Optimalisasi Stress Testing Terintegrasi untuk Menilai Ketahanan Modal Bank Terhadap Skenario Krisis Multi Dimensi
Optimalisasi Stress Testing Terintegrasi untuk Menilai Ketahanan Modal Bank Terhadap Skenario Krisis Multi Dimensi
Description
Dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, ketidakpastian pasar keuangan, perubahan suku bunga yang cepat, risiko geopolitik, disrupsi teknologi, perubahan iklim, hingga potensi krisis likuiditas menuntut bank untuk memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mengukur dan mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi ketahanan modal. Dalam kondisi tersebut, stress testing menjadi salah satu instrumen strategis bagi manajemen bank untuk mengevaluasi kemampuan permodalan dan ketahanan keuangan dalam menghadapi berbagai skenario ekstrem namun masih mungkin terjadi (plausible but severe scenarios).
Saat ini, regulator dan praktik terbaik internasional mendorong penerapan Integrated Stress Testing yang tidak hanya menguji risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas secara terpisah, tetapi juga mempertimbangkan keterkaitan antar risiko (risk interconnection), dampak makroekonomi, risiko operasional, risiko siber, serta risiko perubahan iklim dalam satu kerangka pengujian yang terintegrasi. Hasil stress testing menjadi dasar penting dalam perencanaan modal, penyusunan strategi bisnis, penguatan manajemen risiko, serta penyusunan Recovery Plan dan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai metodologi, pengembangan skenario, pelaksanaan stress testing terintegrasi, interpretasi hasil, serta pemanfaatannya dalam mendukung pengambilan keputusan strategis dan penguatan ketahanan modal bank.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep, tujuan, dan manfaat stress testing dalam manajemen risiko perbankan.
- Mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang perlu diintegrasikan dalam stress testing.
- Menyusun skenario krisis multi dimensi yang relevan dengan profil risiko bank.
- Melakukan stress testing terhadap risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan risiko lainnya secara terintegrasi.
- Mengukur dampak skenario krisis terhadap permodalan, profitabilitas, dan likuiditas bank.
- Menginterpretasikan hasil stress testing untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.
- Mengintegrasikan hasil stress testing ke dalam ICAAP, Recovery Plan, dan Capital Planning.
- Mengembangkan framework stress testing yang sesuai dengan regulasi dan praktik terbaik internasional.
Course outline
1. Konsep Dasar Stress Testing dalam Industri Perbankan
- Pengertian dan tujuan stress testing.
- Peran stress testing dalam manajemen risiko.
- Evolusi stress testing pasca krisis keuangan global.
- Hubungan stress testing dengan ketahanan modal bank.
- Prinsip-prinsip stress testing yang efektif.
2. Regulasi dan Best Practice Stress Testing
- Ketentuan regulator terkait stress testing.
- Stress testing dalam ICAAP.
- Prinsip-prinsip pengawasan berbasis risiko.
- Praktik internasional dan standar global.
- Tata kelola stress testing di perbankan.
3. Integrated Stress Testing Framework
- Kerangka stress testing terintegrasi.
- Keterkaitan antar jenis risiko.
- Risk aggregation dan risk correlation.
- Top-down dan bottom-up approach.
- Governance dan peran unit terkait.
4. Pengembangan Skenario Krisis Multi Dimensi
- Penyusunan baseline scenario.
- Adverse scenario.
- Severe adverse scenario.
- Skenario krisis ekonomi dan resesi.
- Skenario kenaikan suku bunga ekstrem.
- Skenario krisis likuiditas.
- Skenario risiko geopolitik dan gangguan pasar.
- Skenario risiko siber dan operasional.
- Skenario perubahan iklim dan ESG risk.
5. Stress Testing Risiko Kredit
- Analisis penurunan kualitas kredit.
- Peningkatan Non-Performing Loan (NPL).
- Probability of Default (PD).
- Loss Given Default (LGD).
- Expected Credit Loss (ECL).
- Dampak terhadap CKPN dan profitabilitas.
- Simulasi penurunan kualitas portofolio kredit.
6. Stress Testing Risiko Pasar dan Risiko Suku Bunga
- Risiko perubahan suku bunga.
- Risiko nilai tukar.
- Risiko harga surat berharga.
- Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB).
- Dampak terhadap pendapatan dan modal.
- Analisis sensitivitas portofolio investasi.
- Simulasi market shock.
7. Stress Testing Risiko Likuiditas
- Liquidity stress testing framework.
- Simulasi penarikan dana besar-besaran.
- Funding concentration risk.
- Liquidity Coverage Ratio (LCR).
- Net Stable Funding Ratio (NSFR).
- Contingency Funding Plan.
- Analisis survival horizon.
8. Stress Testing Risiko Operasional dan Risiko Siber
- Identifikasi operational risk event.
- Dampak gangguan sistem kritikal.
- Simulasi serangan siber.
- Risiko fraud dan gangguan operasional.
- Operational resilience testing.
- Dampak finansial dan reputasional.
- Pengukuran kerugian operasional.
9. Analisis Dampak terhadap Modal dan Ketahanan Bank
- Perhitungan dampak terhadap CAR.
- Analisis ketahanan modal.
- Capital buffer assessment.
- Recovery capacity analysis.
- Reverse stress testing.
- Penentuan risk appetite.
- Penyusunan rekomendasi manajemen.
10. Pemanfaatan Hasil Stress Testing dalam Pengambilan Keputusan
- Capital planning.
- ICAAP enhancement.
- Recovery Plan dan Resolution Planning.
- Strategi mitigasi risiko.
- Pelaporan kepada Direksi dan Komisaris.
- Penguatan tata kelola risiko.
- Continuous improvement stress testing framework.
11. Workshop dan Studi Kasus
- Penyusunan skenario stress testing terintegrasi.
- Simulasi krisis multi dimensi.
- Perhitungan dampak terhadap modal.
- Analisis hasil stress testing.
- Penyusunan laporan stress testing.
- Penyusunan action plan mitigasi risiko.
- Studi kasus ketahanan modal bank pada kondisi krisis.
Participants
- Enterprise Risk Management
- Manajemen Risiko
- Risk Analytics
- Stress Testing dan Risk Modeling
- Capital Management
- Manajemen Risiko Kredit
- Manajemen Risiko Pasar
- Manajemen Risiko Likuiditas
- Manajemen Risiko Operasional
- Treasury & Investment
- Asset Liability Management (ALMA)
- Keuangan
- Strategic Finance
- Financial Planning & Analysis (FP&A)
- Perencanaan Strategis
- Corporate Planning
- Business Intelligence & Data Analytics
- Corporate Banking
- Regulatory Compliance
- Kepatuhan (Compliance)
- Audit Internal
- Pengendalian Internal
- Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Economic Capital Management
- Strategic Risk Management
- Business Performance Management
- Executive Office
- Risk Appetite Management
- Recovery & Resolution Planning (RRP)
- Market & Economic Research
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
