Advanced Credit Risk Modeling: Pemanfataan Data Alternatif dan AI untuk Pengukuran Credit Scoring yang Akurat
Advanced Credit Risk Modeling: Pemanfataan Data Alternatif dan AI untuk Pengukuran Credit Scoring yang Akurat
Description
Perkembangan teknologi digital, big data, dan artificial intelligence (AI) telah mengubah cara industri perbankan dalam melakukan analisis risiko kredit. Model credit scoring konvensional yang hanya mengandalkan data historis perbankan dan laporan keuangan kini dinilai kurang memadai untuk menjangkau segmen nasabah yang lebih luas, terutama pada era digital banking dan embedded finance.
Pemanfaatan data alternatif seperti perilaku transaksi digital, pola pembayaran, aktivitas e-commerce, penggunaan perangkat, hingga data media sosial memungkinkan bank memperoleh insight yang lebih komprehensif mengenai profil risiko calon debitur. Dengan dukungan AI dan machine learning, proses credit risk modeling dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, adaptif, dan mampu meningkatkan kualitas keputusan kredit sekaligus menekan potensi Non-Performing Loan (NPL).
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pengembangan advanced credit risk modeling berbasis data alternatif dan AI dalam industri perbankan, termasuk teknik credit scoring modern, predictive analytics, validasi model, governance AI, hingga implementasi strategi mitigasi risiko kredit secara data-driven.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep advanced credit risk modeling dalam industri perbankan.
- Memahami penggunaan data alternatif dalam credit scoring modern.
- Mengidentifikasi sumber data dan variabel risiko kredit berbasis digital.
- Memahami penerapan artificial intelligence dan machine learning dalam credit scoring.
- Menyusun model predictive analytics untuk analisis risiko kredit.
- Melakukan validasi, monitoring, dan evaluasi model credit scoring.
- Memahami governance, etika, dan regulasi penggunaan AI dalam perbankan.
- Mengoptimalkan akurasi pengambilan keputusan kredit dan mitigasi NPL.
Course outline
1. Fundamental Advanced Credit Risk Modeling
- Konsep credit risk modeling modern
- Evolusi credit scoring di industri perbankan
- Tantangan analisis kredit di era digital
- Peran AI dan data analytics dalam risiko kredit
2. Pemanfaatan Data Alternatif dalam Credit Scoring
- Pengertian alternative data
- Sumber data alternatif:
Data transaksi digital
E-commerce activity
Utility payment behavior
Mobile usage data
Social media dan behavioral data
- Data quality dan data governance
3. Teknik Credit Scoring dan Predictive Analytics
- Traditional vs advanced credit scoring
- Probability of Default (PD)
- Risk segmentation dan behavioral scoring
- Predictive modeling techniques
- Feature engineering dan variable selection
4. Artificial Intelligence dan Machine Learning untuk Credit Risk
- Machine learning fundamentals
- Supervised dan unsupervised learning
- Algoritma untuk credit scoring:
Logistic regression
Decision tree
Random forest
Gradient boosting
Neural network
- AI model interpretability dan explainability
5. Model Development dan Validation
- Tahapan pengembangan model risiko kredit
- Training, testing, dan validation process
- Backtesting dan stress testing model
- Bias detection dan fairness assessment
- Monitoring performa model secara berkala
6. Fraud Detection dan Credit Risk Integration
- Integrasi fraud analytics dan credit scoring
- Deteksi anomali dan synthetic identity
- Behavioral risk monitoring
- Early warning system berbasis AI
7. Governance, Risk, dan Compliance AI
- AI governance framework
- Model risk management
- Regulasi penggunaan AI dalam perbankan
- Data privacy dan ethical AI
- Audit dan compliance model AI
8. Implementasi Teknologi dan Infrastruktur Data
- Big data architecture
- Cloud computing dan AI platform
- Integrasi core banking dengan analytics engine
- Dashboard monitoring credit risk
- Otomasi proses underwriting
9. Strategi Bisnis dan Pengambilan Keputusan Kredit
- Data-driven lending strategy
- Optimasi approval rate dan risk appetite
- Portfolio credit analytics
- Strategi ekspansi kredit berbasis analytics
10. Studi Kasus dan Workshop
- Simulasi pengembangan credit scoring model
- Workshop analisis alternative data
- Simulasi AI-based risk scoring
- Analisis performa model kredit
- Diskusi best practice credit analytics di industri perbankan
Participants
- Manajemen Risiko
- Risiko Kredit
- Kredit
- Analisis Kredit
- Credit Scoring
- Data Analytics
- Artificial Intelligence (AI)
- Teknologi Informasi
- Data Science
- Business Intelligence
- Pengembangan Model Risiko
- Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Audit Internal
- Kepatuhan
- Corporate Banking
- Commercial Banking
- Consumer Banking
- Micro Banking
- Direksi
- Quality Assurance
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
