Liquidity Risk Management: Menjaga Stabilitas Likuiditas di Era Real-Time Banking
Liquidity Risk Management: Menjaga Stabilitas Likuiditas di Era Real-Time Banking
Description
Transformasi digital di industri perbankan telah menciptakan lingkungan transaksi yang berlangsung secara real-time, cepat, dan terhubung tanpa batas. Perubahan perilaku nasabah, perkembangan digital banking, mobile banking, open banking, serta sistem pembayaran instan menyebabkan arus dana bergerak jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini meningkatkan tantangan bagi bank dalam menjaga kecukupan likuiditas dan memastikan kemampuan memenuhi seluruh kewajiban keuangan tepat waktu.
Liquidity Risk Management menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan bank di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks. Bank perlu memiliki strategi pengelolaan likuiditas yang efektif, sistem monitoring yang kuat, serta mekanisme early warning yang mampu mendeteksi potensi tekanan likuiditas secara dini. Dengan pengelolaan risiko likuiditas yang baik, bank dapat menjaga kepercayaan nasabah, memenuhi ketentuan regulator, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dan prinsip dasar manajemen risiko likuiditas dalam industri perbankan.
- Mengidentifikasi sumber dan faktor penyebab risiko likuiditas di era real-time banking.
- Memahami regulasi dan standar pengelolaan likuiditas yang berlaku.
- Mengukur dan memonitor risiko likuiditas menggunakan berbagai indikator utama.
- Menyusun strategi mitigasi dan contingency funding plan yang efektif.
- Mengintegrasikan pengelolaan likuiditas dengan strategi bisnis dan manajemen risiko bank
Course outline
1. Fundamental Liquidity Risk Management
- Konsep dan definisi risiko likuiditas
- Jenis-jenis risiko likuiditas dalam perbankan
- Peran likuiditas dalam menjaga stabilitas bank
- Tantangan pengelolaan likuiditas di era digital
2. Dinamika Likuiditas di Era Real-Time Banking
- Perkembangan digital banking dan pembayaran real-time
- Perubahan perilaku transaksi nasabah
- Dampak digitalisasi terhadap arus kas dan likuiditas
- Risiko likuiditas pada ekosistem perbankan digital
3. Regulatory Framework dan Best Practice
- Regulasi pengelolaan risiko likuiditas
- Basel III Liquidity Standards
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Peran regulator dalam pengawasan likuiditas
4. Pengukuran dan Monitoring Risiko Likuiditas
- Cash flow projection dan maturity profile
- Liquidity gap analysis
- Key liquidity indicators
- Early warning indicators
- Dashboard monitoring likuiditas
5. Asset Liability Management (ALMA) dan Likuiditas
- Hubungan ALMA dengan manajemen likuiditas
- Strategi pengelolaan aset dan liabilitas
- Pendanaan jangka pendek dan jangka panjang
- Optimalisasi struktur pendanaan bank
6. Stress Testing dan Scenario Analysis
- Konsep liquidity stress testing
- Penyusunan skenario krisis likuiditas
- Reverse stress testing
- Evaluasi hasil dan rencana mitigasi
7. Contingency Funding Plan (CFP)
- Penyusunan strategi pendanaan darurat
- Identifikasi sumber pendanaan alternatif
- Escalation process dan crisis management
- Simulasi implementasi contingency funding plan
8. Integrasi Risiko Likuiditas dengan Enterprise Risk Management
- Hubungan risiko likuiditas dengan risiko kredit dan pasar
- Risk appetite untuk risiko likuiditas
- Tata kelola pengelolaan likuiditas
- Peran ALCO dalam pengawasan likuiditas
9. Studi Kasus dan Best Practice Pengelolaan Likuiditas
- Analisis kasus krisis likuiditas perbankan
- Lessons learned dari kegagalan pengelolaan likuiditas
- Benchmark praktik terbaik industri perbankan
- Penyusunan roadmap penguatan manajemen likuiditas
Participants
- Treasury
- ALM (Asset Liability Management)
- Manajemen Risiko
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
- Keuangan
- Perencanaan Keuangan
- Kepatuhan
- Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
- Audit Internal (SKAI)
- Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Enterprise Risk Management (ERM)
- Kredit
- Corporate Banking
- Commercial Banking
- Micro Banking
- Consumer Banking
- Bisnis Perbankan
- Operasional
- Operasional Kredit
- Teknologi Informasi
- Digital Banking
- Electronic Banking
- Payment System
- Cash Management
- Funding & Liability Management
- Branch Management
- Quality Assurance
- Legal
- Anti Fraud
- APUPPT
- Corporate Secretary
- Direksi
- Komisaris
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Audit
- Komite ALCO (Asset Liability Committee)
- Risk Analytics
- Market Risk Management
- Liquidity Risk Management
- Capital Management
- Satuan Kerja Pengendalian Internal
- Strategic Planning & Performance Management
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
