Manajemen Risiko Kredit Counterparty pada Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dalam Ekosistem Perbankan Digital
Manajemen Risiko Kredit Counterparty pada Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dalam Ekosistem Perbankan Digital
Description
Pelatihan “Manajemen Risiko Kredit Counterparty pada Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dalam Ekosistem Perbankan Digital” dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam mengelola risiko kredit counterparty pada aktivitas transaksi pasar uang antar bank yang semakin terdigitalisasi dan terintegrasi. Dalam dinamika pasar keuangan modern, transaksi PUAB memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas perbankan, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi pengelolaan dana jangka pendek. Namun, kompleksitas transaksi digital, kecepatan pergerakan pasar, dan keterhubungan sistem antar lembaga meningkatkan eksposur risiko counterparty yang harus dikelola secara cermat dan terukur.
Pelatihan ini membahas konsep dasar risiko counterparty, metode pengukuran eksposur kredit, pengawasan transaksi pasar uang, mitigasi risiko settlement, hingga penerapan teknologi digital dalam monitoring dan pengendalian risiko. Peserta juga akan mempelajari strategi penguatan governance, compliance, serta penerapan stress testing dan early warning system untuk menjaga stabilitas transaksi antar bank di era digital banking.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dan karakteristik risiko kredit counterparty pada transaksi PUAB.
- Mengidentifikasi sumber risiko dalam transaksi pasar uang antar bank digital.
- Memahami metode pengukuran dan monitoring eksposur counterparty.
- Menyusun strategi mitigasi risiko kredit dan risiko settlement secara efektif.
- Mengelola limit counterparty dan pengawasan transaksi treasury.
- Memahami penerapan teknologi digital dalam risk monitoring dan surveillance.
- Melakukan stress testing dan analisis dampak risiko pasar terhadap eksposur counterparty.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip tata kelola transaksi pasar uang
Course outline
1. Fundamental Risiko Counterparty pada PUAB
- Konsep Pasar Uang Antar Bank (PUAB)
- Karakteristik transaksi pasar uang dan treasury
- Risiko kredit counterparty dalam transaksi antar bank
- Risiko settlement dan risiko likuiditas
- Dampak digitalisasi terhadap aktivitas PUAB
2. Regulasi dan Tata Kelola Transaksi PUAB
- Ketentuan regulator terkait transaksi pasar uang
- Framework governance transaksi treasury
- Prinsip kehati-hatian dan compliance
- Peran treasury, risk management, dan compliance
- Dokumentasi dan evidencing transaksi digital
3. Pengukuran Eksposur Risiko Counterparty
- Counterparty credit risk measurement
- Current exposure dan potential future exposure
- Credit valuation adjustment (CVA)
- Penetapan limit counterparty
- Analisis konsentrasi risiko antar bank
4. Monitoring dan Surveillance Risiko
- Real-time transaction monitoring
- Early warning system eksposur counterparty
- Trade surveillance pada transaksi treasury
- Dashboard monitoring limit dan exposure
- Penggunaan data analytics dan AI dalam risk monitoring
5. Mitigasi Risiko Kredit dan Settlement
- Netting agreement dan collateral management
- Penggunaan margin dan haircut
- Strategi diversifikasi counterparty
- Mitigasi risiko gagal bayar dan default
- Business continuity dalam transaksi digital
6. Risiko Teknologi dan Cyber Risk pada PUAB Digital
- Risiko operasional pada sistem treasury digital
- Ancaman cyber attack dan fraud transaksi
- Keamanan infrastruktur pembayaran antar bank
- Data governance dan keamanan informasi
- Disaster recovery dan resilience sistem treasury
7. Stress Testing dan Scenario Analysis
- Simulasi krisis likuiditas antar bank
- Analisis dampak volatilitas pasar terhadap eksposur
- Stress testing counterparty default
- Scenario analysis pada transaksi treasury digital
- Penyusunan contingency funding plan
8. Studi Kasus & Best Practice
- Studi kasus kegagalan counterparty global
- Analisis risiko transaksi PUAB pada kondisi krisis
- Benchmark governance treasury modern
- Simulasi pengelolaan limit dan mitigasi risiko
- Penyusunan action plan penguatan risk management PUAB
Participants
- Manajemen Risiko Kredit
- Counterparty Credit Risk
- Treasury & Investment
- Pasar Uang Antar Bank (PUAB)
- Treasury & Funding
- Asset Liability Management (ALMA)
- Enterprise Risk Management
- Risk Analytics
- Manajemen Risiko Pasar
- Manajemen Risiko Likuiditas
- Keuangan
- Strategic Finance
- Digital Banking
- Transformasi Digital
- Corporate Banking
- Portfolio Management
- Capital Management
- Stress Testing dan Risk Modeling
- Business Intelligence & Data Analytics
- Data Analytics
- Kepatuhan (Compliance)
- Regulatory Compliance
- Audit Internal
- Pengendalian Internal
- Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Corporate Planning
- Perencanaan Strategis
- Executive Office
- Financial Market Risk Management
- Credit Exposure Management
- Limit Management
- Treasury Risk Management
- Financial Institution Banking (FI Banking)
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
