Hedging Strategy & Derivative Instruments
Hedging Strategy & Derivative Instruments
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai strategi lindung nilai (hedging) serta penggunaan instrumen derivatif dalam pengelolaan risiko pasar di perbankan. Peserta akan mempelajari bagaimana bank mengidentifikasi eksposur risiko suku bunga, nilai tukar, dan harga, lalu merancang strategi hedging yang efektif, selaras dengan tujuan bisnis, risk appetite, serta ketentuan regulator. Pelatihan ini menekankan integrasi antara strategi hedging, instrumen derivatif, tata kelola, dan perlakuan akuntansi. Dengan pendekatan yang runtut dan aplikatif, peserta akan memahami mekanisme produk derivatif, penilaian efektivitas hedging, serta implikasinya terhadap kinerja keuangan dan manajemen risiko bank, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Objectives
Memahami konsep dan tujuan hedging dalam perbankan Mengidentifikasi eksposur risiko pasar yang relevan Memilih instrumen derivatif yang sesuai dengan tujuan hedging Merancang dan mengevaluasi strategi hedging yang efektif Memahami tata kelola, limit, dan pengendalian transaksi derivatif Menilai dampak hedging terhadap risiko dan kinerja bank Mengintegrasikan hedging dengan manajemen risiko dan akuntansi
Course outline
- Pengantar Hedging dan Risiko Pasar Bank
Jenis risiko pasar: suku bunga, nilai tukar, harga Peran hedging dalam stabilitas dan profitabilitas bank Perbedaan hedging, trading, dan spekulasi
- Kerangka Strategi Hedging di Perbankan
Penetapan tujuan dan risk appetite hedging Hubungan hedging dengan ALM dan treasury Kebijakan dan governance hedging
- Instrumen Derivatif untuk Hedging
Forward dan futures: karakteristik dan penggunaan Swap (interest rate swap, cross currency swap) Options dan struktur dasar produk opsional
- Hedging Risiko Suku Bunga
Identifikasi interest rate exposure Strategi hedging fixed vs floating rate Penggunaan IRS dan basis swap
- Hedging Risiko Nilai Tukar
Eksposur FX pada transaksi dan neraca Strategi hedging transaksi dan translasi Penggunaan FX forward, swap, dan option
- Penilaian Efektivitas Hedging
Konsep hedge effectiveness Pengukuran dan monitoring kinerja hedging Penyesuaian strategi terhadap perubahan pasar
- Tata Kelola dan Pengendalian Derivatif
Limit, otorisasi, dan segregation of duties Valuasi, margining, dan manajemen collateral Peran risk management dan audit internal
- Akuntansi dan Pelaporan Hedging
Konsep hedge accounting Dampak derivatif terhadap laporan keuangan Transparansi dan pengungkapan risiko
- Studi Kasus dan Best Practices
Analisis kasus hedging bank terhadap volatilitas pasar Evaluasi kegagalan dan keberhasilan strategi hedging Rekomendasi penyempurnaan strategi dan pengendalian
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE
