Advanced Credit Risk Analysis and Modeling
Advanced Credit Risk Analysis and Modeling
Description
Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Pengelolaan risiko kredit yang efektif tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan keuangan bank, tetapi juga menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam lingkungan keuangan modern, risiko kredit tidak lagi bersifat statis atau sederhana, melainkan dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, perubahan regulasi, volatilitas pasar, serta kompleksitas portofolio kredit yang semakin tinggi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan metode kuantitatif, pendekatan tradisional dalam penilaian dan pengelolaan risiko kredit mulai mengalami batasan. Analisis manual atau hanya berdasarkan laporan keuangan sering kali tidak cukup untuk mengantisipasi potensi gagal bayar atau mengukur eksposur risiko secara akurat. Oleh karena itu, diperlukan metodologi advanced credit risk analysis dan modeling yang memungkinkan bank untuk: Mengukur risiko kredit secara kuantitatif dengan akurasi tinggi. Mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mendasari perilaku debitur. Memprediksi probabilitas gagal bayar dan potensi kerugian pada portofolio kredit. Membantu pengambilan keputusan kredit yang lebih objektif, berbasis data, dan terukur.
Objectives
Memahami prinsip dan metodologi advanced credit risk analysis. Menguasai teknik pemodelan risiko kredit kuantitatif untuk portofolio kredit. Membangun dan menginterpretasikan model Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), dan Exposure at Default (EAD). Melakukan credit scoring dan risk rating menggunakan pendekatan statistik. Menganalisis portofolio kredit secara sistematis untuk mengidentifikasi konsentrasi risiko. Melakukan validasi dan back-testing model risiko kredit sesuai praktik terbaik industri. Memahami implementasi model risiko kredit dalam konteks regulasi Basel II/III. Mengintegrasikan analisis risiko kredit dengan manajemen risiko bank secara keseluruhan.
Course outline
Konsep Lanjutan Risiko Kredit Overview advanced credit risk management Komponen utama risiko kredit: PD, LGD, EAD Hubungan risiko kredit dan kinerja portofolio Regulasi dan Kerangka Kerja Basel II & III: standar modal dan risk-weighted assets Credit risk framework di bank modern Governance dan compliance dalam model risiko kredit Analisis Data Kredit Lanjutan Data collection & preprocessing untuk model kredit Analisis deskriptif dan eksplorasi data Identifikasi faktor risiko utama Pemodelan Risiko Kredit Logistic regression untuk credit scoring Credit rating model Estimasi PD, LGD, dan EAD Segmentation portofolio dan risk rating assignment Validasi dan Back-testing Model Teknik validasi model: KS, ROC, Gini, dan PSI Stress testing dan sensitivity analysis Model monitoring dan recalibration Manajemen Portofolio Kredit Analisis konsentrasi dan diversifikasi risiko Risk-adjusted performance measurement Credit risk mitigation techniques Integrasi Model dengan Manajemen Risiko Bank Linking credit risk models dengan ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) Reporting risiko kredit kepada manajemen Best practices implementasi model risiko di industri Studi Kasus dan Praktik Penerapan model PD, LGD, dan EAD pada portofolio nyata Simulasi scoring kredit dan analisis hasil Diskusi kasus gagal bayar dan mitigasi risiko
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)
