Integrated Risk Management Framework (Basel III Implementation)
Integrated Risk Management Framework (Basel III Implementation)
Description
Industri perbankan menghadapi risiko yang semakin kompleks, mulai dari risiko kredit, pasar, likuiditas, hingga risiko operasional dan digital. Untuk itu, diperlukan pendekatan Integrated Risk Management Framework yang mampu mengelola seluruh risiko secara terkoordinasi dan menyatu dalam strategi bisnis bank.
Implementasi kerangka Basel III menjadi landasan utama dalam memperkuat ketahanan perbankan, khususnya dalam aspek permodalan, leverage, dan likuiditas. Di Indonesia, penerapan Basel III diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif dan aplikatif mengenai integrasi manajemen risiko berbasis Basel III dalam operasional bank.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep Integrated Risk Management Framework
- Mengetahui komponen utama Basel III
- Mengintegrasikan berbagai jenis risiko dalam satu kerangka manajemen
- Memahami perhitungan modal dan likuiditas sesuai Basel III
- Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan kepatuhan
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko
Course outline
1. Fundamental Integrated Risk Management
- Konsep integrasi manajemen risiko
- Perbedaan silo-based vs integrated risk management
- Peran risk governance & three lines of defense
- Risk culture dalam organisasi
2. Overview Basel III Framework
- Latar belakang dan tujuan Basel III
- Pilar I: Minimum Capital Requirement
- Pilar II: Supervisory Review (ICAAP)
- Pilar III: Market Discipline & disclosure
- Perbandingan Basel II vs Basel III
3. Manajemen Risiko Kredit
- Pengukuran risiko kredit (PD, LGD, EAD)
- Risk-weighted assets (RWA)
- Credit risk mitigation
- Expected loss vs unexpected loss
4. Manajemen Risiko Pasar
- Risiko suku bunga dan nilai tukar
- Value at Risk (VaR)
- Stress testing pasar
- Trading book vs banking book
5. Manajemen Risiko Likuiditas
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Manajemen cash flow & funding
- Contingency funding plan
6. Manajemen Risiko Operasional
- Pendekatan Basic Indicator, TSA, dan AMA
- Loss event database
- Risk & Control Self Assessment (RCSA)
- Key Risk Indicators (KRI)
7. Capital Management & Leverage
- Capital Adequacy Ratio (CAR)
- Tier 1 & Tier 2 capital
- Leverage ratio
- Capital buffer (conservation & countercyclical)
8. Integrasi Risiko & Pengambilan Keputusan
- Risk-adjusted performance (RAROC)
- Integrasi dengan perencanaan bisnis
- Risk appetite & limit system
- Dashboard risiko terintegrasi
9. Teknologi & Data dalam Risk Management
- Risk data aggregation (BCBS 239)
- Sistem informasi manajemen risiko
- Data governance
- Digital risk & cyber risk
10. Studi Kasus & Workshop
- Simulasi perhitungan CAR & LCR
- Penyusunan kerangka risk management terintegrasi
- Analisis kasus krisis perbankan
- Diskusi implementasi di bank peserta
Participants
- Manajemen Risiko
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
- Kepatuhan
- Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
- Audit Internal (SKAI)
- Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Enterprise Risk Management (ERM)
- Keuangan
- Treasury
- ALM (Asset Liability Management)
- Kredit
- Operasional Kredit
- Pengawasan Kredit
- Kredit Bermasalah (NPL Management)
- Restrukturisasi Kredit
- Remedial & Recovery
- Asset Recovery
- Collection
- Legal
- Anti Fraud
- APUPPT
- Teknologi Informasi
- Keamanan Informasi
- Operasional
- Quality Assurance
- Corporate Secretary
- Human Capital
- Bisnis Perbankan
- Corporate Banking
- Commercial Banking
- Micro Banking
- Consumer Banking
- Branch Management
- Direksi
- Komisaris
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Satuan Kerja Pengendalian Internal
- Perencanaan Strategis
- Capital Management
- Risk Analytics
- Risk Control Unit (RCU)
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
