Manajemen Posisi Devisa Neto (PDN)
Manajemen Posisi Devisa Neto (PDN)
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai manajemen Posisi Devisa Neto (PDN) bank sebagai instrumen utama pengelolaan risiko valuta asing dan likuiditas internasional. PDN merupakan indikator penting untuk mengukur eksposur bank terhadap fluktuasi nilai tukar dan memastikan kepatuhan terhadap batasan regulator. Peserta akan mempelajari prinsip, teknik, dan strategi pengelolaan PDN, termasuk penghitungan, pemantauan, dan mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas keuangan bank serta mendukung operasional internasional. Selain itu, pelatihan ini menekankan integrasi manajemen PDN dengan manajemen likuiditas, treasury, dan pengendalian internal. Melalui studi kasus, simulasi, dan analisis skenario, peserta akan mampu merancang strategi hedging, menyusun kebijakan internal, serta mengoptimalkan eksposur valuta asing tanpa menimbulkan risiko berlebihan. Dengan pemahaman mendalam tentang PDN, bank dapat menjalankan kegiatan valuta asing secara efisien, aman, dan patuh regulasi.
Objectives
Memahami konsep, prinsip, dan peran PDN dalam manajemen risiko bank Menghitung dan memantau posisi devisa neto sesuai regulasi OJK dan BI Mengidentifikasi risiko terkait fluktuasi nilai tukar dan likuiditas mata uang asing Menerapkan strategi pengelolaan PDN yang efisien dan berbasis risiko Mengintegrasikan manajemen PDN dengan treasury, likuiditas, dan manajemen risiko Menyusun kebijakan internal dan prosedur pengendalian PDN Menganalisis dampak pergerakan kurs terhadap profitabilitas dan stabilitas bank
Course outline
A. Konsep dan Regulasi Posisi Devisa Neto Definisi PDN dan peranannya dalam manajemen risiko bank Regulasi OJK dan BI terkait PDN dan batas maksimal eksposur Hubungan PDN dengan rasio likuiditas dan modal Prinsip konservatisme dalam pengelolaan PDN B. Penghitungan dan Pemantauan PDN Komponen PDN: aset dan kewajiban valuta asing Metodologi penghitungan PDN harian Pemantauan eksposur neto dan batas toleransi Pelaporan PDN kepada regulator C. Risiko dan Eksposur Valuta Asing Risiko nilai tukar dan volatilitas pasar Risiko likuiditas valuta asing Risiko konsentrasi mata uang tertentu Identifikasi dan mitigasi red flags transaksi D. Strategi Pengelolaan PDN Strategi hedging menggunakan instrumen derivatif (forward, swap, opsi) Matching aset dan kewajiban valuta asing Diversifikasi mata uang untuk mengurangi risiko Penetapan limit internal dan manajemen risiko berbasis stres E. Integrasi dengan Treasury dan Likuiditas Koordinasi antara front office, middle office, dan back office Pemanfaatan sistem treasury untuk monitoring PDN Sinkronisasi dengan pengelolaan likuiditas dan funding bank Mekanisme review dan approval transaksi valuta asing F. Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pembagian tugas dan segregation of duty di treasury dan forex desk Pengawasan internal dan audit atas pengelolaan PDN Dokumentasi transaksi dan audit trail Penanganan temuan dan remediasi risiko G. Analisis Dampak dan Evaluasi Analisis dampak fluktuasi kurs terhadap NIM dan profitabilitas Stress testing PDN dan scenario analysis Evaluasi efektivitas strategi pengelolaan PDN Continuous improvement kebijakan dan prosedur H. Studi Kasus dan Simulasi Simulasi penghitungan PDN harian dan monitoring risiko Analisis kasus kerugian akibat pengelolaan PDN yang tidak optimal Diskusi strategi mitigasi dan hedging Best practices manajemen PDN di bank
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)
