Treasury Analytics & Decision Making Menggunakan Data & Financial Modelling
Treasury Analytics & Decision Making Menggunakan Data & Financial Modelling
Description
Dalam operasional perbankan modern, divisi treasury memegang peranan strategis dalam pengelolaan likuiditas, risiko pasar, investasi, dan pendanaan bank. Keputusan treasury yang tepat dapat meningkatkan profitabilitas, menurunkan risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, kompleksitas pasar keuangan, volatilitas suku bunga, fluktuasi nilai tukar, dan dinamika ekonomi menuntut pendekatan yang lebih berbasis data dan analitis, bukan sekadar intuisi atau pengalaman. Treasury analytics adalah pendekatan sistematis yang memanfaatkan data historis, real-time, dan proyeksi untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan dukungan financial modelling, bank dapat mensimulasikan berbagai skenario, menghitung potensi risiko dan return, serta menentukan strategi optimal terkait likuiditas, funding, hedging, dan alokasi aset. Integrasi antara analytics dan modelling membantu bank dalam mengelola interest rate risk, FX risk, credit risk, dan liquidity risk secara proaktif dan akurat.
Objectives
Memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip treasury analytics dan financial modelling di perbankan. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menganalisis data keuangan dan pasar untuk pengambilan keputusan strategis. Membekali peserta dengan teknik pembangunan model keuangan untuk proyeksi dan simulasi treasury. Menjelaskan metode mitigasi risiko treasury melalui analisis data dan scenario modelling. Menguatkan integrasi analytics dan governance dalam manajemen treasury bank. Mendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis bukti.
Course outline
Pengenalan Treasury Analytics Definisi dan ruang lingkup treasury analytics Peran analytics dalam pengelolaan likuiditas, risiko, dan investasi Kaitan antara data, teknologi, dan pengambilan keputusan Data dan Sumber Informasi Jenis data: historis, real-time, dan proyeksi pasar Integrasi data internal (balance sheet, transaksi) dan eksternal (market data) Pentingnya data quality dan governance Financial Modelling untuk Treasury Dasar-dasar modelling keuangan: cash flow, interest rate, FX Model valuasi portofolio dan instrumen fixed income Simulasi scenario dan stress testing Analisis Risiko dan Kinerja Identifikasi risiko treasury: interest rate risk, FX risk, credit risk, liquidity risk Pengukuran dan monitoring risiko melalui model Evaluasi kinerja portofolio dan keputusan treasury Decision Making Berbasis Data Integrasi analytics dan modelling dalam pengambilan keputusan Teknik optimasi likuiditas dan funding strategy Penggunaan dashboard dan visualisasi data untuk reporting dan governance Regulasi dan Kepatuhan Standar regulasi terkait treasury dan risk management Pelaporan dan dokumentasi berbasis model dan data Implementasi best practices dalam kepatuhan Studi Kasus dan Simulasi Simulasi pengambilan keputusan treasury berbasis data dan financial modelling Analisis skenario perubahan suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas Diskusi praktik terbaik dan lesson learned di industri perbankan
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)
