Penerapan Artificial Intelligence (AI) untuk Analitik Prediktif Data Pasar dan Otomatisasi Pelaporan Treasury Perbankan
Penerapan Artificial Intelligence (AI) untuk Analitik Prediktif Data Pasar dan Otomatisasi Pelaporan Treasury Perbankan
Description
Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam fungsi treasury perbankan semakin menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan akurasi analisis pasar, mempercepat pengambilan keputusan, serta mengotomatisasi proses pelaporan yang kompleks. Dalam lingkungan pasar keuangan yang volatil, bank dituntut mampu melakukan prediksi pergerakan suku bunga, nilai tukar, likuiditas, dan risiko pasar secara lebih presisi berbasis data historis maupun real-time.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan AI dalam analitik prediktif data pasar dan otomatisasi pelaporan treasury perbankan. Fokus pembahasan mencakup penggunaan machine learning untuk forecasting, integrasi data treasury, otomatisasi pelaporan regulator, serta penguatan governance dan kontrol risiko model AI. Peserta akan memperoleh wawasan teknis dan strategis agar implementasi AI tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan, dan manajemen risiko perbankan
Objectives
- Memahami konsep dan peran AI dalam fungsi treasury perbankan modern.
- Mengidentifikasi jenis data pasar yang digunakan dalam analitik prediktif treasury.
- Memahami penerapan machine learning untuk forecasting suku bunga, kurs, dan likuiditas.
- Menguasai konsep otomatisasi pelaporan treasury berbasis AI dan integrasi sistem data.
- Menganalisis risiko model AI dalam pengambilan keputusan keuangan bank.
- Memahami prinsip governance, validasi, dan kontrol terhadap model AI di sektor perbankan.
- Mampu mengembangkan kerangka implementasi AI yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan regulasi
Course outline
1. Transformasi Digital Treasury Perbankan
- Peran treasury dalam manajemen likuiditas dan risiko pasar.
- Perubahan dari analisis manual ke analitik berbasis data.
- Konsep real-time treasury management.
- Integrasi data internal dan eksternal pasar keuangan.
2. Dasar Artificial Intelligence dalam Analitik Keuangan
- Konsep AI, machine learning, dan deep learning.
- Jenis model prediktif untuk data keuangan.
- Data training, validation, dan testing dalam konteks pasar.
- Feature engineering pada data treasury.
3. Analitik Prediktif Data Pasar
- Forecasting suku bunga dan yield curve.
- Prediksi nilai tukar (FX forecasting).
- Analisis volatilitas pasar keuangan.
- Prediksi likuiditas dan cash flow bank.
- Deteksi pola risiko pasar berbasis AI.
4. Otomatisasi Pelaporan Treasury
- Digitalisasi laporan posisi likuiditas dan aset-liabilitas.
- Otomatisasi laporan market risk dan interest rate risk.
- Integrasi data treasury dengan sistem pelaporan regulator.
- Real-time reporting dan dashboard treasury.
- Pengurangan human error melalui automation pipeline.
5. Integrasi Data dan Infrastruktur AI
- Sumber data treasury (core banking, pasar, eksternal feed).
- Data pipeline dan data warehousing.
- API integration untuk data pasar real-time.
- Cloud computing dalam pemrosesan data keuangan.
- Data governance dalam ekosistem AI.
6. Risiko Model AI dalam Treasury
- Model risk dan bias dalam prediksi keuangan.
- Overfitting dan underfitting model.
- Risiko kesalahan prediksi pada kondisi pasar ekstrem.
- Explainability dan interpretabilitas model AI.
- Kontrol terhadap model drift.
7. Governance dan Kepatuhan AI di Perbankan
- Model risk management framework.
- Validasi independen model AI.
- Audit trail dan dokumentasi model.
- Kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan data.
- Etika penggunaan AI dalam keputusan keuangan.
8. Implementasi Strategis AI di Treasury
- Roadmap implementasi AI di fungsi treasury bank.
- Use case prioritas dalam analitik dan pelaporan.
- Kolaborasi antara treasury, IT, dan risk management.
- Pengukuran efektivitas implementasi AI.
- Best practice transformasi treasury berbasis AI
Participants
- Treasury & Invesment
- Information Technology
- Banking
- Finance
- Risk Management
- Perencanaan & Pengembangan
- Leadership Program
- Compliance & APUPPT
- Audit Internal
- Accounting & Tax
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
