Treasury Performance Measurement & KPIs
Treasury Performance Measurement & KPIs
Description
Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai metode pengukuran kinerja divisi Treasury bank, termasuk penentuan Key Performance Indicators (KPIs) yang relevan dan penerapan risk-adjusted performance measurement. Peserta akan mempelajari cara menilai kontribusi Treasury terhadap profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi modal bank, serta menghubungkan hasil kinerja dengan strategi manajemen risiko dan target bisnis. Pendekatan pelatihan bersifat praktis dan kuantitatif, mengintegrasikan analisis treasury P&L, balance sheet management, dan penggunaan KPI berbasis risk-adjusted return, liquidity metrics, dan cost of funds. Peserta akan dilatih untuk menghitung, menganalisis, dan mengoptimalkan kinerja Treasury bank, serta menyiapkan sistem reporting yang transparan dan mendukung pengambilan keputusan strategis.
Objectives
Memahami prinsip pengukuran kinerja Treasury di bank Menguasai KPI utama untuk berbagai fungsi Treasury (market risk, liquidity, funding) Mampu menghubungkan kinerja Treasury dengan risk-adjusted return dan efisiensi modal Mengoptimalkan pengelolaan balance sheet dan funding cost melalui KPI Menyusun reporting framework yang informatif dan mendukung keputusan manajemen Meningkatkan kemampuan analisis profesional dalam evaluasi kinerja Treasury
Course outline
- Prinsip Performance Measurement di Treasury
Tujuan pengukuran kinerja: profitabilitas, efisiensi, dan manajemen risiko Framework pengukuran kinerja Treasury bank Hubungan antara strategi Treasury dan target bisnis bank
- Key Performance Indicators (KPIs) Treasury
Market risk KPIs: Value at Risk (VaR), sensitivity, P&L attribution Liquidity KPIs: liquidity coverage ratio (LCR), net stable funding ratio (NSFR), cash flow gaps Funding & cost of capital KPIs: cost of funds, yield on portfolio, spread contribution Operational KPIs: trade accuracy, settlement efficiency, compliance metrics
- Risk-Adjusted Performance Measurement
Economic Profit (EP), Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC) Pengaruh alokasi modal terhadap profitabilitas Treasury Integrasi risiko kredit, pasar, dan likuiditas dalam evaluasi kinerja
- Treasury P&L & Balance Sheet Management
Analisis kontribusi P&L per desk: money market, FX, derivatif, securities Hubungan antara asset-liability management (ALM) dan kinerja Treasury Optimasi funding mix dan hedging strategy untuk meningkatkan KPI
- Reporting dan Dashboard Kinerja Treasury
Struktur reporting Treasury untuk manajemen dan board Visualisasi KPI, risk metrics, dan performance attribution Integrasi data internal dan eksternal untuk decision support
- Benchmarking dan Best Practices
Benchmark KPI Treasury di industri perbankan Studi kasus kinerja Treasury: praktik terbaik dan kesalahan umum Strategi continuous improvement dan target setting
- Studi Kasus dan Simulasi
Simulasi penghitungan RAROC dan EP untuk portofolio Treasury Analisis KPI likuiditas dan cost of funds Diskusi strategi optimasi performance dan mitigasi risiko
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)
