Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Treasury Bank
Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Treasury Bank
Description
Aktivitas treasury dalam perbankan memiliki peran strategis dalam pengelolaan likuiditas, pendanaan, investasi, serta transaksi di pasar uang dan pasar keuangan. Namun, di balik peran strategis tersebut, aktivitas treasury juga mengandung berbagai risiko yang signifikan, seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko kepatuhan.
Seiring dengan meningkatnya kompleksitas instrumen keuangan, volatilitas pasar, serta perkembangan teknologi transaksi keuangan, bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko yang terstruktur, komprehensif, dan berbasis risiko (risk-based approach) dalam setiap aktivitas treasury. Penerapan manajemen risiko yang efektif tidak hanya bertujuan untuk melindungi kondisi keuangan bank, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator serta mendukung penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
Objectives
- Memahami konsep dan prinsip manajemen risiko dalam aktivitas treasury perbankan.
- Mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang melekat pada aktivitas treasury.
- Memahami metode pengukuran dan pemantauan risiko pasar, likuiditas, dan nilai tukar.
- Menerapkan prinsip risk-based approach dalam pengelolaan aktivitas treasury.
- Memahami hubungan antara manajemen risiko, kepatuhan, dan tata kelola (GCG).
- Menggunakan risk limit dan risk appetite sebagai dasar pengendalian risiko treasury.
- Mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif sesuai ketentuan regulator.
- Meningkatkan kemampuan dalam analisis risiko melalui studi kasus dan praktik industri.
Course outline
- 1. Konsep Dasar Manajemen Risiko Treasury
- Pengertian dan ruang lingkup risiko treasury
- Prinsip dasar manajemen risiko perbankan
- Hubungan treasury dengan risk management framework
- Peran manajemen risiko dalam stabilitas bank
- 2. Jenis Risiko dalam Aktivitas Treasury
- Risiko pasar (market risk)
- Risiko likuiditas
- Risiko suku bunga (interest rate risk in banking book & trading book)
- Risiko nilai tukar (foreign exchange risk)
- Risiko operasional
- Risiko hukum dan kepatuhan
- 3. Kerangka Manajemen Risiko Perbankan
- Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
- Risk appetite framework
- Risk limit dan eskalasi pelanggaran
- Stress testing dan scenario analysis
- 4. Pengukuran Risiko Treasury
- Value at Risk (VaR)
- Gap analysis likuiditas dan suku bunga
- Sensitivity analysis
- Mark-to-market dan valuasi instrumen treasury
5. Pengendalian Risiko Treasury
- Limit system dalam transaksi treasury
- Sistem otorisasi dan approval transaksi
- Early warning system
- Hedging dan strategi mitigasi risiko
- 6. Tata Kelola dan Kepatuhan Risiko Treasury
- Peran Good Corporate Governance (GCG)
- Three Lines Model (front, middle, back office)
- Peran ALCO, Risk Management, dan Compliance
- Kepatuhan terhadap regulasi treasury
- 7. Risiko Treasury di Era Digital
- Electronic trading dan digital treasury
- Risiko teknologi dan keamanan siber
- Automasi proses dan potensi risiko baru
- Pengawasan sistem berbasis teknologi
- 8. Studi Kasus dan Best Practices
- Kasus kerugian akibat risiko pasar dan likuiditas
- Analisis kegagalan pengendalian risiko treasury
- Best practices manajemen risiko treasury
- Strategi penguatan sistem risk control
Participants
Treasury
Treasury Risk Management
Manajemen Risiko Pasar
Manajemen Risiko Likuiditas
Enterprise Risk Management (ERM)
Asset Liability Management (ALMA)
Kepatuhan (Compliance)
Keuangan dan Akuntansi
Audit Internal / SKAI
Direksi
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
