Treasury Risk Capital Allocation & Economic Capital
Treasury Risk Capital Allocation & Economic Capital
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai alokasi risiko modal di divisi Treasury bank serta konsep Economic Capital sebagai alat pengukuran dan pengelolaan risiko bank secara komprehensif. Peserta akan mempelajari hubungan antara profil risiko, permodalan, dan strategi pengelolaan likuiditas dan pasar, termasuk penerapan framework Economic Capital untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Pelatihan ini menekankan pendekatan praktis dan kuantitatif, termasuk metode pengukuran risiko pasar, kredit, likuiditas, dan operasional, serta strategi alokasi modal yang efisien untuk meningkatkan kinerja risk-adjusted return. Peserta akan dibekali kemampuan untuk menghitung, menganalisis, dan mengoptimalkan Economic Capital di Treasury, serta menyelaraskan pengelolaan risiko dengan target permodalan dan regulasi bank.
Objectives
Memahami konsep dan prinsip Treasury Risk Capital Allocation Menguasai perhitungan Economic Capital untuk berbagai jenis risiko bank Mampu mengintegrasikan risiko pasar, kredit, dan operasional dalam alokasi modal Mengoptimalkan penggunaan modal untuk risk-adjusted performance Menyelaraskan alokasi modal dengan regulasi, internal limit, dan strategi bisnis Meningkatkan kemampuan analisis profesional dalam pengambilan keputusan Treasury
Course outline
- Konsep Treasury Risk Capital Allocation
Definisi dan tujuan alokasi modal di Treasury bank Hubungan antara profil risiko dan kebutuhan modal Prinsip risk-adjusted capital allocation
- Economic Capital: Dasar dan Framework
Definisi Economic Capital dan perbedaannya dengan regulatory capital Komponen risiko: pasar, kredit, likuiditas, dan operasional Hubungan Economic Capital dengan Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall
- Risiko Pasar dan Perhitungan Capital
Identifikasi eksposur pasar: suku bunga, FX, ekuitas, derivatif Pengukuran VaR, stres testing, dan sensitivity analysis Alokasi modal untuk risiko pasar berdasarkan profil risiko
- Risiko Kredit dalam Treasury
Kredit antar bank, counterparty exposure, dan repo transaction Pengukuran probability of default, loss given default, exposure at default Integrasi risiko kredit ke Economic Capital
- Risiko Likuiditas dan Operasional
Identifikasi risiko likuiditas jangka pendek dan jangka panjang Estimasi kebutuhan modal untuk buffer likuiditas Risiko operasional Treasury: trade error, system failure, fraud
- Alokasi Modal dan Optimisasi
Metode internal transfer pricing untuk Treasury capital allocation Strategi optimasi risk-adjusted return vs capital consumption Alignment alokasi modal dengan regulatory limit dan internal risk appetite
- Integrasi dan Reporting
Penggunaan Economic Capital untuk internal reporting dan decision support Konsolidasi risiko dan capital allocation di seluruh Treasury desk Dashboard dan key metrics untuk monitoring dan pengambilan keputusan
- Studi Kasus dan Simulasi
Simulasi perhitungan Economic Capital untuk portfolio Treasury Analisis alokasi modal antara pasar uang, derivatif, dan likuiditas Diskusi strategi mitigasi risiko dan optimisasi capital efficiency
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)
