Capital Allocation Strategy & Stress Testing Under Basel Framework Updates
Capital Allocation Strategy & Stress Testing Under Basel Framework Updates
Description
Perubahan dan penyempurnaan kerangka Basel yang terus berkembang menuntut perbankan untuk semakin cermat dalam mengelola kecukupan modal, alokasi modal, serta ketahanan menghadapi berbagai skenario risiko. Di tengah dinamika ekonomi global, volatilitas pasar, perubahan regulasi, dan peningkatan ekspektasi regulator, bank perlu memastikan bahwa strategi alokasi modal mampu mendukung pertumbuhan bisnis sekaligus menjaga tingkat kesehatan dan stabilitas keuangan.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi alokasi modal yang efektif serta penerapan stress testing sesuai perkembangan terbaru kerangka Basel. Peserta akan mempelajari bagaimana mengoptimalkan penggunaan modal, mengukur dampak berbagai skenario risiko terhadap permodalan, serta mengintegrasikan hasil stress testing ke dalam proses pengambilan keputusan strategis bank.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami perkembangan terbaru kerangka Basel yang berdampak pada permodalan bank.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan kecukupan modal.
- Menyusun strategi alokasi modal yang selaras dengan profil risiko dan target bisnis.
- Memahami metodologi stress testing untuk risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional.
- Menganalisis dampak berbagai skenario krisis terhadap rasio permodalan bank.
- Mengintegrasikan hasil stress testing dalam proses Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).
- Mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis risiko dan ketahanan modal.
Course outline
1. Perkembangan Basel Framework dan Implikasinya terhadap Perbankan
- Evolusi Basel dan tren regulasi global
- Basel III dan Basel Endgame
- Perubahan ketentuan permodalan berbasis risiko
- Dampak regulasi terhadap strategi bisnis bank
2. Capital Management Strategy for Sustainable Growth
- Konsep manajemen modal bank
- Capital planning dan forecasting
- Risk-adjusted capital allocation
- Optimalisasi Return on Capital (ROC)
3. Risk-Based Capital Allocation Framework
- Economic capital vs regulatory capital
- Penentuan alokasi modal per lini bisnis
- Capital consumption analysis
- Portfolio optimization strategy
4. Stress Testing Methodology and Governance
- Prinsip dan tujuan stress testing
- Regulatory stress testing vs internal stress testing
- Governance dan peran unit terkait
- Penyusunan kebijakan stress testing
5. Scenario Design and Risk Modelling
- Penyusunan skenario makroekonomi
- Sensitivity analysis dan reverse stress testing
- Risiko kredit, pasar, operasional, dan likuiditas
- Pengembangan model proyeksi risiko
6. Capital Adequacy Assessment Under Stress Conditions
- Pengukuran dampak terhadap CAR
- Analisis ketahanan modal
- Identifikasi capital shortfall
- Early warning indicators
7. ICAAP and Recovery Planning Integration
- Integrasi stress testing dengan ICAAP
- Capital contingency planning
- Recovery and resolution planning
- Regulatory expectations dan supervisory review
8. Strategic Decision Making Using Stress Testing Results
- Penggunaan hasil stress testing dalam perencanaan bisnis
- Penetapan risk appetite dan capital buffer
- Pengelolaan pertumbuhan aset berbasis modal
- Penyusunan strategi mitigasi risiko
9. Case Study dan Best Practices
- Studi kasus perbankan internasional
- Analisis dampak krisis terhadap modal bank
- Evaluasi hasil stress testing
- Penyusunan rekomendasi strategis
10. Workshop Penyusunan Capital Allocation dan Stress Testing Framework
- Simulasi penyusunan skenario stress testing
- Perhitungan dampak terhadap modal
- Penyusunan action plan permodalan
- Presentasi hasil dan diskusi kelompok
Participants
- Risk Management
- Enterprise Risk Management
- Capital Management Division
- Stress Testing Team
- Credit Risk Management
- Market Risk Management
- Liquidity Risk Management
- Treasury
- Asset Liability Management (ALMA)
- Finance & Accounting
- Regulatory Reporting
- Regulatory Affairs
- Compliance
- Risk Analytics Team
- Basel Implementation Team
- ICAAP Team
- CRO Office
- CFO Office
- Strategic Planning
- Senior Management
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
