Dasar Transaksi Valuta Asing dalam Treasury Bank
Dasar Transaksi Valuta Asing dalam Treasury Bank
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai transaksi valuta asing (forex) di fungsi treasury bank, termasuk konsep dasar, mekanisme perdagangan, dan risiko yang terkait. Aktivitas forex treasury mencakup pembelian dan penjualan mata uang asing, transaksi spot, forward, swap, dan derivatif sederhana. Peserta akan mempelajari alur transaksi, pricing, settlement, dan peran masing-masing unit dalam memastikan akurasi, kepatuhan, dan efisiensi operasional. Pemahaman dasar ini menjadi fondasi penting sebelum melanjutkan ke manajemen risiko dan strategi pengelolaan valuta asing yang lebih kompleks. Selain itu, pelatihan ini menekankan integrasi transaksi forex dengan pengelolaan likuiditas, PDN (Posisi Devisa Neto), dan pengendalian internal. Melalui studi kasus dan simulasi, peserta akan mampu memahami dampak fluktuasi nilai tukar, mekanisme hedging sederhana, serta prosedur tata kelola transaksi valuta asing di treasury bank. Dengan dasar yang kuat, peserta dapat mendukung operasi treasury yang aman, akurat, dan patuh regulasi sambil meningkatkan efisiensi dan pengelolaan risiko valuta asing.
Objectives
Memahami konsep dasar transaksi valuta asing di treasury bank Mengenal jenis-jenis transaksi forex: spot, forward, swap, dan derivatif sederhana Mengetahui mekanisme penetapan harga, settlement, dan risiko transaksi forex Memahami peran front office, middle office, dan back office dalam transaksi forex Mengidentifikasi dampak fluktuasi nilai tukar terhadap posisi bank Menerapkan prosedur pengendalian internal pada transaksi valuta asing Memahami integrasi transaksi forex dengan manajemen likuiditas dan PDN
Course outline
A. Konsep Dasar Valuta Asing Definisi dan peran valuta asing dalam operasional bank Kurs beli, kurs jual, dan kurs tengah bank Mekanisme pasar spot dan interbank Perbedaan transaksi korporasi dan treasury B. Jenis-jenis Transaksi Forex Transaksi spot: definisi, mekanisme, dan settlement Transaksi forward: pengertian, tujuan, dan perhitungan nilai tukar forward Transaksi swap: konsep dan aplikasi treasury Instrumen derivatif sederhana: opsi dan futures dasar C. Mekanisme Penetapan Harga dan Settlement Prinsip pricing valuta asing di bank Faktor yang mempengaruhi kurs spot dan forward Proses settlement antarbank dan kliring Pengelolaan posisi mata uang dan netting D. Risiko dalam Transaksi Valuta Asing Risiko pasar: fluktuasi kurs dan dampaknya Risiko likuiditas: pemenuhan settlement Risiko operasional: kesalahan pencatatan dan fraud Mitigasi risiko dasar: limit, approval, dan prosedur standar E. Peran Unit Treasury Front office: trading, deal capture, dan pricing Middle office: monitoring, control, dan reporting Back office: settlement, reconciliations, dan documentation Koordinasi antar unit untuk transaksi yang aman dan akurat F. Integrasi dengan Manajemen Posisi dan Likuiditas Hubungan transaksi forex dengan PDN Dampak fluktuasi nilai tukar terhadap NIM dan likuiditas Penggunaan transaksi forex untuk hedging sederhana Pemantauan posisi mata uang dan limit exposure G. Pengendalian Internal dan Kepatuhan Prosedur approval dan segregation of duty Dokumentasi transaksi dan audit trail Kepatuhan terhadap regulasi BI dan OJK Pelaporan internal dan mitigasi risiko H. Studi Kasus dan Simulasi Simulasi transaksi spot dan forward Analisis dampak fluktuasi kurs terhadap posisi bank Identifikasi risiko dan penerapan kontrol internal Diskusi best practices dalam transaksi forex treasury
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)
