Treasury & Balance Sheet Management
Treasury & Balance Sheet Management
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai pengelolaan treasury dan neraca bank secara terintegrasi, di tengah dinamika pasar, tekanan likuiditas, serta tuntutan regulasi yang semakin kompleks. Peserta akan mempelajari bagaimana fungsi treasury berperan strategis dalam mengelola struktur neraca, mengoptimalkan sumber dan penggunaan dana, serta menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan risiko. Melalui pendekatan yang runtut dan aplikatif, pelatihan ini membahas keterkaitan antara treasury, Asset & Liability Management (ALM), dan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan neraca. Peserta akan dibekali kemampuan untuk menganalisis neraca bank secara menyeluruh, mengelola mismatch tenor dan suku bunga, serta merancang strategi pengelolaan neraca yang selaras dengan risk appetite, kondisi pasar, dan strategi bisnis bank.
Objectives
Memahami peran strategis treasury dalam pengelolaan neraca bank Menganalisis struktur neraca dan sumber risiko utama Mengelola likuiditas, pendanaan, dan penempatan dana secara optimal Mengintegrasikan treasury dengan ALM dan manajemen risiko Mengelola risiko suku bunga dan risiko pasar neraca Mengevaluasi dampak keputusan treasury terhadap kinerja bank Menyusun strategi pengelolaan neraca yang berkelanjutan
Course outline
- Peran Treasury dalam Balance Sheet Management
Fungsi treasury sebagai pusat pengelolaan dana Hubungan treasury dengan bisnis, risiko, dan keuangan Ekspektasi manajemen dan regulator
- Struktur dan Dinamika Neraca Bank
Komposisi aset, liabilitas, dan ekuitas Sumber pertumbuhan dan tekanan neraca Identifikasi area kritikal neraca
- Asset & Liability Management (ALM)
Tujuan dan kerangka kerja ALM Pengelolaan maturity dan repricing mismatch Peran ALCO dalam pengambilan keputusan
- Manajemen Likuiditas dan Pendanaan
Strategi funding dan diversification of sources Pengelolaan liquidity buffer LCR, NSFR, dan indikator likuiditas lainnya
- Manajemen Risiko Suku Bunga pada Neraca
Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) Gap analysis dan sensitivity analysis Penggunaan instrumen lindung nilai
- Pengelolaan Portofolio Treasury
Investasi surat berharga dan money market Strategi penempatan dana dan yield optimization Pengendalian risiko pasar dan limit
- Integrasi Treasury, FTP, dan Profitabilitas
Peran Funds Transfer Pricing dalam neraca Dampak keputusan treasury terhadap margin bank Pengukuran kinerja berbasis neraca
- Tata Kelola dan Pengendalian Treasury
Kebijakan, limit, dan prosedur treasury Segregation of duties dan pengendalian internal Peran audit dan kepatuhan
- Studi Kasus dan Strategi Pengelolaan Neraca
Analisis neraca bank dalam berbagai skenario pasar Evaluasi keputusan treasury dan dampaknya Penyusunan rekomendasi strategi neraca
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)
