Managing Concentration Risk dalam Portofolio Kredit Bank
Managing Concentration Risk dalam Portofolio Kredit Bank
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kemampuan bank dalam mengelola risiko konsentrasi kredit yang timbul akibat eksposur berlebihan pada debitur, grup usaha, sektor industri, wilayah geografis, maupun jenis produk tertentu. Risiko konsentrasi merupakan salah satu sumber utama kerentanan portofolio kredit yang dapat memperbesar dampak kerugian ketika terjadi guncangan ekonomi atau penurunan kinerja sektor tertentu. Melalui pendekatan terintegrasi antara kebijakan, analisis portofolio, dan pengambilan keputusan strategis, peserta akan dibekali metode untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko konsentrasi secara efektif. Pelatihan ini menekankan pemahaman mendalam atas hubungan antara konsentrasi risiko, kualitas aset, serta ketahanan bank dalam menghadapi tekanan ekonomi dan perubahan siklus bisnis.
Objectives
Memahami konsep dan dampak risiko konsentrasi kredit terhadap portofolio bank Mengidentifikasi berbagai sumber dan bentuk risiko konsentrasi Mengukur dan memantau tingkat konsentrasi kredit secara kuantitatif dan kualitatif Menyusun strategi mitigasi risiko konsentrasi yang efektif dan berkelanjutan Menyelaraskan pengelolaan risiko konsentrasi dengan risk appetite bank
Course outline
- Konsep Risiko Konsentrasi dalam Perbankan
Definisi dan karakteristik risiko konsentrasi kredit Perbedaan risiko konsentrasi dan risiko kredit individual Dampak konsentrasi terhadap stabilitas portofolio kredit Pembelajaran dari kasus kegagalan akibat konsentrasi risiko
- Sumber Risiko Konsentrasi Kredit
Konsentrasi pada debitur dan grup usaha Konsentrasi sektor industri dan ekonomi Konsentrasi geografis dan regional Konsentrasi produk, tenor, dan mata uang
- Kerangka Regulasi dan Kebijakan Internal
Prinsip kehati-hatian terkait konsentrasi risiko Batasan eksposur dan limit kredit Peran kebijakan portofolio kredit Integrasi konsentrasi risiko dalam manajemen risiko bank
- Identifikasi dan Pemetaan Konsentrasi Portofolio
Segmentasi portofolio kredit bank Mapping eksposur kredit per kategori risiko Identifikasi area konsentrasi berisiko tinggi Analisis korelasi antar segmen portofolio
- Pengukuran Risiko Konsentrasi
Indikator konsentrasi kredit (single obligor, top exposure) Penggunaan indeks konsentrasi (HHI, Gini Index) Analisis sensitivitas portofolio Keterbatasan dan interpretasi hasil pengukuran
- Monitoring dan Early Warning Konsentrasi Risiko
Pemantauan tren konsentrasi portofolio Threshold dan trigger peringatan dini Dampak perubahan kondisi ekonomi terhadap konsentrasi Pelaporan konsentrasi risiko kepada manajemen
- Stress Testing dan Scenario Analysis Portofolio
Konsep stress testing berbasis konsentrasi risiko Simulasi penurunan sektor dominan Analisis dampak terhadap kualitas aset dan permodalan Pemanfaatan hasil stress test dalam pengambilan keputusan
- Strategi Mitigasi Risiko Konsentrasi
Diversifikasi portofolio kredit Penyesuaian limit dan target penyaluran kredit Risk sharing dan sindikasi kredit Penguatan covenant dan struktur pembiayaan
- Peran Tata Kelola dalam Mengelola Risiko Konsentrasi
Peran Direksi dan Komite Manajemen Risiko Koordinasi unit bisnis dan unit risiko Evaluasi kebijakan dan limit secara berkala Pengawasan dan pengendalian internal
- Integrasi Risiko Konsentrasi dalam Strategi Bank
Penyelarasan risiko konsentrasi dengan risk appetite Pengambilan keputusan strategis berbasis portofolio Penggunaan dashboard dan reporting risiko Continuous improvement pengelolaan portofolio kredit
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)
