Implementasi Basel III/IV pada Treasury: Liquidity Coverage Ratio (LCR) & Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Implementasi Basel III/IV pada Treasury: Liquidity Coverage Ratio (LCR) & Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Description
Dalam era perbankan modern, manajemen likuiditas dan pendanaan merupakan elemen krusial bagi stabilitas dan keberlanjutan bank. Krisis finansial global 2008 menunjukkan bahwa bank yang tidak memiliki likuiditas yang memadai dan struktur pendanaan yang stabil menghadapi risiko gagal bayar dan tekanan sistemik. Sebagai respons, Basel III dan Basel IV menetapkan standar global yang lebih ketat, termasuk pengenalan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) untuk memperkuat posisi likuiditas dan struktur pendanaan bank. Implementasi standar ini menuntut bank untuk mengoptimalkan manajemen aset dan liabilitas (ALM), meningkatkan perencanaan pendanaan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan praktik terbaik internasional. Di sisi treasury, penerapan Basel III/IV bukan sekadar memenuhi rasio, tetapi juga menjadi alat strategis untuk mitigasi risiko likuiditas, peningkatan efisiensi pendanaan, dan penguatan governance.
Objectives
Memberikan pemahaman mendalam tentang Basel III/IV dan prinsip manajemen likuiditas. Menjelaskan konsep dan perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Meningkatkan kemampuan peserta dalam pengelolaan aset dan liabilitas untuk memenuhi rasio regulator. Membekali peserta dengan strategi mitigasi risiko likuiditas dan pendanaan. Menguatkan tata kelola, monitoring, dan pelaporan treasury sesuai standar internasional. Mendukung pengambilan keputusan berbasis analisis ALM dan scenario planning.
Course outline
Pengenalan Basel III/IV Latar belakang dan tujuan Basel III/IV Perbedaan Basel II vs Basel III/IV Dampak regulasi terhadap strategi treasury dan manajemen risiko Liquidity Coverage Ratio (LCR) Definisi dan tujuan LCR Klasifikasi High-Quality Liquid Assets (HQLA) Perhitungan kebutuhan kas selama 30 hari tekanan likuiditas Strategi optimasi LCR Net Stable Funding Ratio (NSFR) Definisi dan tujuan NSFR Klasifikasi sumber dana stabil dan kebutuhan pendanaan jangka panjang Perhitungan NSFR dan implikasinya terhadap ALM Strategi peningkatan NSFR melalui pendanaan dan alokasi aset Manajemen Aset & Liabilitas (ALM) Integrasi LCR dan NSFR dalam strategi ALM Optimasi struktur pendanaan dan likuiditas Scenario analysis dan stress testing Pelaporan dan Kepatuhan Regulator Standar pelaporan OJK/BI terkait LCR dan NSFR Dokumentasi, audit trail, dan governance treasury Monitoring rutin dan mitigasi risiko kepatuhan Strategi Mitigasi Risiko Likuiditas Identifikasi risiko likuiditas jangka pendek dan panjang Alokasi aset likuid dan pengelolaan pendanaan stabil Penggunaan instrumen treasury untuk mendukung rasio LCR & NSFR Studi Kasus dan Best Practices Analisis praktik pengelolaan LCR dan NSFR bank lain Lesson learned dari implementasi Basel III/IV Simulasi perhitungan dan penyesuaian ALM
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)
