko likuiditas
- Risiko suku bunga
- Risiko nilai tukar (foreign exchange risk)
- Risiko operasional dan risiko hukum
- Risiko kepatuhan
- 4. Kerangka Manajemen Risiko Perbankan
- Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
- Risk appetite dan risk limit
- Stress testing dan scenario analysis
- Pelaporan risiko treasury
- 5. Tata Kelola Aktivitas Treasury (GCG)
- Prinsip Good Corporate Governance
- Three Lines Model dalam pengawasan treasury
- Peran Direksi, ALCO, dan unit terkait
- Pengendalian internal dan pemisahan fungsi (segregation of duties)
- 6. Kepatuhan terhadap Regulasi Treasury
- Kepatuhan terhadap ketentuan limit dan eksposur
- Pelaporan transaksi treasury kepada regulator
- Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
- Pencegahan fraud dalam transaksi treasury
- 7. Pengendalian dan Audit Treasury
- Sistem pengendalian internal
- Rekonsiliasi transaksi dan valuasi
- Audit internal pada aktivitas treasury
- Monitoring kepatuhan berkelanjutan
- 8. Treasury di Era Modern
- Digitalisasi aktivitas treasury
- Sistem otomasi dan electronic trading
- Risiko teknologi dan keamanan siber
- Tantangan regulasi pada inovasi pasar keuangan
- 9. Studi Kasus dan Best Practices
- Kasus risiko treasury di industri perbankan
- Analisis pelanggaran limit dan kepatuhan
- Best practices pengelolaan risiko treasury
- Strategi peningkatan efektivitas kontrol
Participants
- Treasury
- Treasury Risk Management
- Kepatuhan (Compliance)
- Manajemen Risiko Pasar
- Manajemen Risiko Likuiditas
- Enterprise Risk Management (ERM)
- Asset Liability Management (ALMA)
- Legal / Hukum
- Audit Internal / SKAI
- Direksi
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
